PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LYY8.DE с LYMS.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LYY8.DE с LYMS.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amundi LevDax Daily (2x) leveraged UCITS ETF Acc (LYY8.DE) и Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Acc (LYMS.DE).

LYY8.DE и LYMS.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LYY8.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность LevDAX Index. Фонд был запущен 1 июн. 2006 г.. LYMS.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность Nasdaq 100®. Фонд был запущен 17 янв. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности LYY8.DE и LYMS.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi LevDax Daily (2x) leveraged UCITS ETF Acc (LYY8.DE) и Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Acc (LYMS.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LYY8.DE и LYMS.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LYY8.DE
Amundi LevDax Daily (2x) leveraged UCITS ETF Acc		-11.21%41.05%32.07%35.76%-28.20%31.08%-5.37%52.19%-35.73%23.60%
LYMS.DE
Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Acc		-4.13%7.15%33.72%51.52%-29.87%39.59%34.60%42.84%3.18%15.91%

Доходность по периодам

С начала года, LYY8.DE показывает доходность -11.21%, что значительно ниже, чем у LYMS.DE с доходностью -4.13%. За последние 10 лет акции LYY8.DE уступали акциям LYMS.DE по среднегодовой доходности: 12.26% против 18.72% соответственно.

LYY8.DE

1 день
5.56%
1 месяц
-11.15%
С начала года
-11.21%
6 месяцев
-9.30%
1 год
-0.15%
3 года*
21.82%
5 лет*
11.87%
10 лет*
12.26%

LYMS.DE

1 день
0.08%
1 месяц
-1.97%
С начала года
-4.13%
6 месяцев
-1.87%
1 год
16.06%
3 года*
20.69%
5 лет*
13.57%
10 лет*
18.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi LevDax Daily (2x) leveraged UCITS ETF Acc

Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с LYY8.DE:
LYY8.DE с 3JPN.DELYY8.DE с 3DAX.DELYY8.DE с LYMZ.DELYY8.DE с TDAXLYY8.DE с LVWC.DELYY8.DE с HQU.TOLYY8.DE с DBPG.DE
Часто сравнивают с LYMS.DE:
LYMS.DE с XNAS.DELYMS.DE с QQQLYMS.DE с EXV1.DELYMS.DE с EQQQ.DELYMS.DE с QQQMLYMS.DE с ^NDXLYMS.DE с DBXD.DE

Сравнение комиссий LYY8.DE и LYMS.DE

LYY8.DE берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии LYMS.DE в 0.22%.

LYY8.DE
Amundi LevDax Daily (2x) leveraged UCITS ETF Acc
LYMS.DE
Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Acc

Доходность на риск

LYY8.DE vs. LYMS.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LYY8.DE
Ранг доходности на риск LYY8.DE: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LYY8.DE: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LYY8.DE: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LYY8.DE: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LYY8.DE: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LYY8.DE: 1212
Ранг коэф-та Мартина
LYMS.DE
Ранг доходности на риск LYMS.DE: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LYMS.DE: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LYMS.DE: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LYMS.DE: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LYMS.DE: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LYMS.DE: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LYY8.DE c LYMS.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi LevDax Daily (2x) leveraged UCITS ETF Acc (LYY8.DE) и Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Acc (LYMS.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LYY8.DELYMS.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.00

0.77

-0.78

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.23

1.18

-0.95

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.03

1.16

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.04

2.34

-2.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.14

7.01

-6.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LYY8.DE vs. LYMS.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LYY8.DE на текущий момент составляет -0.00, что ниже коэффициента Шарпа LYMS.DE равного 0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LYY8.DE и LYMS.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LYY8.DELYMS.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.00

0.77

-0.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

0.67

-0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.33

0.94

-0.61

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

0.71

-0.52

Корреляция

Корреляция между LYY8.DE и LYMS.DE составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LYY8.DE и LYMS.DE

Ни LYY8.DE, ни LYMS.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LYY8.DE
Amundi LevDax Daily (2x) leveraged UCITS ETF Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LYMS.DE
Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.65%0.69%0.76%1.09%1.18%

Просадки

Сравнение просадок LYY8.DE и LYMS.DE

Максимальная просадка LYY8.DE за все время составила -84.92%, что больше максимальной просадки LYMS.DE в -50.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LYY8.DE и LYMS.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

LYY8.DELYMS.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.92%

-50.00%

-34.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.12%

-10.02%

-14.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.78%

-31.12%

-17.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-65.35%

-31.12%

-34.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.30%

-7.48%

-9.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.77%

-8.85%

-19.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.55%

3.34%

+4.21%

Волатильность

Сравнение волатильности LYY8.DE и LYMS.DE

Amundi LevDax Daily (2x) leveraged UCITS ETF Acc (LYY8.DE) имеет более высокую волатильность в 13.77% по сравнению с Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Acc (LYMS.DE) с волатильностью 4.76%. Это указывает на то, что LYY8.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LYMS.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LYY8.DELYMS.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.77%

4.76%

+9.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.67%

11.90%

+10.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.22%

20.73%

+14.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.80%

19.91%

+13.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.48%

19.69%

+16.79%