PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение M9SD.DE с IGLD.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение M9SD.DE с IGLD.DE

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

M9SD.DE (Market Access NYSE Arca Gold Bugs UCITS ETF) and IGLD.DE (iShares Physical Gold (EUR Hedged) ETC) are both Gold funds - M9SD.DE tracks the NYSE Arca Gold BUGS while IGLD.DE tracks the Gold (EUR Hedged). Both are passively managed. Over the past 3 years, M9SD.DE returned 38.57%/yr vs 24.45%/yr for IGLD.DE. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. M9SD.DE charges 0.65%/yr vs 0.25%/yr for IGLD.DE.

Доходность

Сравнение доходности M9SD.DE и IGLD.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Market Access NYSE Arca Gold Bugs UCITS ETF (M9SD.DE) и iShares Physical Gold (EUR Hedged) ETC (IGLD.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, M9SD.DE показывает доходность -7.80%, что значительно выше, чем у IGLD.DE с доходностью -10.31%.

M9SD.DE

1 день
1.41%
1 месяц
-11.61%
С начала года
-7.80%
6 месяцев
-9.35%
1 год
58.60%
3 года*
38.57%
5 лет*
20.44%
10 лет*
10.15%

IGLD.DE

1 день
0.00%
1 месяц
-11.35%
С начала года
-10.31%
6 месяцев
-11.59%
1 год
16.98%
3 года*
24.45%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам M9SD.DE и IGLD.DE

2026 (YTD)2025202420232022
M9SD.DE
Market Access NYSE Arca Gold Bugs UCITS ETF		-7.80%130.74%20.64%2.95%-0.43%
IGLD.DE
iShares Physical Gold (EUR Hedged) ETC		-10.31%63.04%24.54%10.49%-0.31%

Correlation

The correlation between M9SD.DE and IGLD.DE is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июл. 2022 г.

0.76

The correlation between M9SD.DE and IGLD.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Market Access NYSE Arca Gold Bugs UCITS ETF

iShares Physical Gold (EUR Hedged) ETC

Часто сравнивают с M9SD.DE:
M9SD.DE с AUCP.LM9SD.DE с SPMOM9SD.DE с CD91.DEM9SD.DE с G2X.DEM9SD.DE с RM8U.DEM9SD.DE с ETLX.DEM9SD.DE с ^GSPC
Часто сравнивают с IGLD.DE:
IGLD.DE с PPFB.DEIGLD.DE с IAUMIGLD.DE с GLDW.LIGLD.DE с GDXIGLD.DE с VUAA.DEIGLD.DE с SPYIGLD.DE с VOO

Доходность на риск

M9SD.DE vs. IGLD.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
M9SD.DE
Ранг доходности на риск M9SD.DE: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа M9SD.DE: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино M9SD.DE: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега M9SD.DE: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара M9SD.DE: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина M9SD.DE: 3333
Ранг коэф-та Мартина
IGLD.DE
Ранг доходности на риск IGLD.DE: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGLD.DE: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGLD.DE: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGLD.DE: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGLD.DE: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGLD.DE: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение M9SD.DE c IGLD.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Market Access NYSE Arca Gold Bugs UCITS ETF (M9SD.DE) и iShares Physical Gold (EUR Hedged) ETC (IGLD.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

M9SD.DEIGLD.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.30
0.65

+0.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.77
1.00

+0.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.13

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.78

0.67

+1.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.58

1.95

+2.63

M9SD.DE vs. IGLD.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа M9SD.DE на текущий момент составляет 1.30, что выше коэффициента Шарпа IGLD.DE равного 0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа M9SD.DE и IGLD.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок M9SD.DE и IGLD.DE

Максимальная просадка M9SD.DE за все время составила -80.12%, что больше максимальной просадки IGLD.DE в -25.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок M9SD.DE и IGLD.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

M9SD.DEIGLD.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.12%

-25.14%

-54.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.80%

-25.14%

-7.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.80%

-25.14%

-7.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.62%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.80%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-31.00%

-25.14%

-5.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-42.53%

-4.01%

-38.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.77%

8.71%

+4.06%

Волатильность

Сравнение волатильности M9SD.DE и IGLD.DE

Market Access NYSE Arca Gold Bugs UCITS ETF (M9SD.DE) имеет более высокую волатильность в 16.68% по сравнению с iShares Physical Gold (EUR Hedged) ETC (IGLD.DE) с волатильностью 9.09%. Это указывает на то, что M9SD.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IGLD.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

M9SD.DEIGLD.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.68%

9.09%

+7.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

36.69%

23.19%

+13.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.98%

25.98%

+19.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.93%

18.26%

+16.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.88%

18.26%

+16.62%

Сравнение комиссий M9SD.DE и IGLD.DE

M9SD.DE берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии IGLD.DE в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов M9SD.DE и IGLD.DE

Ни M9SD.DE, ни IGLD.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

M9SD.DE and IGLD.DE have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IGLD.DE is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IGLD.DE is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.65% for M9SD.DE.

M9SD.DE tracks NYSE Arca Gold BUGS, while IGLD.DE tracks Gold (EUR Hedged). They also come from different issuers: China Post Global and iShares. Their fees differ too: 0.65% for M9SD.DE and 0.25% for IGLD.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для M9SD.DE и IGLD.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор