PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MACMX с BGSAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MACMX с BGSAX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

MACMX (BlackRock California Municipal Opportunities Fund) and BGSAX (BlackRock Technology Opportunities Fund Investor A) are both mutual funds - MACMX is a Municipal Bonds fund managed by BlackRock, while BGSAX is a Technology Equities fund managed by BlackRock. Over the past 10 years, MACMX returned 2.50%/yr vs 25.45%/yr for BGSAX. At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions. MACMX charges 0.44%/yr vs 1.20%/yr for BGSAX.

Доходность

Сравнение доходности MACMX и BGSAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock California Municipal Opportunities Fund (MACMX) и BlackRock Technology Opportunities Fund Investor A (BGSAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MACMX показывает доходность 1.96%, что значительно ниже, чем у BGSAX с доходностью 40.25%. За последние 10 лет акции MACMX уступали акциям BGSAX по среднегодовой доходности: 2.50% против 25.45% соответственно.

MACMX

1 день
0.17%
1 месяц
0.91%
С начала года
1.96%
6 месяцев
2.02%
1 год
6.46%
3 года*
4.57%
5 лет*
1.37%
10 лет*
2.50%

BGSAX

1 день
-2.00%
1 месяц
12.10%
С начала года
40.25%
6 месяцев
37.20%
1 год
62.46%
3 года*
39.48%
5 лет*
16.87%
10 лет*
25.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MACMX и BGSAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MACMX
BlackRock California Municipal Opportunities Fund		1.96%4.41%3.91%4.96%-8.76%4.70%1.45%6.81%1.26%7.25%
BGSAX
BlackRock Technology Opportunities Fund Investor A		40.25%19.63%40.56%49.09%-43.13%8.19%86.27%43.84%2.03%49.45%

Correlation

The correlation between MACMX and BGSAX is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.07

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мая 2000 г.

-0.06

The correlation between MACMX and BGSAX shifts across timeframes, from -0.06 (all time) to 0.10 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock California Municipal Opportunities Fund

BlackRock Technology Opportunities Fund Investor A

Часто сравнивают с MACMX:
MACMX с VBMACMX с ONEQMACMX с QDSIXMACMX с DGROMACMX с VWOMACMX с IAUMACMX с MINV
Часто сравнивают с BGSAX:
BGSAX с QQQBGSAX с VGTBGSAX с VOOBGSAX с SFLNXBGSAX с FBGRXBGSAX с FSELXBGSAX с IYW

Доходность на риск

MACMX vs. BGSAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MACMX
Ранг доходности на риск MACMX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MACMX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MACMX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MACMX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MACMX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MACMX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
BGSAX
Ранг доходности на риск BGSAX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BGSAX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BGSAX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BGSAX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BGSAX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BGSAX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MACMX c BGSAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock California Municipal Opportunities Fund (MACMX) и BlackRock Technology Opportunities Fund Investor A (BGSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MACMXBGSAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.29
2.55

-0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.62
3.16

+0.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.54

1.42

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.63

3.42

-0.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.73

10.27

-1.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MACMX vs. BGSAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MACMX на текущий момент составляет 2.29, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BGSAX равному 2.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MACMX и BGSAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MACMXBGSAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.29

2.55

-0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.61

-0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.99

-0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.18

0.45

+0.73

Просадки

Сравнение просадок MACMX и BGSAX

Максимальная просадка MACMX за все время составила -13.65%, что меньше максимальной просадки BGSAX в -73.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MACMX и BGSAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MACMXBGSAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.65%

-73.75%

+60.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.50%

-18.49%

+15.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.24%

-27.75%

+22.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.65%

-49.22%

+35.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-13.65%

-49.22%

+35.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.59%

+2.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.94%

-26.36%

+24.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.75%

6.15%

-5.40%

Волатильность

Сравнение волатильности MACMX и BGSAX

Текущая волатильность для BlackRock California Municipal Opportunities Fund (MACMX) составляет 1.07%, в то время как у BlackRock Technology Opportunities Fund Investor A (BGSAX) волатильность равна 9.56%. Это указывает на то, что MACMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BGSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MACMXBGSAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.07%

9.56%

-8.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.05%

20.41%

-18.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.88%

24.84%

-21.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.20%

27.76%

-23.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.07%

25.88%

-21.81%

Сравнение комиссий MACMX и BGSAX

MACMX берет комиссию в 0.44%, что меньше комиссии BGSAX в 1.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MACMX и BGSAX

Дивидендная доходность MACMX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.67%, что меньше доходности BGSAX в 9.66%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BGSAX
BlackRock Technology Opportunities Fund Investor A		9.66%13.55%8.68%0.00%0.00%7.66%4.86%1.50%1.24%8.01%1.17%0.00%
MACMX
BlackRock California Municipal Opportunities Fund		3.67%4.77%3.93%2.68%1.90%1.80%2.02%2.74%4.60%3.19%2.82%3.43%

Часто задаваемые вопросы

MACMX and BGSAX have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BGSAX has higher volatility (9.56%) compared to MACMX (1.07%). In terms of maximum drawdown, MACMX dropped -13.65% vs BGSAX's -73.75%.

BGSAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.55 vs 2.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MACMX и BGSAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор