Сравнение MABAX с VTCLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Large Cap Focus Value Fund (MABAX) и Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX).
MABAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 1 июл. 1977 г.. VTCLX управляется BlackRock. Фонд был запущен 6 сент. 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности MABAX и VTCLX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MABAX и VTCLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MABAX BlackRock Large Cap Focus Value Fund | -3.49% | 25.33% | 10.30% | 16.22% | -4.59% | 21.48% | 3.48% | 24.17% | -7.63% | 6.74% |
VTCLX Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares | -4.05% | 17.44% | 23.76% | 26.62% | -19.07% | 26.87% | 21.08% | 31.47% | -4.98% | 22.40% |
Доходность по периодам
С начала года, MABAX показывает доходность -3.49%, что значительно выше, чем у VTCLX с доходностью -4.05%. За последние 10 лет акции MABAX уступали акциям VTCLX по среднегодовой доходности: 10.13% против 13.99% соответственно.
MABAX
- 1 день
- 2.51%
- 1 месяц
- -6.53%
- С начала года
- -3.49%
- 6 месяцев
- 2.62%
- 1 год
- 17.38%
- 3 года*
- 14.57%
- 5 лет*
- 9.66%
- 10 лет*
- 10.13%
VTCLX
- 1 день
- 2.93%
- 1 месяц
- -5.03%
- С начала года
- -4.05%
- 6 месяцев
- -1.91%
- 1 год
- 17.51%
- 3 года*
- 17.97%
- 5 лет*
- 11.05%
- 10 лет*
- 13.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MABAX и VTCLX
MABAX берет комиссию в 0.54%, что несколько больше комиссии VTCLX в 0.09%.
Доходность на риск
MABAX vs. VTCLX — Ранг доходности на риск
MABAX
VTCLX
Сравнение MABAX c VTCLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Large Cap Focus Value Fund (MABAX) и Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MABAX | VTCLX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.01 | 0.98 | +0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.50 | 1.50 | 0.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.23 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.39 | 1.52 | -0.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.53 | 7.35 | -1.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MABAX | VTCLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.01 | 0.98 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 0.64 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.77 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.70 | 0.50 | +0.20 |
Корреляция
Корреляция между MABAX и VTCLX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MABAX и VTCLX
Дивидендная доходность MABAX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.19%, что больше доходности VTCLX в 0.98%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MABAX BlackRock Large Cap Focus Value Fund | 15.19% | 14.66% | 9.18% | 4.84% | 11.41% | 18.17% | 12.42% | 12.76% | 29.20% | 3.10% | 1.46% | 14.94% |
VTCLX Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares | 0.98% | 0.93% | 1.04% | 1.24% | 1.47% | 1.04% | 1.32% | 1.52% | 1.83% | 1.57% | 1.76% | 1.69% |
Просадки
Сравнение просадок MABAX и VTCLX
Максимальная просадка MABAX за все время составила -54.63%, примерно равная максимальной просадке VTCLX в -55.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MABAX и VTCLX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MABAX | VTCLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.63% | -55.18% | +0.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.76% | -12.20% | -0.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.15% | -24.98% | +5.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.44% | -34.56% | -4.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.96% | -6.12% | -2.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.46% | -7.61% | +1.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.20% | 2.53% | +0.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности MABAX и VTCLX
BlackRock Large Cap Focus Value Fund (MABAX) и Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX) имеют волатильность 5.37% и 5.42% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MABAX | VTCLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.37% | 5.42% | -0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.79% | 9.68% | +0.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.92% | 18.43% | -1.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.81% | 17.23% | -1.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.42% | 18.26% | +0.16% |