Сравнение MADE с DVIN
MADE (iShares U.S. Manufacturing ETF) and DVIN (WEBs Industrials XLI Defined Volatility ETF) are both Industrials Equities funds - MADE tracks the S&P U.S. Manufacturing Select Index while DVIN tracks the Syntax Defined Volatility XLI Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. MADE charges 0.40%/yr vs 0.89%/yr for DVIN.
Доходность
Сравнение доходности MADE и DVIN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: MADE показывает доходность 17.85%, а DVIN немного выше – 18.70%.
MADE
- 1 день
- -1.13%
- 1 месяц
- -4.35%
- 6 месяцев
- 8.11%
- С начала года
- 17.85%
- 1 год
- 35.59%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DVIN
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 0.23%
- 6 месяцев
- 6.45%
- С начала года
- 18.70%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MADE и DVIN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MADE iShares U.S. Manufacturing ETF | 17.85% | 13.78% |
DVIN WEBs Industrials XLI Defined Volatility ETF | 18.70% | -1.06% |
Correlation
The correlation between MADE and DVIN is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2025 г. | 0.88 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MADE vs. DVIN — Ранг доходности на риск
MADE
DVIN
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение MADE c DVIN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Manufacturing ETF (MADE) и WEBs Industrials XLI Defined Volatility ETF (DVIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MADE | DVIN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.66 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.77 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MADE и DVIN
Максимальная просадка MADE за все время составила -23.79%, что больше максимальной просадки DVIN в -18.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MADE и DVIN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MADE | DVIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.79% | -18.47% | -5.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.43% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.21% | -4.87% | -2.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.89% | -4.97% | +1.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.31% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MADE и DVIN
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MADE | DVIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.14% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.00% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.70% | 25.97% | -3.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.93% | 25.97% | -3.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.93% | 25.97% | -3.04% |
Сравнение комиссий MADE и DVIN
MADE берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии DVIN в 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MADE и DVIN
Дивидендная доходность MADE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%, тогда как DVIN не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
DVIN WEBs Industrials XLI Defined Volatility ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MADE iShares U.S. Manufacturing ETF | 0.65% | 0.89% | 0.34% |
Часто задаваемые вопросы
MADE and DVIN have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MADE is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MADE is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.89% for DVIN.
MADE has the higher dividend yield at 0.65%, compared with 0.00% for DVIN.
MADE tracks S&P U.S. Manufacturing Select Index, while DVIN tracks Syntax Defined Volatility XLI Index. They also come from different issuers: iShares and WEBs. Their fees differ too: 0.40% for MADE and 0.89% for DVIN.
Подберите оптимальное распределение для MADE и DVIN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор