PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MABAX с VTCLX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MABAX с VTCLX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MABAX (BlackRock Large Cap Focus Value Fund) and VTCLX (Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares) are both mutual funds - MABAX is a Large Cap Value Equities fund managed by BlackRock, while VTCLX is a Large Cap Blend Equities fund managed by BlackRock. Over the past 10 years, MABAX returned 10.88%/yr vs 15.38%/yr for VTCLX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. MABAX charges 0.54%/yr vs 0.09%/yr for VTCLX.

Доходность

Сравнение доходности MABAX и VTCLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock Large Cap Focus Value Fund (MABAX) и Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MABAX показывает доходность 9.06%, что значительно ниже, чем у VTCLX с доходностью 10.53%. За последние 10 лет акции MABAX уступали акциям VTCLX по среднегодовой доходности: 10.88% против 15.38% соответственно.

MABAX

1 день
-0.40%
1 месяц
4.33%
С начала года
9.06%
6 месяцев
11.06%
1 год
28.84%
3 года*
18.76%
5 лет*
10.77%
10 лет*
10.88%

VTCLX

1 день
-0.70%
1 месяц
4.04%
С начала года
10.53%
6 месяцев
10.36%
1 год
27.36%
3 года*
21.92%
5 лет*
13.10%
10 лет*
15.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MABAX и VTCLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MABAX
BlackRock Large Cap Focus Value Fund		9.06%25.33%10.30%16.22%-4.59%21.48%3.48%24.17%-7.63%6.74%
VTCLX
Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares		10.53%17.44%23.76%26.62%-19.07%26.87%21.08%31.47%-4.98%22.40%

Correlation

The correlation between MABAX and VTCLX is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.74

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 нояб. 2001 г.

0.91

The correlation between MABAX and VTCLX shifts across timeframes, from 0.74 (3 years) to 0.91 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock Large Cap Focus Value Fund

Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с MABAX:
MABAX с BROIXMABAX с WSHFXMABAX с SWLVXMABAX с WFSPXMABAX с HFCVXMABAX с ACTIXMABAX с TOWFX
Часто сравнивают с VTCLX:
VTCLX с VOOVTCLX с IWOVTCLX с VTMFXVTCLX с VTIVTCLX с VTMSXVTCLX с PRCOXVTCLX с VTSMX

Доходность на риск

MABAX vs. VTCLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MABAX
Ранг доходности на риск MABAX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MABAX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MABAX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MABAX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MABAX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MABAX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
VTCLX
Ранг доходности на риск VTCLX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTCLX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTCLX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTCLX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTCLX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTCLX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MABAX c VTCLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Large Cap Focus Value Fund (MABAX) и Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MABAXVTCLXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.37
2.29

+0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.32
3.14

+0.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.41

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.61

3.13

-0.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.39

14.54

-4.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MABAX vs. VTCLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MABAX на текущий момент составляет 2.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTCLX равному 2.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MABAX и VTCLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MABAXVTCLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.37

2.29

+0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.76

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.84

-0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.53

+0.19

Просадки

Сравнение просадок MABAX и VTCLX

Максимальная просадка MABAX за все время составила -54.63%, примерно равная максимальной просадке VTCLX в -55.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MABAX и VTCLX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MABAXVTCLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.63%

-55.18%

+0.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.19%

-8.79%

-2.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.46%

-19.01%

+3.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.15%

-24.98%

+5.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.44%

-34.56%

-4.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.40%

-0.70%

+0.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.44%

-7.56%

+1.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.80%

1.89%

+0.91%

Волатильность

Сравнение волатильности MABAX и VTCLX

BlackRock Large Cap Focus Value Fund (MABAX) и Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX) имеют волатильность 2.93% и 2.95% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MABAXVTCLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.93%

2.95%

-0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.56%

9.10%

+0.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.34%

12.03%

+0.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.81%

17.22%

-1.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.39%

18.27%

+0.12%

Сравнение комиссий MABAX и VTCLX

MABAX берет комиссию в 0.54%, что несколько больше комиссии VTCLX в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MABAX и VTCLX

Дивидендная доходность MABAX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.44%, что больше доходности VTCLX в 0.85%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MABAX
BlackRock Large Cap Focus Value Fund		13.44%14.66%9.18%4.84%11.41%18.17%12.42%12.76%29.20%3.10%1.46%14.94%
VTCLX
Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares		0.85%0.93%1.04%1.24%1.47%1.04%1.32%1.52%1.83%1.57%1.76%1.69%

Часто задаваемые вопросы

MABAX and VTCLX have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VTCLX has higher volatility (2.95%) compared to MABAX (2.93%). In terms of maximum drawdown, MABAX dropped -54.63% vs VTCLX's -55.18%.

MABAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs 2.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MABAX и VTCLX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор