Сравнение LZEMX с EFEIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lazard Emerging Markets Equity Portfolio (LZEMX) и Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund (EFEIX).
LZEMX управляется Lazard. Фонд был запущен 14 июл. 1994 г.. EFEIX управляется Ashmore. Фонд был запущен 3 нояб. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности LZEMX и EFEIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LZEMX и EFEIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LZEMX Lazard Emerging Markets Equity Portfolio | 6.61% | 41.35% | 7.60% | 22.44% | -14.86% | 5.37% | -0.07% | 18.06% | -18.11% | 28.02% |
EFEIX Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund | -2.96% | 20.69% | 24.12% | 10.60% | -15.91% | 24.18% | -4.12% | 14.07% | -18.04% | 19.28% |
Доходность по периодам
С начала года, LZEMX показывает доходность 6.61%, что значительно выше, чем у EFEIX с доходностью -2.96%. За последние 10 лет акции LZEMX превзошли акции EFEIX по среднегодовой доходности: 9.39% против 6.92% соответственно.
LZEMX
- 1 день
- 1.54%
- 1 месяц
- -7.29%
- С начала года
- 6.61%
- 6 месяцев
- 16.90%
- 1 год
- 40.50%
- 3 года*
- 22.54%
- 5 лет*
- 11.01%
- 10 лет*
- 9.39%
EFEIX
- 1 день
- 1.94%
- 1 месяц
- -7.22%
- С начала года
- -2.96%
- 6 месяцев
- 0.21%
- 1 год
- 14.37%
- 3 года*
- 16.74%
- 5 лет*
- 9.79%
- 10 лет*
- 6.92%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LZEMX и EFEIX
LZEMX берет комиссию в 1.06%, что меньше комиссии EFEIX в 1.52%.
Доходность на риск
LZEMX vs. EFEIX — Ранг доходности на риск
LZEMX
EFEIX
Сравнение LZEMX c EFEIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lazard Emerging Markets Equity Portfolio (LZEMX) и Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund (EFEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LZEMX | EFEIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.95 | 1.20 | +1.75 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.72 | 1.62 | +2.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.57 | 1.23 | +0.33 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.86 | 1.24 | +2.63 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.21 | 4.25 | +9.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LZEMX | EFEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.95 | 1.20 | +1.75 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 | 1.01 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.63 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.37 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между LZEMX и EFEIX составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LZEMX и EFEIX
Дивидендная доходность LZEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.92%, что меньше доходности EFEIX в 11.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LZEMX Lazard Emerging Markets Equity Portfolio | 1.92% | 2.05% | 3.11% | 3.76% | 5.92% | 4.89% | 2.11% | 2.45% | 2.10% | 1.99% | 1.48% | 2.14% |
EFEIX Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund | 11.73% | 11.69% | 2.15% | 2.26% | 0.17% | 1.61% | 0.96% | 1.63% | 1.44% | 0.88% | 0.38% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок LZEMX и EFEIX
Максимальная просадка LZEMX за все время составила -60.08%, что больше максимальной просадки EFEIX в -40.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LZEMX и EFEIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| LZEMX | EFEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.08% | -40.50% | -19.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.42% | -11.62% | +1.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.55% | -20.83% | -9.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.08% | -40.50% | -3.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.04% | -9.90% | +0.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.71% | -12.38% | -4.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.89% | 3.38% | -0.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности LZEMX и EFEIX
Lazard Emerging Markets Equity Portfolio (LZEMX) и Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund (EFEIX) имеют волатильность 6.23% и 6.55% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LZEMX | EFEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.23% | 6.55% | -0.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.72% | 8.95% | +0.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.30% | 12.38% | +1.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.11% | 9.72% | +4.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.34% | 10.94% | +5.40% |