PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение LYXF.DE с XT01.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LYXF.DE с XT01.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

LYXF.DE (Amundi Euro Government Bond 15+Y UCITS ETF (Acc)) and XT01.DE (Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C) are both Government Bonds funds - LYXF.DE tracks the Bloomberg Euro Treasury 50bn 15+ Year Bond Index while XT01.DE tracks the FTSE US Treasury Short Duration Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, LYXF.DE returned -8.81%/yr vs 4.09%/yr for XT01.DE. At a correlation of -0.10, they often move in opposite directions. LYXF.DE charges 0.15%/yr vs 0.06%/yr for XT01.DE.

Доходность

Сравнение доходности LYXF.DE и XT01.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi Euro Government Bond 15+Y UCITS ETF (Acc) (LYXF.DE) и Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C (XT01.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LYXF.DE показывает доходность -1.05%, что значительно ниже, чем у XT01.DE с доходностью 4.62%.

LYXF.DE

1 день
0.25%
1 месяц
-2.84%
6 месяцев
-2.07%
С начала года
-1.05%
1 год
-1.97%
3 года*
-1.13%
5 лет*
-8.81%
10 лет*
-2.91%

XT01.DE

1 день
0.00%
1 месяц
1.56%
6 месяцев
3.04%
С начала года
4.62%
1 год
5.20%
3 года*
3.95%
5 лет*
4.09%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LYXF.DE и XT01.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
LYXF.DE
Amundi Euro Government Bond 15+Y UCITS ETF (Acc)		-1.05%-6.05%-1.34%9.49%-35.58%-7.79%5.06%
XT01.DE
Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C		4.62%-7.30%11.24%1.44%7.11%8.43%-3.74%

Correlation

The correlation between LYXF.DE and XT01.DE is -0.29, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.29

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.19

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2020 г.

-0.10

The correlation between LYXF.DE and XT01.DE shifts across timeframes, from -0.29 (1 year) to -0.10 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi Euro Government Bond 15+Y UCITS ETF (Acc)

Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с LYXF.DE:
LYXF.DE с IBCC.DELYXF.DE с TRD1.DELYXF.DE с SYBW.DELYXF.DE с PR1G.DELYXF.DE с PR1T.DELYXF.DE с XCS2.DELYXF.DE с EUN6.DE
Часто сравнивают с XT01.DE:
XT01.DE с ERNU.LXT01.DE с IB01.LXT01.DE с VDST.LXT01.DE с UEFI.DEXT01.DE с MDBA.DEXT01.DE с SPP7.DEXT01.DE с OM3M.DE

Доходность на риск

LYXF.DE vs. XT01.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LYXF.DE
Ранг доходности на риск LYXF.DE: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LYXF.DE: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LYXF.DE: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LYXF.DE: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LYXF.DE: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LYXF.DE: 77
Ранг коэф-та Мартина
XT01.DE
Ранг доходности на риск XT01.DE: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XT01.DE: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XT01.DE: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XT01.DE: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XT01.DE: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XT01.DE: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LYXF.DE c XT01.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Euro Government Bond 15+Y UCITS ETF (Acc) (LYXF.DE) и Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C (XT01.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LYXF.DEXT01.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.21
0.89

-1.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.23
1.31

-1.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.16

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.32

1.54

-1.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.65

3.67

-4.32

LYXF.DE vs. XT01.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LYXF.DE на текущий момент составляет -0.21, что ниже коэффициента Шарпа XT01.DE равного 0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LYXF.DE и XT01.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LYXF.DE и XT01.DE

Максимальная просадка LYXF.DE за все время составила -46.10%, что больше максимальной просадки XT01.DE в -11.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LYXF.DE и XT01.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LYXF.DEXT01.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.10%

-11.68%

-34.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.14%

-3.40%

-2.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.74%

-11.68%

-1.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.06%

-11.68%

-32.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.10%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-40.94%

-5.37%

-35.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.20%

-4.91%

-8.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.04%

1.43%

+1.61%

Волатильность

Сравнение волатильности LYXF.DE и XT01.DE

Amundi Euro Government Bond 15+Y UCITS ETF (Acc) (LYXF.DE) имеет более высокую волатильность в 2.57% по сравнению с Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C (XT01.DE) с волатильностью 1.26%. Это указывает на то, что LYXF.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XT01.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LYXF.DEXT01.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.57%

1.26%

+1.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.37%

4.20%

+3.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.36%

5.92%

+3.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.20%

7.44%

+6.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.08%

7.27%

+4.81%

Сравнение комиссий LYXF.DE и XT01.DE

LYXF.DE берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии XT01.DE в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LYXF.DE и XT01.DE

Ни LYXF.DE, ни XT01.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

LYXF.DE and XT01.DE have a correlation of -0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XT01.DE is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XT01.DE is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.15% for LYXF.DE.

LYXF.DE tracks Bloomberg Euro Treasury 50bn 15+ Year Bond Index, while XT01.DE tracks FTSE US Treasury Short Duration Index. They also come from different issuers: Amundi and Xtrackers. Their fees differ too: 0.15% for LYXF.DE and 0.06% for XT01.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LYXF.DE и XT01.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор