Сравнение MADFX с SHXPX
MADFX (Matrix Advisors Dividend Fund) and SHXPX (American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund) are both Large Cap Value Equities funds. At a correlation of -0.20, they often move in opposite directions. MADFX charges 1.23%/yr vs 1.21%/yr for SHXPX.
Доходность
Сравнение доходности MADFX и SHXPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
MADFX
- 1 день
- 1.08%
- 1 месяц
- 1.83%
- 6 месяцев
- 11.07%
- С начала года
- 11.07%
- 1 год
- 16.35%
- 3 года*
- 17.66%
- 5 лет*
- 10.68%
- 10 лет*
- —
SHXPX
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 0.19%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MADFX и SHXPX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
MADFX Matrix Advisors Dividend Fund | 1.08% |
SHXPX American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund | 0.65% |
Correlation
The correlation between MADFX and SHXPX is -0.20, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | -0.20 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MADFX vs. SHXPX — Ранг доходности на риск
MADFX
SHXPX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение MADFX c SHXPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matrix Advisors Dividend Fund (MADFX) и American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund (SHXPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MADFX | SHXPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.95 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.02 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MADFX и SHXPX
Максимальная просадка MADFX за все время составила -33.17%, что больше максимальной просадки SHXPX в -0.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MADFX и SHXPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MADFX | SHXPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.17% | -0.13% | -33.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.81% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.05% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.74% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.34% | 0.00% | -0.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.61% | -0.01% | -4.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.44% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MADFX и SHXPX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MADFX | SHXPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.55% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.57% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.26% | 1.33% | +9.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.88% | 1.33% | +13.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.76% | 1.33% | +15.43% |
Сравнение комиссий MADFX и SHXPX
MADFX берет комиссию в 1.23%, что несколько больше комиссии SHXPX в 1.21%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MADFX и SHXPX
Дивидендная доходность MADFX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.53%, что меньше доходности SHXPX в 108.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MADFX Matrix Advisors Dividend Fund | 7.53% | 8.26% | 2.06% | 2.10% | 8.23% | 2.74% | 2.61% | 3.25% | 2.65% | 2.53% |
SHXPX American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund | 108.18% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MADFX and SHXPX have a correlation of -0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для MADFX и SHXPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор