PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LYSDY с SSRM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение LYSDY с SSRM

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

LYSDY (Lynas Rare Earths Ltd ADR) and SSRM (SSR Mining Inc.) are both stocks. Both are in the Basic Materials sector — LYSDY in Other Industrial Metals & Mining, SSRM in Gold. Over the past 10 years, LYSDY returned 73.51%/yr vs 9.56%/yr for SSRM. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности LYSDY и SSRM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lynas Rare Earths Ltd ADR (LYSDY) и SSR Mining Inc. (SSRM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LYSDY показывает доходность 48.37%, что значительно выше, чем у SSRM с доходностью 21.40%. За последние 10 лет акции LYSDY превзошли акции SSRM по среднегодовой доходности: 73.51% против 9.56% соответственно.

LYSDY

1 день
-0.69%
1 месяц
-13.02%
С начала года
48.37%
6 месяцев
35.43%
1 год
108.67%
3 года*
33.39%
5 лет*
23.91%
10 лет*
73.51%

SSRM

1 день
-0.45%
1 месяц
-22.19%
С начала года
21.40%
6 месяцев
26.71%
1 год
108.87%
3 года*
23.58%
5 лет*
9.68%
10 лет*
9.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LYSDY и SSRM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LYSDY
Lynas Rare Earths Ltd ADR		48.37%109.37%-18.22%-8.17%-29.21%144.41%79.88%50.87%489.58%258.76%
SSRM
SSR Mining Inc.		21.40%214.94%-35.32%-29.94%-10.02%-10.90%4.41%59.31%37.54%-1.46%

Correlation

The correlation between LYSDY and SSRM is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.24

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.24

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2010 г.

0.12

The correlation between LYSDY and SSRM shifts across timeframes, from 0.12 (all time) to 0.28 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LYSDY:

$12.06B

SSRM:

$5.79B

EPS

LYSDY:

$0.14

SSRM:

$3.27

Коэффициент P/E

LYSDY:

89.54

SSRM:

8.15

Коэффициент PEG

LYSDY:

13.78

SSRM:

0.13

Коэффициент P/S

LYSDY:

9.90

SSRM:

3.04

Коэффициент P/B

LYSDY:

3.59

SSRM:

1.31

Общая выручка (12 мес.)

LYSDY:

$1.19B

SSRM:

$1.90B

Валовая прибыль (12 мес.)

LYSDY:

$301.27M

SSRM:

$643.76M

EBITDA (12 мес.)

LYSDY:

$236.57M

SSRM:

$835.27M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lynas Rare Earths Ltd ADR

SSR Mining Inc.

Часто сравнивают с LYSDY:
LYSDY с MPLYSDY с USARLYSDY с ARRNFLYSDY с NBLYSDY с ARECLYSDY с HBMLYSDY с CTGO
Часто сравнивают с SSRM:
SSRM с STGSSRM с COMPSSRM с SCHDSSRM с SCHWSSRM с TSSRM с VTSSRM с TCEHY

Доходность на риск

LYSDY vs. SSRM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LYSDY
Ранг доходности на риск LYSDY: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LYSDY: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LYSDY: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LYSDY: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LYSDY: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LYSDY: 7676
Ранг коэф-та Мартина
SSRM
Ранг доходности на риск SSRM: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSRM: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSRM: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSRM: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSRM: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSRM: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LYSDY c SSRM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lynas Rare Earths Ltd ADR (LYSDY) и SSR Mining Inc. (SSRM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LYSDYSSRMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.68
1.66

+0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.16
2.24

-0.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.29

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.36

3.55

-1.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.94

9.43

-4.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LYSDY vs. SSRM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LYSDY на текущий момент составляет 1.68, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SSRM равному 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LYSDY и SSRM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LYSDYSSRMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.68

1.66

+0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.17

+0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.27

0.18

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.03

0.10

-0.08

Просадки

Сравнение просадок LYSDY и SSRM

Максимальная просадка LYSDY за все время составила -99.93%, что больше максимальной просадки SSRM в -91.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LYSDY и SSRM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LYSDYSSRMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.93%

-91.68%

-8.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-46.39%

-30.88%

-15.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-46.39%

-73.41%

+27.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-58.25%

-83.16%

+24.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-72.35%

-83.16%

+10.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-55.62%

-38.87%

-16.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-84.52%

-57.17%

-27.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

22.07%

11.59%

+10.48%

Волатильность

Сравнение волатильности LYSDY и SSRM

Текущая волатильность для Lynas Rare Earths Ltd ADR (LYSDY) составляет 15.68%, в то время как у SSR Mining Inc. (SSRM) волатильность равна 18.01%. Это указывает на то, что LYSDY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SSRM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LYSDYSSRMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.68%

18.01%

-2.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

43.52%

53.47%

-9.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

65.31%

66.17%

-0.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

50.59%

55.82%

-5.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

278.65%

52.90%

+225.75%

Дивиденды

Сравнение дивидендов LYSDY и SSRM

Ни LYSDY, ни SSRM не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021
LYSDY
Lynas Rare Earths Ltd ADR		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SSRM
SSR Mining Inc.		0.00%0.00%0.00%2.60%1.79%1.13%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LYSDY и SSRM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lynas Rare Earths Ltd ADR и SSR Mining Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

200.00M300.00M400.00M500.00M600.00M202120222023202420252026
406.10M
581.78M
(LYSDY) Общая выручка
(SSRM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности LYSDY и SSRM

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Lynas Rare Earths Ltd ADR и SSR Mining Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%202120222023202420252026
28.2%
0
Активы портфеля
LYSDY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lynas Rare Earths Ltd ADR сообщила о валовой прибыли в 114.53M при выручке в 406.10M, что соответствует валовой рентабельности в 28.2%.

SSRM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SSR Mining Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 581.78M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

LYSDY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lynas Rare Earths Ltd ADR сообщила об операционной прибыли в 79.26M при выручке в 406.10M, что соответствует операционной рентабельности 19.5%.

SSRM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SSR Mining Inc. сообщила об операционной прибыли в 300.38M при выручке в 581.78M, что соответствует операционной рентабельности 51.6%.

LYSDY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lynas Rare Earths Ltd ADR сообщила о чистой прибыли в 78.74M при выручке в 406.10M, что соответствует чистой рентабельности 19.4%.

SSRM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SSR Mining Inc. сообщила о чистой прибыли в 369.74M при выручке в 581.78M, что соответствует чистой рентабельности 63.6%.

Часто задаваемые вопросы

LYSDY and SSRM have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SSRM has higher volatility (18.01%) compared to LYSDY (15.68%). In terms of maximum drawdown, LYSDY dropped -99.93% vs SSRM's -91.68%.

LYSDY currently has the higher Sharpe Ratio (1.68 vs 1.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LYSDY и SSRM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор