Сравнение MAAA.TO с CLOZ
MAAA.TO (Mackenzie AAA CLO ETF) and CLOZ (Panagram BBB-B CLO ETF) are both CLO funds. MAAA.TO is passively managed, while CLOZ is actively managed. Over the past year, MAAA.TO returned 3.16% vs 8.16% for CLOZ. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent. MAAA.TO charges 0.18%/yr vs 0.50%/yr for CLOZ.
Доходность
Сравнение доходности MAAA.TO и CLOZ
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
MAAA.TO торгуется в CAD, в то время как CLOZ торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CLOZ были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, MAAA.TO показывает доходность 1.25%, что значительно ниже, чем у CLOZ с доходностью 4.01%.
MAAA.TO
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 1.25%
- 6 месяцев
- 1.66%
- 1 год
- 3.16%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CLOZ
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- 2.79%
- С начала года
- 4.01%
- 6 месяцев
- 3.79%
- 1 год
- 8.16%
- 3 года*
- 11.95%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MAAA.TO и CLOZ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MAAA.TO Mackenzie AAA CLO ETF | 1.25% | 2.83% |
CLOZ Panagram BBB-B CLO ETF | 4.01% | 4.77% |
Correlation
The correlation between MAAA.TO and CLOZ is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мая 2025 г. | 0.11 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MAAA.TO vs. CLOZ — Ранг доходности на риск
MAAA.TO
CLOZ
Сравнение MAAA.TO c CLOZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mackenzie AAA CLO ETF (MAAA.TO) и Panagram BBB-B CLO ETF (CLOZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MAAA.TO | CLOZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.59 | 1.28 | +0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.22 | 1.48 | +4.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 22.97 | 4.74 | +18.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MAAA.TO | CLOZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.11 | 1.45 | +0.67 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.56 | 1.84 | +0.72 |
Просадки
Сравнение просадок MAAA.TO и CLOZ
Максимальная просадка MAAA.TO за все время составила -0.51%, что меньше максимальной просадки CLOZ в -8.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAAA.TO и CLOZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MAAA.TO | CLOZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.51% | -8.19% | +7.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.51% | -5.54% | +5.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -8.19% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.32% | -0.01% | -0.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.07% | -1.33% | +1.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.14% | 1.73% | -1.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности MAAA.TO и CLOZ
Текущая волатильность для Mackenzie AAA CLO ETF (MAAA.TO) составляет 0.65%, в то время как у Panagram BBB-B CLO ETF (CLOZ) волатильность равна 0.87%. Это указывает на то, что MAAA.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CLOZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MAAA.TO | CLOZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.65% | 0.87% | -0.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.08% | 4.72% | -3.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.50% | 5.66% | -4.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.48% | 6.44% | -4.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.48% | 6.44% | -4.96% |
Сравнение комиссий MAAA.TO и CLOZ
MAAA.TO берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии CLOZ в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MAAA.TO и CLOZ
Дивидендная доходность MAAA.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.08%, что меньше доходности CLOZ в 7.40%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CLOZ Panagram BBB-B CLO ETF | 7.40% | 7.63% | 9.09% | 8.81% |
MAAA.TO Mackenzie AAA CLO ETF | 5.08% | 3.01% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MAAA.TO and CLOZ have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MAAA.TO is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MAAA.TO is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.50% for CLOZ.
They also come from different issuers: Mackenzie and Panagram. Their fees differ too: 0.18% for MAAA.TO and 0.50% for CLOZ.
Подберите оптимальное распределение для MAAA.TO и CLOZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор