PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MAANX с PABFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MAANX с PABFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Mutual of America Aggressive Allocation Fund (MAANX) и PGIM Balanced Fund (PABFX).

MAANX управляется Mutual of America. Фонд был запущен 29 нояб. 2021 г.. PABFX управляется PGIM. Фонд был запущен 3 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности MAANX и PABFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Mutual of America Aggressive Allocation Fund (MAANX) и PGIM Balanced Fund (PABFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MAANX и PABFX

2026 (YTD)202520242023202220212020
MAANX
Mutual of America Aggressive Allocation Fund		-0.83%16.23%12.16%12.48%-15.74%14.83%860.00%
PABFX
PGIM Balanced Fund		-1.40%15.83%19.80%17.08%-16.07%14.68%8.58%

Доходность по периодам

С начала года, MAANX показывает доходность -0.83%, что значительно выше, чем у PABFX с доходностью -1.40%.

MAANX

1 день
2.43%
1 месяц
-5.00%
С начала года
-0.83%
6 месяцев
1.40%
1 год
16.59%
3 года*
11.51%
5 лет*
5.55%
10 лет*
—

PABFX

1 день
1.97%
1 месяц
-4.15%
С начала года
-1.40%
6 месяцев
1.12%
1 год
15.23%
3 года*
15.10%
5 лет*
7.97%
10 лет*
8.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Mutual of America Aggressive Allocation Fund

PGIM Balanced Fund

Часто сравнивают с MAANX:
MAANX с AMBFXMAANX с MAGKXMAANX с FRGAXMAANX с MAMEXMAANX с FYMIXMAANX с TAIAXMAANX с PALDX
Часто сравнивают с PABFX:
PABFX с PABAXPABFX с ABALXPABFX с FRFZXPABFX с PWJZXPABFX с CONWXPABFX с AVEFXPABFX с BWBIX

Сравнение комиссий MAANX и PABFX

MAANX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии PABFX в 0.78%.

PABFX
PGIM Balanced Fund
MAANX
Mutual of America Aggressive Allocation Fund

Доходность на риск

MAANX vs. PABFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MAANX
Ранг доходности на риск MAANX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAANX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAANX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAANX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAANX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAANX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
PABFX
Ранг доходности на риск PABFX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PABFX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PABFX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PABFX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PABFX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PABFX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MAANX c PABFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mutual of America Aggressive Allocation Fund (MAANX) и PGIM Balanced Fund (PABFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MAANXPABFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.20

1.40

-0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.81

2.01

-0.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.30

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.98

1.95

-0.97

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.58

8.67

-4.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MAANX vs. PABFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MAANX на текущий момент составляет 1.20, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PABFX равному 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MAANX и PABFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MAANXPABFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.20

1.40

-0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.67

-0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.78

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.67

-0.52

Корреляция

Корреляция между MAANX и PABFX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MAANX и PABFX

Дивидендная доходность MAANX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.77%, что больше доходности PABFX в 9.65%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MAANX
Mutual of America Aggressive Allocation Fund		10.77%10.68%7.81%4.21%12.49%7.60%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PABFX
PGIM Balanced Fund		9.65%9.57%13.25%2.35%2.09%12.40%1.66%5.18%7.55%5.78%4.79%8.06%

Просадки

Сравнение просадок MAANX и PABFX

Максимальная просадка MAANX за все время составила -29.21%, что меньше максимальной просадки PABFX в -40.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAANX и PABFX.

Загрузка...

Показатели просадок

MAANXPABFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.21%

-40.90%

+11.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.72%

-8.13%

-2.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.63%

-21.24%

-1.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-26.46%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.86%

-4.90%

-0.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.72%

-4.80%

-0.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.81%

1.82%

+0.99%

Волатильность

Сравнение волатильности MAANX и PABFX

Mutual of America Aggressive Allocation Fund (MAANX) и PGIM Balanced Fund (PABFX) имеют волатильность 4.39% и 4.19% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MAANXPABFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.39%

4.19%

+0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.48%

6.54%

+1.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.67%

11.24%

+4.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.35%

11.93%

+4.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

385.82%

11.57%

+374.25%