Сравнение MAAA.TO с CLOZ
MAAA.TO (Mackenzie AAA CLO ETF) and CLOZ (Panagram BBB-B CLO ETF) are both CLO funds. MAAA.TO is passively managed, while CLOZ is actively managed. Over the past year, MAAA.TO returned 3.15% vs 9.71% for CLOZ. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent. MAAA.TO charges 0.18%/yr vs 0.50%/yr for CLOZ.
Доходность
Сравнение доходности MAAA.TO и CLOZ
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
MAAA.TO торгуется в CAD, в то время как CLOZ торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CLOZ были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, MAAA.TO показывает доходность 1.31%, что значительно ниже, чем у CLOZ с доходностью 6.52%.
MAAA.TO
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 0.26%
- С начала года
- 1.31%
- 6 месяцев
- 1.48%
- 1 год
- 3.15%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CLOZ
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- 3.08%
- С начала года
- 6.52%
- 6 месяцев
- 6.84%
- 1 год
- 9.71%
- 3 года*
- 12.94%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MAAA.TO и CLOZ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MAAA.TO Mackenzie AAA CLO ETF | 1.31% | 2.75% |
CLOZ Panagram BBB-B CLO ETF | 6.52% | 3.89% |
Correlation
The correlation between MAAA.TO and CLOZ is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2025 г. | 0.08 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MAAA.TO vs. CLOZ — Ранг доходности на риск
MAAA.TO
CLOZ
Сравнение MAAA.TO c CLOZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mackenzie AAA CLO ETF (MAAA.TO) и Panagram BBB-B CLO ETF (CLOZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MAAA.TO | CLOZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.58 | 1.34 | +0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.21 | 1.94 | +4.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.58 | 5.78 | +14.80 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MAAA.TO и CLOZ
Максимальная просадка MAAA.TO за все время составила -0.51%, что меньше максимальной просадки CLOZ в -9.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAAA.TO и CLOZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MAAA.TO | CLOZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.51% | -9.08% | +8.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.51% | -5.03% | +4.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -9.08% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.26% | 0.00% | -0.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.09% | -1.59% | +1.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.15% | 1.69% | -1.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности MAAA.TO и CLOZ
Текущая волатильность для Mackenzie AAA CLO ETF (MAAA.TO) составляет 0.63%, в то время как у Panagram BBB-B CLO ETF (CLOZ) волатильность равна 1.49%. Это указывает на то, что MAAA.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CLOZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MAAA.TO | CLOZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.63% | 1.49% | -0.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.11% | 4.48% | -3.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.51% | 5.45% | -3.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.47% | 6.54% | -5.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.47% | 6.54% | -5.07% |
Сравнение комиссий MAAA.TO и CLOZ
MAAA.TO берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии CLOZ в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MAAA.TO и CLOZ
Дивидендная доходность MAAA.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.08%, что меньше доходности CLOZ в 7.39%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CLOZ Panagram BBB-B CLO ETF | 7.39% | 7.63% | 9.09% | 8.81% |
MAAA.TO Mackenzie AAA CLO ETF | 5.08% | 3.01% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MAAA.TO and CLOZ have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MAAA.TO is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MAAA.TO is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.50% for CLOZ.
They also come from different issuers: Mackenzie and Panagram. Their fees differ too: 0.18% for MAAA.TO and 0.50% for CLOZ.
Подберите оптимальное распределение для MAAA.TO и CLOZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор