PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение MAGA с STXD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MAGA с STXD

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

MAGA (Point Bridge GOP Stock Tracker ETF) and STXD (Strive 1000 Dividend Growth ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - MAGA tracks the Point Bridge GOP Stock Tracker Index while STXD tracks the Bloomberg US 1000 Dividend Growth Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, MAGA returned 14.31%/yr vs 14.31%/yr for STXD. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MAGA charges 0.72%/yr vs 0.35%/yr for STXD.

Доходность

Сравнение доходности MAGA и STXD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Point Bridge GOP Stock Tracker ETF (MAGA) и Strive 1000 Dividend Growth ETF (STXD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MAGA показывает доходность 10.95%, что значительно выше, чем у STXD с доходностью 7.63%.

MAGA

1 день
1.46%
1 месяц
2.50%
6 месяцев
5.75%
С начала года
10.95%
1 год
14.21%
3 года*
14.31%
5 лет*
11.40%
10 лет*
—

STXD

1 день
0.30%
1 месяц
0.51%
6 месяцев
4.64%
С начала года
7.63%
1 год
15.02%
3 года*
14.31%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MAGA и STXD

2026 (YTD)2025202420232022
MAGA
Point Bridge GOP Stock Tracker ETF		10.95%10.31%14.69%10.37%2.68%
STXD
Strive 1000 Dividend Growth ETF		7.63%14.79%14.51%13.94%1.51%

Correlation

The correlation between MAGA and STXD is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2022 г.

0.78

The correlation between MAGA and STXD shifts across timeframes, from 0.68 (1 year) to 0.78 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов MAGA и STXD

Секторы
MAGA
STXD

Промышленность

22.4%
15.4%

Финансовые услуги

14.8%
25.0%

Энергетика

11.4%
0.2%

Потребительский циклический сектор

10.4%
8.6%

Коммунальные услуги

10.4%
2.2%

Потребительский защитный сектор

7.5%
3.5%

Сырьевые материалы

7.3%
3.8%

Недвижимость

7.2%
3.1%

Здравоохранение

6.0%
7.4%

Технологии

2.5%
30.3%

Коммуникационные услуги

-

0.1%

Промышленность

MAGA
22.4%
STXD
15.4%

Финансовые услуги

MAGA
14.8%
STXD
25.0%

Энергетика

MAGA
11.4%
STXD
0.2%

Потребительский циклический сектор

MAGA
10.4%
STXD
8.6%

Коммунальные услуги

MAGA
10.4%
STXD
2.2%

Потребительский защитный сектор

MAGA
7.5%
STXD
3.5%

Сырьевые материалы

MAGA
7.3%
STXD
3.8%

Недвижимость

MAGA
7.2%
STXD
3.1%

Здравоохранение

MAGA
6.0%
STXD
7.4%

Технологии

MAGA
2.5%
STXD
30.3%

Коммуникационные услуги

MAGA

-

STXD
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Point Bridge GOP Stock Tracker ETF

Strive 1000 Dividend Growth ETF

Часто сравнивают с MAGA:
MAGA с NANCMAGA с SPYMAGA с DEMZMAGA с VOOMAGA с SCHGMAGA с VOOVMAGA с IVV
Часто сравнивают с STXD:
STXD с SCHDSTXD с DGROSTXD с CGDVSTXD с DIVOSTXD с VIGSTXD с FDVVSTXD с VYM

Доходность на риск

MAGA vs. STXD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MAGA
Ранг доходности на риск MAGA: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAGA: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAGA: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAGA: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAGA: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAGA: 4747
Ранг коэф-та Мартина
STXD
Ранг доходности на риск STXD: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STXD: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STXD: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STXD: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STXD: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STXD: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MAGA c STXD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Point Bridge GOP Stock Tracker ETF (MAGA) и Strive 1000 Dividend Growth ETF (STXD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MAGASTXDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.27
1.27

0.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.93
1.89

+0.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.22

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.03

1.64

+0.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.17

6.75

-0.58

MAGA vs. STXD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MAGA на текущий момент составляет 1.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа STXD равному 1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MAGA и STXD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MAGA и STXD

Максимальная просадка MAGA за все время составила -43.17%, что больше максимальной просадки STXD в -14.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAGA и STXD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MAGASTXDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.17%

-14.87%

-28.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.02%

-9.21%

+2.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.80%

-14.87%

-2.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.02%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.35%

+0.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.67%

-1.96%

-3.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.31%

2.23%

+0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности MAGA и STXD

Point Bridge GOP Stock Tracker ETF (MAGA) и Strive 1000 Dividend Growth ETF (STXD) имеют волатильность 3.04% и 2.93% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MAGASTXDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.04%

2.93%

+0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.04%

9.20%

-1.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.24%

11.84%

-0.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.23%

13.12%

+3.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.21%

13.12%

+7.09%

Сравнение комиссий MAGA и STXD

MAGA берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии STXD в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MAGA и STXD

Дивидендная доходность MAGA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, что больше доходности STXD в 1.12%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
MAGA
Point Bridge GOP Stock Tracker ETF		1.45%1.61%1.18%1.60%1.33%0.69%2.59%2.19%2.14%0.43%
STXD
Strive 1000 Dividend Growth ETF		1.12%1.15%1.23%1.27%0.28%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MAGA and STXD have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MAGA has higher volatility (3.04%) compared to STXD (2.93%). In terms of maximum drawdown, MAGA dropped -43.17% vs STXD's -14.87%.

On 3-year performance, STXD leads with 14.31% vs 14.31% for MAGA. On fees, STXD is cheaper at 0.35% per year. On volatility, STXD has been the lower-risk option at 2.93%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, STXD has performed better with a 14.31% return vs 14.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

STXD is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.72% for MAGA.

MAGA has the higher dividend yield at 1.45%, compared with 1.12% for STXD.

MAGA tracks Point Bridge GOP Stock Tracker Index, while STXD tracks Bloomberg US 1000 Dividend Growth Index. They also come from different issuers: Point Bridge Capital and Strive. Their fees differ too: 0.72% for MAGA and 0.35% for STXD.

STXD currently has the higher Sharpe Ratio (1.27 vs 1.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MAGA и STXD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор