PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение M9SD.DE с UBUD.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение M9SD.DE с UBUD.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

M9SD.DE (Market Access NYSE Arca Gold Bugs UCITS ETF) and UBUD.DE (UBS ETF (IE) Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF (USD) Dist) are both Precious Metals funds - M9SD.DE tracks the NYSE Arca Gold BUGS while UBUD.DE tracks the Solactive Global Pure Gold Miners. Both are passively managed. Over the past 10 years, M9SD.DE returned 12.24%/yr vs 14.59%/yr for UBUD.DE. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. M9SD.DE charges 0.65%/yr vs 0.43%/yr for UBUD.DE.

Доходность

Сравнение доходности M9SD.DE и UBUD.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Market Access NYSE Arca Gold Bugs UCITS ETF (M9SD.DE) и UBS ETF (IE) Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF (USD) Dist (UBUD.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, M9SD.DE показывает доходность 3.74%, что значительно выше, чем у UBUD.DE с доходностью -6.38%. За последние 10 лет акции M9SD.DE уступали акциям UBUD.DE по среднегодовой доходности: 12.24% против 14.59% соответственно.

M9SD.DE

1 день
1.07%
1 месяц
-4.44%
С начала года
3.74%
6 месяцев
11.23%
1 год
69.16%
3 года*
40.66%
5 лет*
20.23%
10 лет*
12.24%

UBUD.DE

1 день
-0.04%
1 месяц
-9.59%
С начала года
-6.38%
6 месяцев
0.61%
1 год
48.89%
3 года*
42.44%
5 лет*
24.10%
10 лет*
14.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам M9SD.DE и UBUD.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
M9SD.DE
Market Access NYSE Arca Gold Bugs UCITS ETF		3.74%130.74%20.64%2.95%-2.13%-8.52%14.07%50.51%-13.27%-11.82%
UBUD.DE
UBS ETF (IE) Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF (USD) Dist		-6.38%144.52%34.69%6.34%0.11%-8.41%15.71%40.46%-6.02%-3.26%

Correlation

The correlation between M9SD.DE and UBUD.DE is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 янв. 2013 г.

0.90

The correlation between M9SD.DE and UBUD.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Market Access NYSE Arca Gold Bugs UCITS ETF

UBS ETF (IE) Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF (USD) Dist

Часто сравнивают с M9SD.DE:
M9SD.DE с AUCP.LM9SD.DE с SPMOM9SD.DE с WSLV.DEM9SD.DE с CD91.DEM9SD.DE с G2X.DEM9SD.DE с RM8U.DEM9SD.DE с ^GSPC
Часто сравнивают с UBUD.DE:
UBUD.DE с VVMX.DEUBUD.DE с 3GOL.LUBUD.DE с ETLX.DEUBUD.DE с GDMNUBUD.DE с NUKL.DEUBUD.DE с SPMOUBUD.DE с ARKW

Доходность на риск

M9SD.DE vs. UBUD.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
M9SD.DE
Ранг доходности на риск M9SD.DE: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа M9SD.DE: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино M9SD.DE: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега M9SD.DE: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара M9SD.DE: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина M9SD.DE: 4141
Ранг коэф-та Мартина
UBUD.DE
Ранг доходности на риск UBUD.DE: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UBUD.DE: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UBUD.DE: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UBUD.DE: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UBUD.DE: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UBUD.DE: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение M9SD.DE c UBUD.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Market Access NYSE Arca Gold Bugs UCITS ETF (M9SD.DE) и UBS ETF (IE) Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF (USD) Dist (UBUD.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

M9SD.DEUBUD.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.65
1.04

+0.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.09
1.54

+0.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.20

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.56

1.65

+0.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.47

4.06

+2.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

M9SD.DE vs. UBUD.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа M9SD.DE на текущий момент составляет 1.65, что выше коэффициента Шарпа UBUD.DE равного 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа M9SD.DE и UBUD.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

M9SD.DEUBUD.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.65

1.04

+0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.67

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.35

0.41

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.12

0.26

-0.14

Просадки

Сравнение просадок M9SD.DE и UBUD.DE

Максимальная просадка M9SD.DE за все время составила -80.12%, что больше максимальной просадки UBUD.DE в -57.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок M9SD.DE и UBUD.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

M9SD.DEUBUD.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.12%

-57.79%

-22.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.35%

-28.94%

+1.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.35%

-28.94%

+1.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.62%

-38.21%

-1.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.80%

-50.40%

-5.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.37%

-27.15%

+4.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-42.59%

-28.07%

-14.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.84%

11.75%

-0.91%

Волатильность

Сравнение волатильности M9SD.DE и UBUD.DE

Market Access NYSE Arca Gold Bugs UCITS ETF (M9SD.DE) и UBS ETF (IE) Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF (USD) Dist (UBUD.DE) имеют волатильность 13.40% и 13.71% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

M9SD.DEUBUD.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.40%

13.71%

-0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.87%

35.92%

-2.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.57%

45.63%

-3.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.36%

35.68%

-1.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.73%

35.58%

-0.85%

Сравнение комиссий M9SD.DE и UBUD.DE

M9SD.DE берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии UBUD.DE в 0.43%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов M9SD.DE и UBUD.DE

M9SD.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UBUD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.59%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
M9SD.DE
Market Access NYSE Arca Gold Bugs UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UBUD.DE
UBS ETF (IE) Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF (USD) Dist		0.59%0.40%0.56%1.74%1.12%1.15%0.44%0.42%0.48%0.46%0.43%1.38%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, M9SD.DE and UBUD.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, UBUD.DE is cheaper at 0.43% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

UBUD.DE is cheaper with a 0.43% expense ratio, compared with 0.65% for M9SD.DE.

M9SD.DE tracks NYSE Arca Gold BUGS, while UBUD.DE tracks Solactive Global Pure Gold Miners. They also come from different issuers: China Post Global and UBS. Their fees differ too: 0.65% for M9SD.DE and 0.43% for UBUD.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для M9SD.DE и UBUD.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор