PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение MAAY с FFUT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности MAAY и FFUT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares YieldBOOST MARA ETF (MAAY) и Fidelity Managed Futures ETF (FFUT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MAAY показывает доходность -15.78%, что значительно ниже, чем у FFUT с доходностью 9.80%.


MAAY

1 день
0.29%
1 месяц
4.46%
С начала года
-15.78%
6 месяцев
-24.53%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

FFUT

1 день
-0.37%
1 месяц
-2.96%
С начала года
9.80%
6 месяцев
10.99%
1 год
19.11%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MAAY и FFUT


2026 (YTD)2025
MAAY
GraniteShares YieldBOOST MARA ETF
-15.78%-29.75%
FFUT
Fidelity Managed Futures ETF
9.80%2.70%

Correlation

The correlation between MAAY and FFUT is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2025 г.

-0.06

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


GraniteShares YieldBOOST MARA ETF

Fidelity Managed Futures ETF

Доходность на риск

MAAY vs. FFUT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MAAY

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.


FFUT
Ранг доходности на риск FFUT: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFUT: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFUT: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFUT: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFUT: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFUT: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MAAY c FFUT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBOOST MARA ETF (MAAY) и Fidelity Managed Futures ETF (FFUT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


MAAYFFUTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.50

MAAY vs. FFUT - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MAAY и FFUT

Максимальная просадка MAAY за все время составила -45.92%, что больше максимальной просадки FFUT в -3.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAAY и FFUT.


Загрузка графика...

Показатели просадок


MAAYFFUTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.92%

-3.73%

-42.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-40.84%

-3.48%

-37.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-32.77%

-0.93%

-31.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.24%

Волатильность

Сравнение волатильности MAAY и FFUT


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


MAAYFFUTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.55%

11.20%

+18.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.55%

11.04%

+18.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.55%

11.04%

+18.51%

Сравнение комиссий MAAY и FFUT

MAAY берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии FFUT в 0.80%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов MAAY и FFUT

Дивидендная доходность MAAY за последние двенадцать месяцев составляет около 145.24%, что больше доходности FFUT в 1.90%


ПозицияTTM2025
FFUT
Fidelity Managed Futures ETF
1.90%2.09%
MAAY
GraniteShares YieldBOOST MARA ETF
145.24%31.22%

Часто задаваемые вопросы


MAAY and FFUT have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, FFUT is cheaper at 0.80% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

FFUT is cheaper with a 0.80% expense ratio, compared with 1.07% for MAAY.

MAAY has the higher dividend yield at 145.24%, compared with 1.90% for FFUT.

MAAY is categorized as Derivative Income, while FFUT is Systematic Trend. They also come from different issuers: GraniteShares and Fidelity. Their fees differ too: 1.07% for MAAY and 0.80% for FFUT.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MAAY и FFUT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор