PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MACAX с MAMOX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MACAX с MAMOX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MACAX (Mutual of America Conservative Allocation Fund) and MAMOX (MoA Moderate Allocation Fund) are both Diversified Portfolio funds from Mutual of America. Over the past 5 years, MACAX returned 3.76%/yr vs 5.99%/yr for MAMOX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. MACAX charges 0.08%/yr vs 0.35%/yr for MAMOX.

Доходность

Сравнение доходности MACAX и MAMOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Mutual of America Conservative Allocation Fund (MACAX) и MoA Moderate Allocation Fund (MAMOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MACAX показывает доходность 4.90%, что значительно ниже, чем у MAMOX с доходностью 6.93%.

MACAX

1 день
0.16%
1 месяц
2.48%
С начала года
4.90%
6 месяцев
5.14%
1 год
13.17%
3 года*
9.09%
5 лет*
3.76%
10 лет*
—

MAMOX

1 день
0.20%
1 месяц
3.17%
С начала года
6.93%
6 месяцев
7.49%
1 год
18.18%
3 года*
12.67%
5 лет*
5.99%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MACAX и MAMOX

2026 (YTD)202520242023202220212020
MACAX
Mutual of America Conservative Allocation Fund		4.90%11.09%6.84%8.97%-12.93%5.77%897.64%
MAMOX
MoA Moderate Allocation Fund		6.93%15.45%10.12%11.57%-14.51%11.46%916.11%

Correlation

The correlation between MACAX and MAMOX is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2020 г.

0.93

The correlation between MACAX and MAMOX has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Mutual of America Conservative Allocation Fund

MoA Moderate Allocation Fund

Часто сравнивают с MACAX:
MACAX с AOKMACAX с BAICXMACAX с MURNXMACAX с FSRKXMACAX с MAAKXMACAX с MURMXMACAX с MAMEX
Часто сравнивают с MAMOX:
MAMOX с MACHXMAMOX с FYMIXMAMOX с FSRRXMAMOX с MAMEXMAMOX с FCSRXMAMOX с EKBAXMAMOX с AVEFX

Доходность на риск

MACAX vs. MAMOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MACAX
Ранг доходности на риск MACAX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MACAX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MACAX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MACAX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MACAX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MACAX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
MAMOX
Ранг доходности на риск MAMOX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAMOX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAMOX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAMOX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAMOX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAMOX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MACAX c MAMOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mutual of America Conservative Allocation Fund (MACAX) и MoA Moderate Allocation Fund (MAMOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MACAXMAMOXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.55
2.45

+0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.96
3.70

+0.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.46

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.23

3.19

+0.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.64

15.13

+0.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MACAX vs. MAMOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MACAX на текущий момент составляет 2.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MAMOX равному 2.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MACAX и MAMOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MACAXMAMOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.55

2.45

+0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.52

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.16

0.00

Просадки

Сравнение просадок MACAX и MAMOX

Максимальная просадка MACAX за все время составила -17.36%, что меньше максимальной просадки MAMOX в -21.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MACAX и MAMOX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MACAXMAMOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.36%

-21.38%

+4.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.63%

-6.48%

+1.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.65%

-10.58%

+3.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.36%

-20.05%

+2.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.29%

-4.66%

+0.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.91%

1.31%

-0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности MACAX и MAMOX

Текущая волатильность для Mutual of America Conservative Allocation Fund (MACAX) составляет 1.97%, в то время как у MoA Moderate Allocation Fund (MAMOX) волатильность равна 2.57%. Это указывает на то, что MACAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MAMOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MACAXMAMOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.97%

2.57%

-0.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.86%

6.87%

-2.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.86%

8.42%

-2.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.82%

13.06%

-4.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

395.52%

378.92%

+16.60%

Сравнение комиссий MACAX и MAMOX

MACAX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии MAMOX в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MACAX и MAMOX

Дивидендная доходность MACAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.86%, что меньше доходности MAMOX в 9.92%

ПозицияTTM20252024202320222021
MACAX
Mutual of America Conservative Allocation Fund		6.86%7.19%4.33%1.83%7.35%4.06%
MAMOX
MoA Moderate Allocation Fund		9.92%10.61%8.01%3.64%11.53%5.32%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, MACAX and MAMOX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

MAMOX has higher volatility (2.57%) compared to MACAX (1.97%). In terms of maximum drawdown, MACAX dropped -17.36% vs MAMOX's -21.38%.

MACAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.55 vs 2.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MACAX и MAMOX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор