PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение MAGD.L с MAGY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности MAGD.L и MAGY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в IncomeShares Magnificent 7 Options ETP (MAGD.L) и Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF (MAGY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MAGD.L и MAGY


Доходность по периодам

С начала года, MAGD.L показывает доходность -19.75%, что значительно ниже, чем у MAGY с доходностью -9.17%.


MAGD.L

1 день
-0.82%
1 месяц
-5.00%
С начала года
-19.75%
6 месяцев
-19.20%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

MAGY

1 день
0.52%
1 месяц
-4.67%
С начала года
-9.17%
6 месяцев
-7.20%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


IncomeShares Magnificent 7 Options ETP

Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF

Сравнение комиссий MAGD.L и MAGY

MAGD.L берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии MAGY в 0.99%.


Доходность на риск

Сравнение MAGD.L c MAGY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IncomeShares Magnificent 7 Options ETP (MAGD.L) и Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF (MAGY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

MAGD.L vs. MAGY - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


MAGD.LMAGYРазница

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.70

1.10

-1.80

Корреляция

Корреляция между MAGD.L и MAGY составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов MAGD.L и MAGY

Дивидендная доходность MAGD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.25%, что меньше доходности MAGY в 36.95%


Просадки

Сравнение просадок MAGD.L и MAGY

Максимальная просадка MAGD.L за все время составила -27.28%, что больше максимальной просадки MAGY в -14.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAGD.L и MAGY.


Загрузка...

Показатели просадок


MAGD.LMAGYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.28%

-14.29%

-12.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.11%

-11.14%

-14.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.36%

-2.24%

-6.12%

Волатильность

Сравнение волатильности MAGD.L и MAGY


Загрузка...

Волатильность по периодам


MAGD.LMAGYРазница

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.09%

14.84%

+5.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.09%

14.84%

+5.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.09%

14.84%

+5.25%