Сравнение MAGC с CNQQ
MAGC (Roundhill China Magnificent Seven ETF) and CNQQ (Rayliant-ChinaAMC Transformative China Tech ETF) are both China Equities funds. MAGC is actively managed, while CNQQ is passively managed. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MAGC charges 0.59%/yr vs 0.75%/yr for CNQQ.
Доходность
Сравнение доходности MAGC и CNQQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MAGC показывает доходность -18.51%, что значительно ниже, чем у CNQQ с доходностью 12.03%.
MAGC
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- -4.78%
- С начала года
- -18.51%
- 6 месяцев
- -20.29%
- 1 год
- -21.81%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CNQQ
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- 7.11%
- С начала года
- 12.03%
- 6 месяцев
- 12.44%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MAGC и CNQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MAGC Roundhill China Magnificent Seven ETF | -18.51% | -11.95% |
CNQQ Rayliant-ChinaAMC Transformative China Tech ETF | 12.03% | -5.96% |
Correlation
The correlation between MAGC and CNQQ is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2025 г. | 0.79 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MAGC vs. CNQQ — Ранг доходности на риск
MAGC
CNQQ
Сравнение MAGC c CNQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill China Magnificent Seven ETF (MAGC) и Rayliant-ChinaAMC Transformative China Tech ETF (CNQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MAGC | CNQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.67 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.27 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MAGC | CNQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.82 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.35 | 0.33 | -0.67 |
Просадки
Сравнение просадок MAGC и CNQQ
Максимальная просадка MAGC за все время составила -32.86%, что больше максимальной просадки CNQQ в -17.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAGC и CNQQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MAGC | CNQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.86% | -17.82% | -15.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.86% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.52% | -1.09% | -30.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.20% | -9.19% | -6.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.21% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MAGC и CNQQ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MAGC | CNQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.12% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.73% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.78% | 24.37% | +2.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.38% | 24.37% | +10.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.38% | 24.37% | +10.01% |
Сравнение комиссий MAGC и CNQQ
MAGC берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии CNQQ в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MAGC и CNQQ
Дивидендная доходность MAGC за последние двенадцать месяцев составляет около 5.03%, что больше доходности CNQQ в 0.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CNQQ Rayliant-ChinaAMC Transformative China Tech ETF | 0.23% | 0.09% | 0.00% |
MAGC Roundhill China Magnificent Seven ETF | 5.03% | 4.10% | 1.02% |
Часто задаваемые вопросы
MAGC and CNQQ have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MAGC is cheaper at 0.59% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MAGC is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.75% for CNQQ.
MAGC has the higher dividend yield at 5.03%, compared with 0.23% for CNQQ.
They also come from different issuers: Roundhill and Rayliant. Their fees differ too: 0.59% for MAGC and 0.75% for CNQQ.
Подберите оптимальное распределение для MAGC и CNQQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор