PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MADFX с FGIPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MADFX с FGIPX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

MADFX (Matrix Advisors Dividend Fund) and FGIPX (Nomura Growth and Income Fund Institutional Class) are both Large Cap Value Equities funds. Over the past 5 years, MADFX returned 10.23%/yr vs 16.61%/yr for FGIPX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. MADFX charges 1.23%/yr vs 0.77%/yr for FGIPX.

Доходность

Сравнение доходности MADFX и FGIPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Matrix Advisors Dividend Fund (MADFX) и Nomura Growth and Income Fund Institutional Class (FGIPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MADFX показывает доходность 9.88%, что значительно ниже, чем у FGIPX с доходностью 18.70%.

MADFX

1 день
1.09%
1 месяц
1.14%
С начала года
9.88%
6 месяцев
10.18%
1 год
20.93%
3 года*
18.28%
5 лет*
10.23%
10 лет*
—

FGIPX

1 день
0.71%
1 месяц
5.52%
С начала года
18.70%
6 месяцев
22.67%
1 год
43.92%
3 года*
27.19%
5 лет*
16.61%
10 лет*
13.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MADFX и FGIPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MADFX
Matrix Advisors Dividend Fund		9.88%16.30%14.30%8.49%-4.47%24.08%-0.03%27.35%-5.36%11.80%
FGIPX
Nomura Growth and Income Fund Institutional Class		18.70%30.18%15.44%12.17%3.28%21.73%-4.59%25.96%-9.95%17.48%

Correlation

The correlation between MADFX and FGIPX is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2017 г.

0.90

The correlation between MADFX and FGIPX shifts across timeframes, from 0.78 (1 year) to 0.90 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Matrix Advisors Dividend Fund

Nomura Growth and Income Fund Institutional Class

Часто сравнивают с MADFX:
MADFX с VYMMADFX с TILVXMADFX с VALAXMADFX с FGINXMADFX с NEIMXMADFX с SWLVXMADFX с TWEIX
Часто сравнивают с FGIPX:
FGIPX с FDGFXFGIPX с BUFBXFGIPX с DEMCXFGIPX с BOYAXFGIPX с DDVCXFGIPX с WSTAXFGIPX с DEMAX

Доходность на риск

MADFX vs. FGIPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MADFX
Ранг доходности на риск MADFX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MADFX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MADFX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MADFX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MADFX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MADFX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
FGIPX
Ранг доходности на риск FGIPX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGIPX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGIPX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGIPX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGIPX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGIPX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MADFX c FGIPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matrix Advisors Dividend Fund (MADFX) и Nomura Growth and Income Fund Institutional Class (FGIPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MADFXFGIPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.03
4.07

-2.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.97
5.62

-2.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.74

-0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.57

6.40

-3.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.28

24.50

-15.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MADFX vs. FGIPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MADFX на текущий момент составляет 2.03, что ниже коэффициента Шарпа FGIPX равного 4.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MADFX и FGIPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MADFXFGIPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.03

4.07

-2.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

1.12

-0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.77

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.75

-0.13

Просадки

Сравнение просадок MADFX и FGIPX

Максимальная просадка MADFX за все время составила -33.17%, что меньше максимальной просадки FGIPX в -37.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MADFX и FGIPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MADFXFGIPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.17%

-37.32%

+4.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.81%

-7.26%

-1.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.05%

-13.27%

-0.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.74%

-16.19%

-2.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.32%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.55%

0.00%

-0.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.64%

-4.17%

-0.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.43%

1.89%

+0.54%

Волатильность

Сравнение волатильности MADFX и FGIPX

Matrix Advisors Dividend Fund (MADFX) имеет более высокую волатильность в 3.18% по сравнению с Nomura Growth and Income Fund Institutional Class (FGIPX) с волатильностью 2.64%. Это указывает на то, что MADFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FGIPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MADFXFGIPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.18%

2.64%

+0.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.27%

8.22%

+0.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.18%

11.41%

-0.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.87%

14.89%

-0.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.79%

17.11%

-0.32%

Сравнение комиссий MADFX и FGIPX

MADFX берет комиссию в 1.23%, что несколько больше комиссии FGIPX в 0.77%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MADFX и FGIPX

Дивидендная доходность MADFX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.58%, что меньше доходности FGIPX в 9.95%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FGIPX
Nomura Growth and Income Fund Institutional Class		9.95%11.68%12.69%7.50%7.35%12.20%2.13%52.72%25.63%5.58%4.22%5.88%
MADFX
Matrix Advisors Dividend Fund		7.58%8.26%2.06%2.10%8.23%2.74%2.61%3.25%2.65%2.53%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MADFX and FGIPX have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MADFX has higher volatility (3.18%) compared to FGIPX (2.64%). In terms of maximum drawdown, MADFX dropped -33.17% vs FGIPX's -37.32%.

FGIPX currently has the higher Sharpe Ratio (4.07 vs 2.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MADFX и FGIPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор