Сравнение LZEMX с EMFIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lazard Emerging Markets Equity Portfolio (LZEMX) и Ashmore Emerging Markets Equity Fund (EMFIX).
LZEMX управляется Lazard. Фонд был запущен 14 июл. 1994 г.. EMFIX управляется Ashmore. Фонд был запущен 20 июн. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности LZEMX и EMFIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LZEMX и EMFIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LZEMX Lazard Emerging Markets Equity Portfolio | 6.61% | 41.35% | 7.60% | 22.44% | -14.86% | 5.37% | -0.07% | 18.06% | -18.11% | 28.02% |
EMFIX Ashmore Emerging Markets Equity Fund | 3.30% | 35.16% | 7.08% | 9.68% | -26.09% | 4.05% | 30.00% | 30.47% | -16.96% | 46.16% |
Доходность по периодам
С начала года, LZEMX показывает доходность 6.61%, что значительно выше, чем у EMFIX с доходностью 3.30%. За последние 10 лет акции LZEMX уступали акциям EMFIX по среднегодовой доходности: 9.39% против 11.26% соответственно.
LZEMX
- 1 день
- 1.54%
- 1 месяц
- -7.29%
- С начала года
- 6.61%
- 6 месяцев
- 16.90%
- 1 год
- 40.50%
- 3 года*
- 22.54%
- 5 лет*
- 11.01%
- 10 лет*
- 9.39%
EMFIX
- 1 день
- 1.31%
- 1 месяц
- -10.08%
- С начала года
- 3.30%
- 6 месяцев
- 8.76%
- 1 год
- 36.31%
- 3 года*
- 16.25%
- 5 лет*
- 3.50%
- 10 лет*
- 11.26%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LZEMX и EMFIX
LZEMX берет комиссию в 1.06%, что меньше комиссии EMFIX в 1.17%.
Доходность на риск
LZEMX vs. EMFIX — Ранг доходности на риск
LZEMX
EMFIX
Сравнение LZEMX c EMFIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lazard Emerging Markets Equity Portfolio (LZEMX) и Ashmore Emerging Markets Equity Fund (EMFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LZEMX | EMFIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.95 | 2.01 | +0.94 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.72 | 2.62 | +1.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.57 | 1.38 | +0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.86 | 2.67 | +1.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.21 | 10.05 | +4.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LZEMX | EMFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.95 | 2.01 | +0.94 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 | 0.19 | +0.59 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.58 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.26 | +0.13 |
Корреляция
Корреляция между LZEMX и EMFIX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LZEMX и EMFIX
Дивидендная доходность LZEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.92%, что больше доходности EMFIX в 1.60%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LZEMX Lazard Emerging Markets Equity Portfolio | 1.92% | 2.05% | 3.11% | 3.76% | 5.92% | 4.89% | 2.11% | 2.45% | 2.10% | 1.99% | 1.48% | 2.14% |
EMFIX Ashmore Emerging Markets Equity Fund | 1.60% | 1.65% | 0.61% | 1.25% | 0.82% | 22.32% | 2.32% | 2.16% | 0.82% | 2.12% | 1.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок LZEMX и EMFIX
Максимальная просадка LZEMX за все время составила -60.08%, что больше максимальной просадки EMFIX в -44.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LZEMX и EMFIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| LZEMX | EMFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.08% | -44.99% | -15.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.42% | -13.50% | +3.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.55% | -42.41% | +11.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.08% | -43.54% | -0.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.04% | -12.07% | +3.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.71% | -17.11% | +0.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.89% | 3.59% | -0.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности LZEMX и EMFIX
Текущая волатильность для Lazard Emerging Markets Equity Portfolio (LZEMX) составляет 6.23%, в то время как у Ashmore Emerging Markets Equity Fund (EMFIX) волатильность равна 7.92%. Это указывает на то, что LZEMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LZEMX | EMFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.23% | 7.92% | -1.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.72% | 12.94% | -3.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.30% | 18.81% | -4.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.11% | 18.52% | -4.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.34% | 19.50% | -3.16% |