PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LZSIX с SIMYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LZSIX с SIMYX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lazard International Equity Select Portfolio R6 (LZSIX) и SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund (SIMYX).

LZSIX управляется Lazard. Фонд был запущен 31 мая 2001 г.. SIMYX управляется BlackRock. Фонд был запущен 16 окт. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности LZSIX и SIMYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lazard International Equity Select Portfolio R6 (LZSIX) и SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund (SIMYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LZSIX и SIMYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LZSIX
Lazard International Equity Select Portfolio R6		0.78%24.70%2.11%12.08%-15.56%3.27%8.33%20.32%-14.54%27.87%
SIMYX
SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund		5.07%30.07%6.26%13.11%-11.38%7.83%-1.33%15.77%-12.11%21.58%

Доходность по периодам

С начала года, LZSIX показывает доходность 0.78%, что значительно ниже, чем у SIMYX с доходностью 5.07%.

LZSIX

1 день
2.70%
1 месяц
-7.12%
С начала года
0.78%
6 месяцев
1.90%
1 год
19.77%
3 года*
10.20%
5 лет*
4.21%
10 лет*
5.90%

SIMYX

1 день
1.66%
1 месяц
-4.28%
С начала года
5.07%
6 месяцев
9.24%
1 год
24.28%
3 года*
15.94%
5 лет*
8.85%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lazard International Equity Select Portfolio R6

SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund

Часто сравнивают с LZSIX:
LZSIX с GSIMXLZSIX с UMNIXLZSIX с FSGEXLZSIX с FHLFXLZSIX с FINVXLZSIX с GLFOXLZSIX с KGIIX
Часто сравнивают с SIMYX:
SIMYX с PEQUXSIMYX с TRERXSIMYX с FAPCXSIMYX с WBIGXSIMYX с AAIEXSIMYX с SWISXSIMYX с VIAAX

Сравнение комиссий LZSIX и SIMYX

LZSIX берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии SIMYX в 0.86%.

LZSIX
Lazard International Equity Select Portfolio R6
SIMYX
SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund

Доходность на риск

LZSIX vs. SIMYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LZSIX
Ранг доходности на риск LZSIX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LZSIX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LZSIX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LZSIX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LZSIX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LZSIX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
SIMYX
Ранг доходности на риск SIMYX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIMYX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIMYX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIMYX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIMYX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIMYX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LZSIX c SIMYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lazard International Equity Select Portfolio R6 (LZSIX) и SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund (SIMYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LZSIXSIMYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.34

1.97

-0.63

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.77

2.57

-0.80

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.40

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.67

2.79

-1.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.27

10.56

-4.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LZSIX vs. SIMYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LZSIX на текущий момент составляет 1.34, что ниже коэффициента Шарпа SIMYX равного 1.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LZSIX и SIMYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LZSIXSIMYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.34

1.97

-0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

0.79

-0.50

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.60

-0.35

Корреляция

Корреляция между LZSIX и SIMYX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LZSIX и SIMYX

Дивидендная доходность LZSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%, что меньше доходности SIMYX в 2.98%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LZSIX
Lazard International Equity Select Portfolio R6		2.48%2.50%1.74%1.48%2.22%3.39%0.98%2.18%3.22%0.66%1.15%1.17%
SIMYX
SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund		2.98%3.13%5.26%3.62%3.13%3.41%1.96%3.09%3.01%2.74%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок LZSIX и SIMYX

Максимальная просадка LZSIX за все время составила -55.86%, что больше максимальной просадки SIMYX в -32.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LZSIX и SIMYX.

Загрузка...

Показатели просадок

LZSIXSIMYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.86%

-32.14%

-23.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.29%

-8.55%

-2.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.68%

-25.06%

-3.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.77%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.82%

-5.81%

-3.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.78%

-6.14%

-5.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.01%

2.26%

+0.75%

Волатильность

Сравнение волатильности LZSIX и SIMYX

Lazard International Equity Select Portfolio R6 (LZSIX) имеет более высокую волатильность в 6.72% по сравнению с SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund (SIMYX) с волатильностью 5.00%. Это указывает на то, что LZSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SIMYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LZSIXSIMYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.72%

5.00%

+1.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.17%

7.43%

+2.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.24%

12.61%

+2.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.67%

11.33%

+3.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.75%

12.25%

+3.50%