Сравнение MAB1.L с ZROZ
MAB1.L (Mortgage Advice) is a stock, while ZROZ (PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund) is Government Bonds fund tracking the ICE BofA Long U.S. Treasury Principal STRIPS Index. Over the past 10 years, MAB1.L returned 8.09%/yr vs -3.25%/yr for ZROZ. At a 0.00 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MAB1.L и ZROZ
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
MAB1.L торгуется в GBp, в то время как ZROZ торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ZROZ были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, MAB1.L показывает доходность -22.94%, что значительно ниже, чем у ZROZ с доходностью -0.23%. За последние 10 лет акции MAB1.L превзошли акции ZROZ по среднегодовой доходности: 8.09% против -3.25% соответственно.
MAB1.L
- 1 день
- -2.82%
- 1 месяц
- -1.15%
- С начала года
- -22.94%
- 6 месяцев
- -22.49%
- 1 год
- -33.57%
- 3 года*
- -7.28%
- 5 лет*
- -12.87%
- 10 лет*
- 8.09%
ZROZ
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 1.40%
- С начала года
- -0.23%
- 6 месяцев
- -3.05%
- 1 год
- 2.44%
- 3 года*
- -9.82%
- 5 лет*
- -10.59%
- 10 лет*
- -3.25%
Сравнение доходности по годам MAB1.L и ZROZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAB1.L Mortgage Advice | -22.94% | 15.49% | -22.88% | 61.88% | -62.09% | 72.20% | 14.21% | 56.70% | -3.59% | 67.69% |
ZROZ PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund | -0.23% | -8.84% | -14.72% | -3.87% | -34.30% | -4.33% | 20.91% | 16.61% | 0.18% | 4.84% |
Correlation
The correlation between MAB1.L and ZROZ is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 нояб. 2014 г. | 0.00 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MAB1.L vs. ZROZ — Ранг доходности на риск
MAB1.L
ZROZ
Сравнение MAB1.L c ZROZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mortgage Advice (MAB1.L) и PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund (ZROZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MAB1.L | ZROZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.04 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.77 | 0.17 | -0.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.29 | 0.35 | -1.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MAB1.L | ZROZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.92 | 0.16 | -1.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.29 | -0.44 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 | -0.14 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.14 | +0.20 |
Просадки
Сравнение просадок MAB1.L и ZROZ
Максимальная просадка MAB1.L за все время составила -66.30%, примерно равная максимальной просадке ZROZ в -64.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAB1.L и ZROZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MAB1.L | ZROZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.30% | -64.88% | -1.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.72% | -14.82% | -28.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -44.14% | -31.55% | -12.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.30% | -57.80% | -8.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.30% | -64.88% | -1.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -58.83% | -62.55% | +3.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.23% | -25.58% | +2.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.08% | 6.96% | +19.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности MAB1.L и ZROZ
Mortgage Advice (MAB1.L) имеет более высокую волатильность в 8.88% по сравнению с PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund (ZROZ) с волатильностью 3.80%. Это указывает на то, что MAB1.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZROZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MAB1.L | ZROZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.88% | 3.80% | +5.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.88% | 10.77% | +16.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.37% | 15.75% | +20.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.15% | 23.89% | +21.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.51% | 23.40% | +22.11% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MAB1.L и ZROZ
Дивидендная доходность MAB1.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.36%, что меньше доходности ZROZ в 5.16%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAB1.L Mortgage Advice | 4.36% | 2.64% | 4.61% | 3.43% | 5.30% | 2.25% | 1.48% | 3.07% | 4.37% | 3.80% | 6.22% | 1.88% |
ZROZ PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund | 5.16% | 4.96% | 4.58% | 3.52% | 2.76% | 1.60% | 1.68% | 2.22% | 2.06% | 2.53% | 3.00% | 2.98% |
Часто задаваемые вопросы
MAB1.L and ZROZ have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для MAB1.L и ZROZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор