PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MACHX с MABDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MACHX с MABDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Mutual of America Composite Fund (MACHX) и Mutual of America Bond Fund (MABDX).

MACHX управляется Mutual of America. Фонд был запущен 29 нояб. 2021 г.. MABDX управляется Mutual of America. Фонд был запущен 29 нояб. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности MACHX и MABDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Mutual of America Composite Fund (MACHX) и Mutual of America Bond Fund (MABDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MACHX и MABDX

2026 (YTD)202520242023202220212020
MACHX
Mutual of America Composite Fund		-0.97%18.88%16.49%14.56%-12.57%14.64%919.15%
MABDX
Mutual of America Bond Fund		-0.15%7.58%0.53%4.08%-12.96%-2.98%914.19%

Доходность по периодам

С начала года, MACHX показывает доходность -0.97%, что значительно ниже, чем у MABDX с доходностью -0.15%.

MACHX

1 день
1.91%
1 месяц
-3.65%
С начала года
-0.97%
6 месяцев
1.57%
1 год
17.55%
3 года*
14.69%
5 лет*
8.50%
10 лет*
—

MABDX

1 день
0.24%
1 месяц
-1.04%
С начала года
-0.15%
6 месяцев
0.86%
1 год
4.26%
3 года*
3.10%
5 лет*
-0.33%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Mutual of America Composite Fund

Mutual of America Bond Fund

Часто сравнивают с MACHX:
MACHX с AVEFXMACHX с MACAXMACHX с MAMEXMACHX с MAGKXMACHX с MAAKXMACHX с MURLXMACHX с MUROX
Часто сравнивают с MABDX:
MABDX с MAGKXMABDX с MURLXMABDX с LSSAXMABDX с MUROXMABDX с MAMVXMABDX с MACAXMABDX с MURMX

Сравнение комиссий MACHX и MABDX

MACHX берет комиссию в 0.54%, что несколько больше комиссии MABDX в 0.43%.

MACHX
Mutual of America Composite Fund
MABDX
Mutual of America Bond Fund

Доходность на риск

MACHX vs. MABDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MACHX
Ранг доходности на риск MACHX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MACHX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MACHX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MACHX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MACHX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MACHX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
MABDX
Ранг доходности на риск MABDX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MABDX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MABDX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MABDX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MABDX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MABDX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MACHX c MABDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mutual of America Composite Fund (MACHX) и Mutual of America Bond Fund (MABDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MACHXMABDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.72

1.16

+0.56

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.53

1.65

+0.88

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.20

+0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.47

1.90

-0.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.36

5.98

+0.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MACHX vs. MABDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MACHX на текущий момент составляет 1.72, что выше коэффициента Шарпа MABDX равного 1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MACHX и MABDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MACHXMABDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.72

1.16

+0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

-0.06

+0.82

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

0.13

+0.04

Корреляция

Корреляция между MACHX и MABDX составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MACHX и MABDX

Дивидендная доходность MACHX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.87%, что больше доходности MABDX в 3.77%

TTM20252024202320222021
MACHX
Mutual of America Composite Fund		11.87%11.75%8.06%6.00%6.23%3.64%
MABDX
Mutual of America Bond Fund		3.77%4.10%3.26%2.42%1.66%1.77%

Просадки

Сравнение просадок MACHX и MABDX

Максимальная просадка MACHX за все время составила -21.24%, что меньше максимальной просадки MABDX в -23.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MACHX и MABDX.

Загрузка...

Показатели просадок

MACHXMABDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.24%

-23.20%

+1.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.49%

-2.65%

-4.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.57%

-18.51%

-0.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.38%

-9.79%

+5.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.27%

-12.05%

+7.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.27%

0.84%

+1.43%

Волатильность

Сравнение волатильности MACHX и MABDX

Mutual of America Composite Fund (MACHX) имеет более высокую волатильность в 3.21% по сравнению с Mutual of America Bond Fund (MABDX) с волатильностью 1.35%. Это указывает на то, что MACHX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MABDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MACHXMABDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.21%

1.35%

+1.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.60%

2.66%

+3.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.66%

4.34%

+7.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.78%

6.31%

+6.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

384.62%

381.35%

+3.27%