PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MACHX с NWQIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MACHX с NWQIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Mutual of America Composite Fund (MACHX) и Nuveen Flexible Income Fund (NWQIX).

MACHX управляется Mutual of America. Фонд был запущен 29 нояб. 2021 г.. NWQIX управляется Nuveen. Фонд был запущен 8 дек. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности MACHX и NWQIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Mutual of America Composite Fund (MACHX) и Nuveen Flexible Income Fund (NWQIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MACHX и NWQIX

2026 (YTD)202520242023202220212020
MACHX
Mutual of America Composite Fund		-0.97%18.88%16.49%14.56%-12.57%14.64%919.15%
NWQIX
Nuveen Flexible Income Fund		0.82%12.22%6.03%11.61%-13.64%4.94%5.40%

Доходность по периодам

С начала года, MACHX показывает доходность -0.97%, что значительно ниже, чем у NWQIX с доходностью 0.82%.

MACHX

1 день
1.91%
1 месяц
-3.65%
С начала года
-0.97%
6 месяцев
1.57%
1 год
17.55%
3 года*
14.69%
5 лет*
8.50%
10 лет*
—

NWQIX

1 день
1.16%
1 месяц
-1.57%
С начала года
0.82%
6 месяцев
3.03%
1 год
11.93%
3 года*
9.46%
5 лет*
3.97%
10 лет*
5.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Mutual of America Composite Fund

Nuveen Flexible Income Fund

Часто сравнивают с MACHX:
MACHX с AVEFXMACHX с MAMEXMACHX с MACAXMACHX с MURLXMACHX с MAAKXMACHX с MAGKXMACHX с MUROX
Часто сравнивают с NWQIX:
NWQIX с FRGAXNWQIX с FKINXNWQIX с GWPAXNWQIX с INPFXNWQIX с AMBFXNWQIX с FGTIXNWQIX с SACAX

Сравнение комиссий MACHX и NWQIX

MACHX берет комиссию в 0.54%, что меньше комиссии NWQIX в 0.70%.

NWQIX
Nuveen Flexible Income Fund
MACHX
Mutual of America Composite Fund

Доходность на риск

MACHX vs. NWQIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MACHX
Ранг доходности на риск MACHX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MACHX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MACHX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MACHX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MACHX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MACHX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
NWQIX
Ранг доходности на риск NWQIX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NWQIX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NWQIX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NWQIX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NWQIX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NWQIX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MACHX c NWQIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mutual of America Composite Fund (MACHX) и Nuveen Flexible Income Fund (NWQIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MACHXNWQIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.72

2.69

-0.97

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.53

3.72

-1.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.59

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.47

3.30

-1.83

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.36

13.39

-7.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MACHX vs. NWQIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MACHX на текущий момент составляет 1.72, что ниже коэффициента Шарпа NWQIX равного 2.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MACHX и NWQIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MACHXNWQIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.72

2.69

-0.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.70

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

0.73

-0.56

Корреляция

Корреляция между MACHX и NWQIX составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MACHX и NWQIX

Дивидендная доходность MACHX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.87%, что больше доходности NWQIX в 6.14%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MACHX
Mutual of America Composite Fund		11.87%11.75%8.06%6.00%6.23%3.64%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NWQIX
Nuveen Flexible Income Fund		6.14%6.52%5.20%7.84%7.02%4.39%4.82%5.71%6.23%5.67%5.52%5.70%

Просадки

Сравнение просадок MACHX и NWQIX

Максимальная просадка MACHX за все время составила -21.24%, что меньше максимальной просадки NWQIX в -23.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MACHX и NWQIX.

Загрузка...

Показатели просадок

MACHXNWQIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.24%

-23.89%

+2.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.49%

-3.75%

-3.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.57%

-17.75%

-0.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-23.89%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.38%

-1.82%

-2.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.27%

-3.03%

-1.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.27%

0.92%

+1.35%

Волатильность

Сравнение волатильности MACHX и NWQIX

Mutual of America Composite Fund (MACHX) имеет более высокую волатильность в 3.21% по сравнению с Nuveen Flexible Income Fund (NWQIX) с волатильностью 1.97%. Это указывает на то, что MACHX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NWQIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MACHXNWQIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.21%

1.97%

+1.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.60%

2.98%

+3.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.66%

4.54%

+7.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.78%

5.66%

+7.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

384.62%

6.32%

+378.30%