Сравнение LZSCX с LZISX
LZSCX (Lazard US Small-Mid Cap Equity Portfolio R6) and LZISX (Lazard International Small Cap Equity Portfolio) are both mutual funds - LZSCX is a Small Cap Blend Equities fund managed by Lazard, while LZISX is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund managed by Lazard. Over the past 10 years, LZSCX returned 8.94%/yr vs 7.74%/yr for LZISX. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LZSCX charges 0.94%/yr vs 1.14%/yr for LZISX.
Доходность
Сравнение доходности LZSCX и LZISX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LZSCX показывает доходность 16.31%, что значительно ниже, чем у LZISX с доходностью 27.38%. За последние 10 лет акции LZSCX превзошли акции LZISX по среднегодовой доходности: 8.94% против 7.74% соответственно.
LZSCX
- 1 день
- -0.44%
- 1 месяц
- -0.15%
- С начала года
- 16.31%
- 6 месяцев
- 14.94%
- 1 год
- 31.73%
- 3 года*
- 14.12%
- 5 лет*
- 5.03%
- 10 лет*
- 8.94%
LZISX
- 1 день
- -0.81%
- 1 месяц
- 2.43%
- С начала года
- 27.38%
- 6 месяцев
- 27.29%
- 1 год
- 41.46%
- 3 года*
- 19.97%
- 5 лет*
- 6.13%
- 10 лет*
- 7.74%
Сравнение доходности по годам LZSCX и LZISX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LZSCX Lazard US Small-Mid Cap Equity Portfolio R6 | 16.31% | 2.46% | 13.77% | 10.16% | -15.20% | 20.08% | 6.43% | 30.01% | -13.49% | 14.25% |
LZISX Lazard International Small Cap Equity Portfolio | 27.38% | 35.95% | -3.68% | 11.59% | -26.34% | 12.36% | 13.45% | 25.49% | -24.90% | 36.67% |
Correlation
The correlation between LZSCX and LZISX is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.73 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 дек. 1993 г. | 0.52 |
Over the past year, LZSCX and LZISX have become more correlated (0.85) than their long-term average of 0.52, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LZSCX vs. LZISX — Ранг доходности на риск
LZSCX
LZISX
Сравнение LZSCX c LZISX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lazard US Small-Mid Cap Equity Portfolio R6 (LZSCX) и Lazard International Small Cap Equity Portfolio (LZISX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LZSCX | LZISX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.38 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.54 | 3.50 | -0.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.57 | 13.65 | -4.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LZSCX | LZISX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.57 | 2.22 | -0.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | 0.35 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | 0.46 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.44 | +0.03 |
Просадки
Сравнение просадок LZSCX и LZISX
Максимальная просадка LZSCX за все время составила -58.08%, что меньше максимальной просадки LZISX в -65.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LZSCX и LZISX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LZSCX | LZISX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.08% | -65.43% | +7.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.49% | -12.10% | -0.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.89% | -15.96% | -13.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.89% | -42.01% | +12.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.64% | -44.80% | +1.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.24% | -0.81% | -0.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.04% | -14.78% | +5.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.31% | 3.10% | +0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности LZSCX и LZISX
Текущая волатильность для Lazard US Small-Mid Cap Equity Portfolio R6 (LZSCX) составляет 5.57%, в то время как у Lazard International Small Cap Equity Portfolio (LZISX) волатильность равна 6.38%. Это указывает на то, что LZSCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LZISX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LZSCX | LZISX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.57% | 6.38% | -0.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.74% | 15.46% | -0.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.31% | 19.10% | +1.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.64% | 17.54% | +5.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.40% | 17.06% | +5.34% |
Сравнение комиссий LZSCX и LZISX
LZSCX берет комиссию в 0.94%, что меньше комиссии LZISX в 1.14%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LZSCX и LZISX
Дивидендная доходность LZSCX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.28%, что больше доходности LZISX в 1.50%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LZISX Lazard International Small Cap Equity Portfolio | 1.50% | 1.91% | 1.89% | 2.08% | 5.44% | 36.78% | 2.07% | 2.10% | 4.62% | 0.00% | 2.96% | 0.69% |
LZSCX Lazard US Small-Mid Cap Equity Portfolio R6 | 4.28% | 4.98% | 17.48% | 8.00% | 4.28% | 15.21% | 0.57% | 3.22% | 17.28% | 12.69% | 2.37% | 6.80% |
Часто задаваемые вопросы
LZSCX and LZISX have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LZISX has higher volatility (6.38%) compared to LZSCX (5.57%). In terms of maximum drawdown, LZSCX dropped -58.08% vs LZISX's -65.43%.
LZISX currently has the higher Sharpe Ratio (2.22 vs 1.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LZSCX и LZISX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор