Сравнение MAAY с FFUT
MAAY (GraniteShares YieldBOOST MARA ETF) and FFUT (Fidelity Managed Futures ETF) are both exchange-traded funds - MAAY is a Derivative Income fund actively managed by GraniteShares, while FFUT is a Systematic Trend fund actively managed by Fidelity. Both are actively managed. At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions. MAAY charges 1.07%/yr vs 0.80%/yr for FFUT.
Доходность
Сравнение доходности MAAY и FFUT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MAAY показывает доходность -15.78%, что значительно ниже, чем у FFUT с доходностью 9.80%.
MAAY
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- 4.46%
- С начала года
- -15.78%
- 6 месяцев
- -24.53%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FFUT
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- -2.96%
- С начала года
- 9.80%
- 6 месяцев
- 10.99%
- 1 год
- 19.11%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MAAY и FFUT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MAAY GraniteShares YieldBOOST MARA ETF | -15.78% | -29.75% |
FFUT Fidelity Managed Futures ETF | 9.80% | 2.70% |
Correlation
The correlation between MAAY and FFUT is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2025 г. | -0.06 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MAAY vs. FFUT — Ранг доходности на риск
MAAY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
FFUT
Сравнение MAAY c FFUT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBOOST MARA ETF (MAAY) и Fidelity Managed Futures ETF (FFUT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MAAY | FFUT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.33 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 5.14 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 15.50 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MAAY и FFUT
Максимальная просадка MAAY за все время составила -45.92%, что больше максимальной просадки FFUT в -3.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAAY и FFUT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MAAY | FFUT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.92% | -3.73% | -42.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -3.73% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.84% | -3.48% | -37.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.77% | -0.93% | -31.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.24% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MAAY и FFUT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MAAY | FFUT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.96% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.94% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.55% | 11.20% | +18.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.55% | 11.04% | +18.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.55% | 11.04% | +18.51% |
Сравнение комиссий MAAY и FFUT
MAAY берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии FFUT в 0.80%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MAAY и FFUT
Дивидендная доходность MAAY за последние двенадцать месяцев составляет около 145.24%, что больше доходности FFUT в 1.90%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
FFUT Fidelity Managed Futures ETF | 1.90% | 2.09% |
MAAY GraniteShares YieldBOOST MARA ETF | 145.24% | 31.22% |
Часто задаваемые вопросы
MAAY and FFUT have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FFUT is cheaper at 0.80% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FFUT is cheaper with a 0.80% expense ratio, compared with 1.07% for MAAY.
MAAY has the higher dividend yield at 145.24%, compared with 1.90% for FFUT.
MAAY is categorized as Derivative Income, while FFUT is Systematic Trend. They also come from different issuers: GraniteShares and Fidelity. Their fees differ too: 1.07% for MAAY and 0.80% for FFUT.
Подберите оптимальное распределение для MAAY и FFUT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор