Сравнение MA с LYP6.DE
MA (Mastercard Incorporated) is a stock, while LYP6.DE (Amundi Core STOXX Europe 600 (DR) UCITS ETF Acc) is Europe Equities fund tracking the STOXX® Europe 600. Over the past 5 years, MA returned 6.59%/yr vs 8.73%/yr for LYP6.DE. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MA и LYP6.DE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
MA торгуется в USD, в то время как LYP6.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения LYP6.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, MA показывает доходность -14.65%, что значительно ниже, чем у LYP6.DE с доходностью 6.22%.
MA
- 1 день
- -1.10%
- 1 месяц
- -1.98%
- С начала года
- -14.65%
- 6 месяцев
- -9.84%
- 1 год
- -17.21%
- 3 года*
- 10.21%
- 5 лет*
- 6.59%
- 10 лет*
- 18.40%
LYP6.DE
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- 1.04%
- С начала года
- 6.22%
- 6 месяцев
- 9.81%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 17.09%
- 5 лет*
- 8.73%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MA и LYP6.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MA Mastercard Incorporated | -14.65% | 9.04% | 24.17% | 23.40% | -2.66% | 1.16% | 20.19% | 59.16% | 25.31% | 6.39% |
LYP6.DE Amundi Core STOXX Europe 600 (DR) UCITS ETF Acc | 6.22% | 36.40% | 2.06% | 19.63% | -15.34% | 14.96% | 7.89% | 25.87% | -15.46% | 2.69% |
Correlation
The correlation between MA and LYP6.DE is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 сент. 2017 г. | 0.38 |
Over the past year, the correlation between MA and LYP6.DE has dropped to 0.17 - well below their long-term average of 0.38, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MA vs. LYP6.DE — Ранг доходности на риск
MA
LYP6.DE
Сравнение MA c LYP6.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mastercard Incorporated (MA) и Amundi Core STOXX Europe 600 (DR) UCITS ETF Acc (LYP6.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MA | LYP6.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.23 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.83 | 1.63 | -2.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.68 | 5.84 | -7.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MA | LYP6.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.78 | 1.24 | -2.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | 0.49 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.83 | 0.47 | +0.37 |
Просадки
Сравнение просадок MA и LYP6.DE
Максимальная просадка MA за все время составила -62.67%, что больше максимальной просадки LYP6.DE в -35.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MA и LYP6.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MA | LYP6.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.67% | -35.72% | -26.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.91% | -11.34% | -9.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.91% | -14.96% | -5.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.25% | -32.18% | +3.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.00% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.55% | -1.89% | -16.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.82% | -7.09% | -2.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.26% | 3.16% | +7.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности MA и LYP6.DE
Mastercard Incorporated (MA) имеет более высокую волатильность в 6.33% по сравнению с Amundi Core STOXX Europe 600 (DR) UCITS ETF Acc (LYP6.DE) с волатильностью 4.94%. Это указывает на то, что MA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LYP6.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MA | LYP6.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.33% | 4.94% | +1.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.37% | 12.34% | +5.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.28% | 14.87% | +7.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.99% | 17.65% | +6.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.93% | 18.10% | +8.83% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MA и LYP6.DE
Дивидендная доходность MA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%, тогда как LYP6.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LYP6.DE Amundi Core STOXX Europe 600 (DR) UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MA Mastercard Incorporated | 0.67% | 0.53% | 0.50% | 0.53% | 0.56% | 0.49% | 0.45% | 0.44% | 0.53% | 0.58% | 0.74% | 0.66% |
Часто задаваемые вопросы
MA and LYP6.DE have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для MA и LYP6.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор