PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MACHX с MABDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MACHX с MABDX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MACHX (Mutual of America Composite Fund) and MABDX (Mutual of America Bond Fund) are both mutual funds - MACHX is a Diversified Portfolio fund managed by Mutual of America, while MABDX is a Intermediate Core Bond fund managed by Mutual of America. Over the past 5 years, MACHX returned 9.35%/yr vs -0.43%/yr for MABDX. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. MACHX charges 0.54%/yr vs 0.43%/yr for MABDX.

Доходность

Сравнение доходности MACHX и MABDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Mutual of America Composite Fund (MACHX) и Mutual of America Bond Fund (MABDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MACHX показывает доходность 7.04%, что значительно выше, чем у MABDX с доходностью -0.04%.

MACHX

1 день
-0.69%
1 месяц
2.26%
С начала года
7.04%
6 месяцев
7.48%
1 год
20.88%
3 года*
17.04%
5 лет*
9.35%
10 лет*
—

MABDX

1 день
-0.16%
1 месяц
0.09%
С начала года
-0.04%
6 месяцев
0.22%
1 год
4.50%
3 года*
3.49%
5 лет*
-0.43%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MACHX и MABDX

2026 (YTD)202520242023202220212020
MACHX
Mutual of America Composite Fund		7.04%18.88%16.49%14.56%-12.57%14.64%919.15%
MABDX
Mutual of America Bond Fund		-0.04%7.58%0.53%4.08%-12.96%-2.98%914.19%

Correlation

The correlation between MACHX and MABDX is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.39

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2020 г.

0.21

The correlation between MACHX and MABDX shifts across timeframes, from 0.21 (all time) to 0.39 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Mutual of America Composite Fund

Mutual of America Bond Fund

Часто сравнивают с MACHX:
MACHX с MAGKXMACHX с MAAKXMACHX с AVEFXMACHX с MURLXMACHX с MAMEXMACHX с MURMXMACHX с MACAX
Часто сравнивают с MABDX:
MABDX с MURLXMABDX с MACAXMABDX с MURMXMABDX с MUROXMABDX с MARMXMABDX с MAGKXMABDX с MURNX

Доходность на риск

MACHX vs. MABDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MACHX
Ранг доходности на риск MACHX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MACHX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MACHX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MACHX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MACHX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MACHX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
MABDX
Ранг доходности на риск MABDX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MABDX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MABDX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MABDX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MABDX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MABDX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MACHX c MABDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mutual of America Composite Fund (MACHX) и Mutual of America Bond Fund (MABDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MACHXMABDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.78
1.49

+1.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.17
2.23

+1.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.53

1.26

+0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.84

2.15

+1.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.21

6.92

+12.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MACHX vs. MABDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MACHX на текущий момент составляет 2.78, что выше коэффициента Шарпа MABDX равного 1.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MACHX и MABDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MACHXMABDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.78

1.49

+1.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

-0.08

+0.90

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

0.13

+0.04

Просадки

Сравнение просадок MACHX и MABDX

Максимальная просадка MACHX за все время составила -21.24%, что меньше максимальной просадки MABDX в -23.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MACHX и MABDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MACHXMABDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.24%

-23.20%

+1.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.17%

-2.69%

-3.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.97%

-6.05%

-8.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.57%

-18.51%

-0.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.69%

-9.69%

+9.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.16%

-11.98%

+7.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.18%

0.85%

+0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности MACHX и MABDX

Mutual of America Composite Fund (MACHX) имеет более высокую волатильность в 2.49% по сравнению с Mutual of America Bond Fund (MABDX) с волатильностью 1.38%. Это указывает на то, что MACHX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MABDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MACHXMABDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.49%

1.38%

+1.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.00%

2.83%

+4.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.54%

3.88%

+4.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.76%

6.30%

+6.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

378.85%

375.63%

+3.22%

Сравнение комиссий MACHX и MABDX

MACHX берет комиссию в 0.54%, что несколько больше комиссии MABDX в 0.43%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MACHX и MABDX

Дивидендная доходность MACHX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.98%, что больше доходности MABDX в 4.12%

ПозицияTTM20252024202320222021
MABDX
Mutual of America Bond Fund		4.12%4.10%3.26%2.42%1.66%1.77%
MACHX
Mutual of America Composite Fund		10.98%11.75%8.06%6.00%6.23%3.64%

Часто задаваемые вопросы

MACHX and MABDX have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MACHX has higher volatility (2.49%) compared to MABDX (1.38%). In terms of maximum drawdown, MACHX dropped -21.24% vs MABDX's -23.20%.

MACHX currently has the higher Sharpe Ratio (2.78 vs 1.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MACHX и MABDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор