PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение LYXF.DE с IBCC.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LYXF.DE с IBCC.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

LYXF.DE (Amundi Euro Government Bond 15+Y UCITS ETF (Acc)) and IBCC.DE (iShares $ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF USD (Dist)) are both Government Bonds funds - LYXF.DE tracks the Bloomberg Euro Treasury 50bn 15+ Year Bond Index while IBCC.DE tracks the ICE US Treasury Short Bond Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, LYXF.DE returned -8.81%/yr vs 4.12%/yr for IBCC.DE. At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions. LYXF.DE charges 0.15%/yr vs 0.07%/yr for IBCC.DE.

Доходность

Сравнение доходности LYXF.DE и IBCC.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi Euro Government Bond 15+Y UCITS ETF (Acc) (LYXF.DE) и iShares $ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF USD (Dist) (IBCC.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LYXF.DE показывает доходность -1.05%, что значительно ниже, чем у IBCC.DE с доходностью 4.60%.

LYXF.DE

1 день
0.25%
1 месяц
-2.84%
6 месяцев
-2.07%
С начала года
-1.05%
1 год
-1.97%
3 года*
-1.13%
5 лет*
-8.81%
10 лет*
-2.91%

IBCC.DE

1 день
0.00%
1 месяц
1.63%
6 месяцев
3.15%
С начала года
4.60%
1 год
5.10%
3 года*
4.00%
5 лет*
4.12%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LYXF.DE и IBCC.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
LYXF.DE
Amundi Euro Government Bond 15+Y UCITS ETF (Acc)		-1.05%-6.05%-1.34%9.49%-35.58%-7.79%12.63%15.07%
IBCC.DE
iShares $ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF USD (Dist)		4.60%-7.23%11.42%1.23%7.25%8.42%-8.13%-8.71%

Correlation

The correlation between LYXF.DE and IBCC.DE is -0.24, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.24

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.18

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2019 г.

-0.06

The correlation between LYXF.DE and IBCC.DE shifts across timeframes, from -0.24 (1 year) to -0.06 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi Euro Government Bond 15+Y UCITS ETF (Acc)

iShares $ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF USD (Dist)

Часто сравнивают с LYXF.DE:
LYXF.DE с TRD1.DELYXF.DE с SYBW.DELYXF.DE с PR1G.DELYXF.DE с PR1T.DELYXF.DE с XCS2.DELYXF.DE с EUN6.DELYXF.DE с EXHC.DE
Часто сравнивают с IBCC.DE:
IBCC.DE с TRD1.DEIBCC.DE с DBXF.DEIBCC.DE с 18M1.DEIBCC.DE с EUN6.DEIBCC.DE с XBO2.DEIBCC.DE с D5BE.DEIBCC.DE с EUN8.DE

Доходность на риск

LYXF.DE vs. IBCC.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LYXF.DE
Ранг доходности на риск LYXF.DE: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LYXF.DE: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LYXF.DE: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LYXF.DE: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LYXF.DE: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LYXF.DE: 77
Ранг коэф-та Мартина
IBCC.DE
Ранг доходности на риск IBCC.DE: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBCC.DE: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBCC.DE: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBCC.DE: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBCC.DE: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBCC.DE: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LYXF.DE c IBCC.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Euro Government Bond 15+Y UCITS ETF (Acc) (LYXF.DE) и iShares $ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF USD (Dist) (IBCC.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LYXF.DEIBCC.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.21
0.84

-1.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.23
1.25

-1.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.15

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.32

1.57

-1.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.65

3.59

-4.24

LYXF.DE vs. IBCC.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LYXF.DE на текущий момент составляет -0.21, что ниже коэффициента Шарпа IBCC.DE равного 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LYXF.DE и IBCC.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LYXF.DE и IBCC.DE

Максимальная просадка LYXF.DE за все время составила -46.10%, что больше максимальной просадки IBCC.DE в -16.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LYXF.DE и IBCC.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LYXF.DEIBCC.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.10%

-16.17%

-29.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.14%

-3.24%

-2.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.74%

-11.59%

-1.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.06%

-11.69%

-32.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.10%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-40.94%

-5.33%

-35.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.20%

-7.97%

-5.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.04%

1.42%

+1.62%

Волатильность

Сравнение волатильности LYXF.DE и IBCC.DE

Amundi Euro Government Bond 15+Y UCITS ETF (Acc) (LYXF.DE) имеет более высокую волатильность в 2.57% по сравнению с iShares $ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF USD (Dist) (IBCC.DE) с волатильностью 1.36%. Это указывает на то, что LYXF.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBCC.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LYXF.DEIBCC.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.57%

1.36%

+1.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.37%

4.32%

+3.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.36%

6.13%

+3.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.20%

7.57%

+6.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.08%

8.41%

+3.67%

Сравнение комиссий LYXF.DE и IBCC.DE

LYXF.DE берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии IBCC.DE в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LYXF.DE и IBCC.DE

LYXF.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IBCC.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.99%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
IBCC.DE
iShares $ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF USD (Dist)		3.99%4.63%6.49%4.14%0.47%0.09%1.39%1.22%
LYXF.DE
Amundi Euro Government Bond 15+Y UCITS ETF (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

LYXF.DE and IBCC.DE have a correlation of -0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IBCC.DE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IBCC.DE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.15% for LYXF.DE.

LYXF.DE tracks Bloomberg Euro Treasury 50bn 15+ Year Bond Index, while IBCC.DE tracks ICE US Treasury Short Bond Index. They also come from different issuers: Amundi and iShares. Their fees differ too: 0.15% for LYXF.DE and 0.07% for IBCC.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LYXF.DE и IBCC.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор