PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MAAKX с SGOIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MAAKX с SGOIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Mutual of America All America Fund (MAAKX) и First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX).

MAAKX управляется Mutual of America. Фонд был запущен 29 нояб. 2021 г.. SGOIX управляется First Eagle.

Доходность

Сравнение доходности MAAKX и SGOIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Mutual of America All America Fund (MAAKX) и First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MAAKX и SGOIX

2026 (YTD)202520242023202220212020
MAAKX
Mutual of America All America Fund		-2.49%12.04%18.57%16.94%-18.15%24.66%890.98%
SGOIX
First Eagle Overseas Fund Class I		3.80%39.06%6.45%10.73%-7.86%5.25%6.77%

Доходность по периодам

С начала года, MAAKX показывает доходность -2.49%, что значительно ниже, чем у SGOIX с доходностью 3.80%.

MAAKX

1 день
2.81%
1 месяц
-5.44%
С начала года
-2.49%
6 месяцев
-1.56%
1 год
14.30%
3 года*
12.90%
5 лет*
7.03%
10 лет*
—

SGOIX

1 день
2.33%
1 месяц
-7.69%
С начала года
3.80%
6 месяцев
9.66%
1 год
29.85%
3 года*
16.77%
5 лет*
10.05%
10 лет*
8.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Mutual of America All America Fund

First Eagle Overseas Fund Class I

Часто сравнивают с MAAKX:
MAAKX с IVVMAAKX с MAGKXMAAKX с MAMEXMAAKX с MURLXMAAKX с MACAXMAAKX с MURNXMAAKX с MACHX
Часто сравнивают с SGOIX:
SGOIX с SGIIXSGOIX с ^GSPCSGOIX с SPYSGOIX с FIGRXSGOIX с FSPSXSGOIX с FXAIXSGOIX с IDMO

Сравнение комиссий MAAKX и SGOIX

MAAKX берет комиссию в 0.54%, что меньше комиссии SGOIX в 0.88%.

SGOIX
First Eagle Overseas Fund Class I
MAAKX
Mutual of America All America Fund

Доходность на риск

MAAKX vs. SGOIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MAAKX
Ранг доходности на риск MAAKX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAAKX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAAKX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAAKX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAAKX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAAKX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
SGOIX
Ранг доходности на риск SGOIX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGOIX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGOIX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGOIX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGOIX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGOIX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MAAKX c SGOIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mutual of America All America Fund (MAAKX) и First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MAAKXSGOIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.86

2.21

-1.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.35

2.80

-1.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.44

-0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.52

2.59

-2.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.25

10.79

-8.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MAAKX vs. SGOIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MAAKX на текущий момент составляет 0.86, что ниже коэффициента Шарпа SGOIX равного 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MAAKX и SGOIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MAAKXSGOIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

2.21

-1.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.86

-0.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.73

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.88

-0.71

Корреляция

Корреляция между MAAKX и SGOIX составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MAAKX и SGOIX

Дивидендная доходность MAAKX за последние двенадцать месяцев составляет около 17.44%, что больше доходности SGOIX в 8.15%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MAAKX
Mutual of America All America Fund		17.44%17.01%11.32%7.30%14.64%8.33%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SGOIX
First Eagle Overseas Fund Class I		8.15%8.45%8.49%2.45%3.81%5.92%0.47%5.70%3.36%3.59%3.80%1.58%

Просадки

Сравнение просадок MAAKX и SGOIX

Максимальная просадка MAAKX за все время составила -35.71%, примерно равная максимальной просадке SGOIX в -35.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAAKX и SGOIX.

Загрузка...

Показатели просадок

MAAKXSGOIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.71%

-35.54%

-0.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.40%

-11.35%

-1.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.93%

-21.39%

-2.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-24.79%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.97%

-8.91%

+2.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.38%

-4.57%

-1.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.69%

2.72%

+0.97%

Волатильность

Сравнение волатильности MAAKX и SGOIX

Текущая волатильность для Mutual of America All America Fund (MAAKX) составляет 4.88%, в то время как у First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX) волатильность равна 6.40%. Это указывает на то, что MAAKX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SGOIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MAAKXSGOIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.88%

6.40%

-1.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.76%

9.85%

-0.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.89%

13.64%

+5.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.88%

11.77%

+8.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

388.69%

11.37%

+377.32%