Сравнение MA с NOVO-B.CO
MA (Mastercard Incorporated) and NOVO-B.CO (Novo Nordisk A/S) are both stocks. MA operates in Credit Services (Financial Services), while NOVO-B.CO operates in Biotechnology (Healthcare). Over the past 10 years, MA returned 18.64%/yr vs 17.63%/yr for NOVO-B.CO. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MA и NOVO-B.CO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
MA торгуется в USD, в то время как NOVO-B.CO торгуется в DKK. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения NOVO-B.CO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, MA показывает доходность -13.89%, что значительно ниже, чем у NOVO-B.CO с доходностью -10.15%. За последние 10 лет акции MA превзошли акции NOVO-B.CO по среднегодовой доходности: 18.64% против 17.63% соответственно.
MA
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- 0.01%
- С начала года
- -13.89%
- 6 месяцев
- -14.05%
- 1 год
- -12.30%
- 3 года*
- 10.32%
- 5 лет*
- 6.66%
- 10 лет*
- 18.64%
NOVO-B.CO
- 1 день
- 1.53%
- 1 месяц
- -5.28%
- С начала года
- -10.15%
- 6 месяцев
- -8.95%
- 1 год
- -41.84%
- 3 года*
- 6.83%
- 5 лет*
- 19.41%
- 10 лет*
- 17.63%
Сравнение доходности по годам MA и NOVO-B.CO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MA Mastercard Incorporated | -13.89% | 9.04% | 24.17% | 23.40% | -2.66% | 1.16% | 20.19% | 59.16% | 25.31% | 47.69% |
NOVO-B.CO Novo Nordisk A/S | -10.15% | -39.54% | -15.04% | 214.95% | 23.90% | 65.39% | 27.16% | 32.88% | -10.64% | 58.82% |
Correlation
The correlation between MA and NOVO-B.CO is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 сент. 2007 г. | 0.17 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MA vs. NOVO-B.CO — Ранг доходности на риск
MA
NOVO-B.CO
Сравнение MA c NOVO-B.CO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mastercard Incorporated (MA) и Novo Nordisk A/S (NOVO-B.CO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MA | NOVO-B.CO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 0.88 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.79 | -0.79 | 0.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.59 | -1.17 | -0.41 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MA и NOVO-B.CO
Максимальная просадка MA за все время составила -62.67%, что меньше максимальной просадки NOVO-B.CO в -74.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MA и NOVO-B.CO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MA | NOVO-B.CO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.67% | -74.86% | +12.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.91% | -54.48% | +33.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.91% | -74.86% | +53.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.25% | -74.86% | +46.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.00% | -74.86% | +33.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.82% | -67.88% | +50.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.82% | -12.38% | +2.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.48% | 36.72% | -26.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности MA и NOVO-B.CO
Текущая волатильность для Mastercard Incorporated (MA) составляет 6.46%, в то время как у Novo Nordisk A/S (NOVO-B.CO) волатильность равна 12.08%. Это указывает на то, что MA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NOVO-B.CO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MA | NOVO-B.CO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.46% | 12.08% | -5.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.51% | 40.71% | -23.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.34% | 55.70% | -33.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.01% | 58.93% | -34.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.92% | 45.48% | -18.56% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MA и NOVO-B.CO
Дивидендная доходность MA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%, что меньше доходности NOVO-B.CO в 4.07%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MA Mastercard Incorporated | 0.67% | 0.53% | 0.50% | 0.53% | 0.56% | 0.49% | 0.45% | 0.44% | 0.53% | 0.58% | 0.74% | 0.66% |
NOVO-B.CO Novo Nordisk A/S | 4.07% | 3.58% | 1.59% | 1.01% | 2.38% | 2.54% | 4.03% | 4.22% | 5.27% | 4.54% | 7.38% | 2.50% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MA и NOVO-B.CO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Mastercard Incorporated и Novo Nordisk A/S. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
MA and NOVO-B.CO have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для MA и NOVO-B.CO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор