PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LYY7.DE с PRAE.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LYY7.DE с PRAE.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

LYY7.DE (Amundi Dax III UCITS ETF Acc) and PRAE.DE (Amundi Prime Europe UCITS ETF) are both Europe Equities funds from Amundi - LYY7.DE tracks the DAX® while PRAE.DE tracks the Solactive GBS Developed Markets Europe Large & Mid Cap. Both are passively managed. Over the past 5 years, LYY7.DE returned 9.09%/yr vs 10.04%/yr for PRAE.DE. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. LYY7.DE charges 0.15%/yr vs 0.05%/yr for PRAE.DE.

Доходность

Сравнение доходности LYY7.DE и PRAE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi Dax III UCITS ETF Acc (LYY7.DE) и Amundi Prime Europe UCITS ETF (PRAE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LYY7.DE показывает доходность 1.32%, что значительно ниже, чем у PRAE.DE с доходностью 7.71%.

LYY7.DE

1 день
0.49%
1 месяц
-0.07%
С начала года
1.32%
6 месяцев
3.35%
1 год
1.98%
3 года*
15.46%
5 лет*
9.09%
10 лет*
8.86%

PRAE.DE

1 день
0.23%
1 месяц
0.88%
С начала года
7.71%
6 месяцев
9.87%
1 год
16.29%
3 года*
13.87%
5 лет*
10.04%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LYY7.DE и PRAE.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
LYY7.DE
Amundi Dax III UCITS ETF Acc		1.32%22.58%18.16%19.56%-12.88%15.21%1.02%
PRAE.DE
Amundi Prime Europe UCITS ETF		7.71%20.47%8.49%15.73%-9.25%25.29%-4.31%

Correlation

The correlation between LYY7.DE and PRAE.DE is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 янв. 2020 г.

0.81

The correlation between LYY7.DE and PRAE.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi Dax III UCITS ETF Acc

Amundi Prime Europe UCITS ETF

Часто сравнивают с LYY7.DE:
LYY7.DE с AVWS.DELYY7.DE с VGER.DELYY7.DE с LCUJ.DELYY7.DE с ETDD.DELYY7.DE с VWCG.DELYY7.DE с VOOLYY7.DE с IEUR
Часто сравнивают с PRAE.DE:
PRAE.DE с JEPIPRAE.DE с PRAZ.DEPRAE.DE с XS7R.LPRAE.DE с IUSQ.DEPRAE.DE с ELFC.DEPRAE.DE с PR1Z.DEPRAE.DE с FTGE.DE

Доходность на риск

LYY7.DE vs. PRAE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LYY7.DE
Ранг доходности на риск LYY7.DE: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LYY7.DE: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LYY7.DE: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LYY7.DE: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LYY7.DE: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LYY7.DE: 1212
Ранг коэф-та Мартина
PRAE.DE
Ранг доходности на риск PRAE.DE: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRAE.DE: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRAE.DE: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRAE.DE: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRAE.DE: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRAE.DE: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LYY7.DE c PRAE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Dax III UCITS ETF Acc (LYY7.DE) и Amundi Prime Europe UCITS ETF (PRAE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LYY7.DEPRAE.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.14
1.29

-1.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.32
1.90

-1.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

1.24

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.18

1.75

-1.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.56

6.64

-6.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LYY7.DE vs. PRAE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LYY7.DE на текущий момент составляет 0.14, что ниже коэффициента Шарпа PRAE.DE равного 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LYY7.DE и PRAE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LYY7.DEPRAE.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

1.29

-1.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.69

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.54

-0.19

Просадки

Сравнение просадок LYY7.DE и PRAE.DE

Максимальная просадка LYY7.DE за все время составила -55.24%, что больше максимальной просадки PRAE.DE в -32.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LYY7.DE и PRAE.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LYY7.DEPRAE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.24%

-32.86%

-22.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.31%

-9.54%

-2.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.92%

-16.94%

+1.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.71%

-19.60%

-7.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.74%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.28%

-1.63%

-0.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.37%

-5.27%

-6.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.99%

2.52%

+1.47%

Волатильность

Сравнение волатильности LYY7.DE и PRAE.DE

Amundi Dax III UCITS ETF Acc (LYY7.DE) имеет более высокую волатильность в 5.09% по сравнению с Amundi Prime Europe UCITS ETF (PRAE.DE) с волатильностью 4.39%. Это указывает на то, что LYY7.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRAE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LYY7.DEPRAE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.09%

4.39%

+0.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.96%

10.66%

+2.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.09%

12.97%

+3.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.18%

14.42%

+2.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.35%

17.22%

+1.13%

Сравнение комиссий LYY7.DE и PRAE.DE

LYY7.DE берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии PRAE.DE в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LYY7.DE и PRAE.DE

Ни LYY7.DE, ни PRAE.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

LYY7.DE and PRAE.DE have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, PRAE.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

PRAE.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.15% for LYY7.DE.

LYY7.DE tracks DAX®, while PRAE.DE tracks Solactive GBS Developed Markets Europe Large & Mid Cap. Their fees differ too: 0.15% for LYY7.DE and 0.05% for PRAE.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LYY7.DE и PRAE.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор