PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MAG7.L с SPYY.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MAG7.L с SPYY.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Leverage Shares 5x Long Magnificent 7 ETP Securities (MAG7.L) и IncomeShares S&P500 Options (0DTE) ETP (SPYY.L).

MAG7.L и SPYY.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MAG7.L - это пассивный фонд от Leverage Shares, который отслеживает доходность Solactive Magnificent 7 Index. Фонд был запущен 25 мар. 2024 г.. SPYY.L - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 27 авг. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности MAG7.L и SPYY.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Leverage Shares 5x Long Magnificent 7 ETP Securities (MAG7.L) и IncomeShares S&P500 Options (0DTE) ETP (SPYY.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MAG7.L и SPYY.L

2026 (YTD)20252024
MAG7.L
Leverage Shares 5x Long Magnificent 7 ETP Securities		-53.67%-28.43%139.66%
SPYY.L
IncomeShares S&P500 Options (0DTE) ETP		-13.97%16.00%-4.69%

Доходность по периодам

С начала года, MAG7.L показывает доходность -53.67%, что значительно ниже, чем у SPYY.L с доходностью -13.97%.

MAG7.L

1 день
18.44%
1 месяц
-25.61%
С начала года
-53.67%
6 месяцев
-53.35%
1 год
21.91%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPYY.L

1 день
-3.58%
1 месяц
-6.79%
С начала года
-13.97%
6 месяцев
-10.44%
1 год
1.63%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Leverage Shares 5x Long Magnificent 7 ETP Securities

IncomeShares S&P500 Options (0DTE) ETP

Часто сравнивают с MAG7.L:
MAG7.L с VOOMAG7.L с MAGSMAG7.L с VTIMAG7.L с QQQMAG7.L с GRNYMAG7.L с IYWMAG7.L с JEPQ
Часто сравнивают с SPYY.L:
SPYY.L с VWRA.LSPYY.L с ACWD.LSPYY.L с QQQY.LSPYY.L с SPYSPYY.L с IWDA.LSPYY.L с NVDASPYY.L с QTUM

Сравнение комиссий MAG7.L и SPYY.L

MAG7.L берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии SPYY.L в 0.45%.

MAG7.L
Leverage Shares 5x Long Magnificent 7 ETP Securities
SPYY.L
IncomeShares S&P500 Options (0DTE) ETP

Доходность на риск

MAG7.L vs. SPYY.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MAG7.L
Ранг доходности на риск MAG7.L: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAG7.L: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAG7.L: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAG7.L: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAG7.L: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAG7.L: 1717
Ранг коэф-та Мартина
SPYY.L
Ранг доходности на риск SPYY.L: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYY.L: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYY.L: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYY.L: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYY.L: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYY.L: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MAG7.L c SPYY.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 5x Long Magnificent 7 ETP Securities (MAG7.L) и IncomeShares S&P500 Options (0DTE) ETP (SPYY.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MAG7.LSPYY.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.18

0.11

+0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.14

0.23

+0.91

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.04

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.25

0.08

+0.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.69

0.32

+0.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MAG7.L vs. SPYY.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MAG7.L на текущий момент составляет 0.18, что выше коэффициента Шарпа SPYY.L равного 0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MAG7.L и SPYY.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MAG7.LSPYY.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

0.11

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.07

-0.21

+0.14

Корреляция

Корреляция между MAG7.L и SPYY.L составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MAG7.L и SPYY.L

MAG7.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPYY.L за последние двенадцать месяцев составляет около 61.45%.

TTM20252024
MAG7.L
Leverage Shares 5x Long Magnificent 7 ETP Securities		0.00%0.00%0.00%
SPYY.L
IncomeShares S&P500 Options (0DTE) ETP		61.45%82.07%2.84%

Просадки

Сравнение просадок MAG7.L и SPYY.L

Максимальная просадка MAG7.L за все время составила -91.14%, что больше максимальной просадки SPYY.L в -17.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAG7.L и SPYY.L.

Загрузка...

Показатели просадок

MAG7.LSPYY.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.14%

-17.71%

-73.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-71.56%

-14.91%

-56.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-74.60%

-14.91%

-59.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-46.88%

-4.46%

-42.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

26.35%

3.57%

+22.78%

Волатильность

Сравнение волатильности MAG7.L и SPYY.L

Leverage Shares 5x Long Magnificent 7 ETP Securities (MAG7.L) имеет более высокую волатильность в 37.26% по сравнению с IncomeShares S&P500 Options (0DTE) ETP (SPYY.L) с волатильностью 5.01%. Это указывает на то, что MAG7.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYY.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MAG7.LSPYY.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

37.26%

5.01%

+32.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

70.93%

9.12%

+61.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

120.58%

15.02%

+105.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

125.39%

14.65%

+110.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

125.39%

14.65%

+110.74%