PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MACHX с TIBIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MACHX с TIBIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Mutual of America Composite Fund (MACHX) и Thornburg Investment Income Builder Fund Class I (TIBIX).

MACHX управляется Mutual of America. Фонд был запущен 29 нояб. 2021 г.. TIBIX - это активно управляемый фонд от Thornburg. Фонд был запущен 24 дек. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности MACHX и TIBIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Mutual of America Composite Fund (MACHX) и Thornburg Investment Income Builder Fund Class I (TIBIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MACHX и TIBIX

2026 (YTD)202520242023202220212020
MACHX
Mutual of America Composite Fund		-0.97%18.88%16.49%14.56%-12.57%14.64%919.15%
TIBIX
Thornburg Investment Income Builder Fund Class I		9.82%37.01%13.48%18.28%-7.69%20.36%-0.97%

Доходность по периодам

С начала года, MACHX показывает доходность -0.97%, что значительно ниже, чем у TIBIX с доходностью 9.82%.

MACHX

1 день
1.91%
1 месяц
-3.65%
С начала года
-0.97%
6 месяцев
1.57%
1 год
17.55%
3 года*
14.69%
5 лет*
8.50%
10 лет*
—

TIBIX

1 день
1.69%
1 месяц
-2.43%
С начала года
9.82%
6 месяцев
16.92%
1 год
38.14%
3 года*
24.21%
5 лет*
15.48%
10 лет*
12.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Mutual of America Composite Fund

Thornburg Investment Income Builder Fund Class I

Часто сравнивают с MACHX:
MACHX с AVEFXMACHX с MACAXMACHX с MAMEXMACHX с MAGKXMACHX с MAAKXMACHX с MUROXMACHX с MURLX
Часто сравнивают с TIBIX:
TIBIX с QKACXTIBIX с JEPITIBIX с SGIIXTIBIX с PRPFXTIBIX с VTTIBIX с SCHGTIBIX с VOO

Сравнение комиссий MACHX и TIBIX

MACHX берет комиссию в 0.54%, что меньше комиссии TIBIX в 0.93%.

TIBIX
Thornburg Investment Income Builder Fund Class I
MACHX
Mutual of America Composite Fund

Доходность на риск

MACHX vs. TIBIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MACHX
Ранг доходности на риск MACHX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MACHX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MACHX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MACHX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MACHX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MACHX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
TIBIX
Ранг доходности на риск TIBIX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TIBIX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIBIX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIBIX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIBIX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIBIX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MACHX c TIBIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mutual of America Composite Fund (MACHX) и Thornburg Investment Income Builder Fund Class I (TIBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MACHXTIBIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.72

3.57

-1.85

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.53

4.54

-2.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.79

-0.42

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.47

4.43

-2.96

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.36

21.79

-15.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MACHX vs. TIBIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MACHX на текущий момент составляет 1.72, что ниже коэффициента Шарпа TIBIX равного 3.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MACHX и TIBIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MACHXTIBIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.72

3.57

-1.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

1.40

-0.64

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.91

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

0.75

-0.58

Корреляция

Корреляция между MACHX и TIBIX составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MACHX и TIBIX

Дивидендная доходность MACHX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.87%, что больше доходности TIBIX в 5.40%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MACHX
Mutual of America Composite Fund		11.87%11.75%8.06%6.00%6.23%3.64%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TIBIX
Thornburg Investment Income Builder Fund Class I		5.40%5.83%5.67%4.89%5.89%5.33%4.31%4.46%4.77%4.52%4.14%4.66%

Просадки

Сравнение просадок MACHX и TIBIX

Максимальная просадка MACHX за все время составила -21.24%, что меньше максимальной просадки TIBIX в -48.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MACHX и TIBIX.

Загрузка...

Показатели просадок

MACHXTIBIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.24%

-48.88%

+27.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.49%

-8.58%

+1.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.57%

-20.79%

+2.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.85%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.38%

-3.47%

-0.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.27%

-6.00%

+1.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.27%

1.75%

+0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности MACHX и TIBIX

Текущая волатильность для Mutual of America Composite Fund (MACHX) составляет 3.21%, в то время как у Thornburg Investment Income Builder Fund Class I (TIBIX) волатильность равна 3.68%. Это указывает на то, что MACHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TIBIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MACHXTIBIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.21%

3.68%

-0.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.60%

6.57%

+0.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.66%

10.83%

+0.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.78%

11.11%

+1.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

384.62%

13.48%

+371.14%