PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MACIX с FRGAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MACIX с FRGAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Conservative Allocation Fund (MACIX) и Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX).

MACIX управляется MFS. Фонд был запущен 27 июн. 2002 г.. FRGAX - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 1 янв. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности MACIX и FRGAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Conservative Allocation Fund (MACIX) и Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MACIX и FRGAX

2026 (YTD)2025202420232022
MACIX
MFS Conservative Allocation Fund		-1.12%9.32%6.88%10.74%-0.67%
FRGAX
Fidelity 70% Allocation Fund		-3.53%17.10%12.91%17.57%-1.63%

Доходность по периодам

С начала года, MACIX показывает доходность -1.12%, что значительно выше, чем у FRGAX с доходностью -3.53%.

MACIX

1 день
1.08%
1 месяц
-3.45%
С начала года
-1.12%
6 месяцев
-0.13%
1 год
7.00%
3 года*
7.25%
5 лет*
3.48%
10 лет*
5.79%

FRGAX

1 день
-0.17%
1 месяц
-6.67%
С начала года
-3.53%
6 месяцев
-1.21%
1 год
13.49%
3 года*
12.30%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS Conservative Allocation Fund

Fidelity 70% Allocation Fund

Часто сравнивают с MACIX:
MACIX с MFIOXMACIX с MSFRXMACIX с MIGFXMACIX с VTIMACIX с TCAAXMACIX с CONWXMACIX с CSTAX
Часто сравнивают с FRGAX:
FRGAX с MAPOXFRGAX с SICIXFRGAX с CONWXFRGAX с NWQIXFRGAX с STDAXFRGAX с QBDSXFRGAX с BERIX

Сравнение комиссий MACIX и FRGAX

MACIX берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии FRGAX в 0.02%.

MACIX
MFS Conservative Allocation Fund
FRGAX
Fidelity 70% Allocation Fund

Доходность на риск

MACIX vs. FRGAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MACIX
Ранг доходности на риск MACIX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MACIX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MACIX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MACIX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MACIX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MACIX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
FRGAX
Ранг доходности на риск FRGAX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRGAX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRGAX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRGAX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRGAX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRGAX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MACIX c FRGAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Conservative Allocation Fund (MACIX) и Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MACIXFRGAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.11

1.15

-0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.56

1.67

-0.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.25

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.48

1.41

+0.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.97

6.55

-0.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MACIX vs. FRGAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MACIX на текущий момент составляет 1.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FRGAX равному 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MACIX и FRGAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MACIXFRGAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11

1.15

-0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.82

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

1.21

-0.41

Корреляция

Корреляция между MACIX и FRGAX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MACIX и FRGAX

Дивидендная доходность MACIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.14%, что больше доходности FRGAX в 2.08%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MACIX
MFS Conservative Allocation Fund		6.14%6.07%7.08%3.47%3.61%3.89%3.01%3.65%5.14%4.60%2.76%1.95%
FRGAX
Fidelity 70% Allocation Fund		2.08%2.00%2.01%1.77%1.71%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MACIX и FRGAX

Максимальная просадка MACIX за все время составила -25.35%, что больше максимальной просадки FRGAX в -11.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MACIX и FRGAX.

Загрузка...

Показатели просадок

MACIXFRGAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.35%

-11.77%

-13.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.04%

-8.53%

+3.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.41%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.41%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.84%

-7.03%

+3.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.61%

-1.62%

-0.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.25%

1.87%

-0.62%

Волатильность

Сравнение волатильности MACIX и FRGAX

Текущая волатильность для MFS Conservative Allocation Fund (MACIX) составляет 2.64%, в то время как у Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX) волатильность равна 3.78%. Это указывает на то, что MACIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FRGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MACIXFRGAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.64%

3.78%

-1.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.98%

6.72%

-2.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.56%

11.92%

-5.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.15%

10.27%

-3.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.12%

10.27%

-3.15%