PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MAG.TO с ^TNX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение MAG.TO с ^TNX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

MAG.TO (MAG Silver Corp.) is a stock, while ^TNX (Treasury Yield 10 Years) is an index. At a correlation of -0.14, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности MAG.TO и ^TNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в MAG Silver Corp. (MAG.TO) и Treasury Yield 10 Years (^TNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

MAG.TO торгуется в CAD, в то время как ^TNX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^TNX были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

MAG.TO

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

^TNX

1 день
1.53%
1 месяц
6.46%
С начала года
10.68%
6 месяцев
10.57%
1 год
5.23%
3 года*
8.44%
5 лет*
27.41%
10 лет*
11.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MAG.TO и ^TNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MAG.TO
MAG Silver Corp.		0.00%81.30%41.62%-34.80%6.66%-23.91%69.88%53.40%-35.57%5.01%
^TNX
Treasury Yield 10 Years		10.68%-13.14%28.45%-2.53%174.83%63.40%-53.02%-32.07%21.16%-7.94%

Correlation

The correlation between MAG.TO and ^TNX is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.20

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2009 г.

-0.14

The correlation between MAG.TO and ^TNX shifts across timeframes, from -0.20 (10 years) to -0.05 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MAG Silver Corp.

Treasury Yield 10 Years

Часто сравнивают с MAG.TO:
MAG.TO с TLTMAG.TO с POW.TOMAG.TO с EBAYMAG.TO с BBD-B.TOMAG.TO с DPM.TOMAG.TO с CCO.TOMAG.TO с GNRC
Часто сравнивают с ^TNX:
^TNX с TMF^TNX с ^TYX^TNX с SPY^TNX с ^FVX^TNX с TMV^TNX с KMB^TNX с TQQQ

Доходность на риск

MAG.TO vs. ^TNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MAG.TO
^TNX
Ранг доходности на риск ^TNX: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^TNX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^TNX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^TNX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^TNX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^TNX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MAG.TO c ^TNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MAG Silver Corp. (MAG.TO) и Treasury Yield 10 Years (^TNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

MAG.TO vs. ^TNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MAG.TO^TNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

0.31

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.83

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.23

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.05

—

Просадки

Сравнение просадок MAG.TO и ^TNX

Загрузка графика...

Показатели просадок

MAG.TO^TNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-83.97%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-12.47%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-28.10%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-28.10%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-83.93%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-8.45%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-32.52%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

6.24%

—

Волатильность

Сравнение волатильности MAG.TO и ^TNX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MAG.TO^TNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

5.28%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

11.70%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

16.94%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

33.35%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

48.25%

—

Часто задаваемые вопросы

MAG.TO and ^TNX have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MAG.TO и ^TNX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор