PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение LYQL.DE с 18MK.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LYQL.DE с 18MK.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

LYQL.DE (Amundi ShortDAX Daily (-2x) Inverse UCITS ETF (Acc)) and 18MK.DE (Amundi MSCI India UCITS ETF EUR) are both exchange-traded funds - LYQL.DE is a Inverse Equities fund tracking the ShortDAX Leverage (2x) Index, while 18MK.DE is a India Equities fund tracking the MSCI India. Both are passively managed. Over the past 10 years, LYQL.DE returned -23.11%/yr vs 6.15%/yr for 18MK.DE. At a correlation of -0.48, they often move in opposite directions. LYQL.DE charges 0.60%/yr vs 0.80%/yr for 18MK.DE.

Доходность

Сравнение доходности LYQL.DE и 18MK.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi ShortDAX Daily (-2x) Inverse UCITS ETF (Acc) (LYQL.DE) и Amundi MSCI India UCITS ETF EUR (18MK.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LYQL.DE показывает доходность -4.27%, что значительно выше, чем у 18MK.DE с доходностью -7.01%. За последние 10 лет акции LYQL.DE уступали акциям 18MK.DE по среднегодовой доходности: -23.11% против 6.15% соответственно.

LYQL.DE

1 день
0.67%
1 месяц
0.89%
6 месяцев
1.52%
С начала года
-4.27%
1 год
-4.54%
3 года*
-23.37%
5 лет*
-19.35%
10 лет*
-23.11%

18MK.DE

1 день
0.59%
1 месяц
0.32%
6 месяцев
-6.32%
С начала года
-7.01%
1 год
-10.80%
3 года*
2.79%
5 лет*
4.40%
10 лет*
6.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LYQL.DE и 18MK.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LYQL.DE
Amundi ShortDAX Daily (-2x) Inverse UCITS ETF (Acc)		-4.27%-35.38%-23.89%-28.00%9.49%-31.50%-34.43%-41.46%35.68%-25.44%
18MK.DE
Amundi MSCI India UCITS ETF EUR		-7.01%-10.32%16.35%14.11%-2.28%33.62%2.72%9.58%-4.91%20.20%

Correlation

The correlation between LYQL.DE and 18MK.DE is -0.44, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.44

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.35

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.38

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июн. 2010 г.

-0.48

The correlation between LYQL.DE and 18MK.DE shifts across timeframes, from -0.48 (all time) to -0.35 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi ShortDAX Daily (-2x) Inverse UCITS ETF (Acc)

Amundi MSCI India UCITS ETF EUR

Часто сравнивают с LYQL.DE:
LYQL.DE с LSK8.DELYQL.DE с DBPK.DELYQL.DE с DXSN.DELYQL.DE с DXS3.DELYQL.DE с DXSP.DELYQL.DE с LSK7.DELYQL.DE с DBPD.DE
Часто сравнивают с 18MK.DE:
18MK.DE с INDA18MK.DE с LYMD.DE18MK.DE с ^NDX18MK.DE с BRK-B18MK.DE с SCHD18MK.DE с ^GSPC18MK.DE с INDL

Доходность на риск

LYQL.DE vs. 18MK.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LYQL.DE
Ранг доходности на риск LYQL.DE: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LYQL.DE: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LYQL.DE: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LYQL.DE: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LYQL.DE: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LYQL.DE: 88
Ранг коэф-та Мартина
18MK.DE
Ранг доходности на риск 18MK.DE: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 18MK.DE: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 18MK.DE: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 18MK.DE: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 18MK.DE: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 18MK.DE: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LYQL.DE c 18MK.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi ShortDAX Daily (-2x) Inverse UCITS ETF (Acc) (LYQL.DE) и Amundi MSCI India UCITS ETF EUR (18MK.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LYQL.DE18MK.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.14
-0.64

+0.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.03
-0.83

+0.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

0.91

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.17

-0.56

+0.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.37

-1.16

+0.80

LYQL.DE vs. 18MK.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LYQL.DE на текущий момент составляет -0.14, что выше коэффициента Шарпа 18MK.DE равного -0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LYQL.DE и 18MK.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LYQL.DE и 18MK.DE

Максимальная просадка LYQL.DE за все время составила -99.14%, что больше максимальной просадки 18MK.DE в -42.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LYQL.DE и 18MK.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LYQL.DE18MK.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.14%

-42.41%

-56.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.31%

-19.15%

-7.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-66.15%

-29.72%

-36.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-77.16%

-29.72%

-47.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-93.10%

-41.56%

-51.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.07%

-22.91%

-76.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-83.04%

-12.11%

-70.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.42%

9.27%

+3.15%

Волатильность

Сравнение волатильности LYQL.DE и 18MK.DE

Amundi ShortDAX Daily (-2x) Inverse UCITS ETF (Acc) (LYQL.DE) имеет более высокую волатильность в 9.33% по сравнению с Amundi MSCI India UCITS ETF EUR (18MK.DE) с волатильностью 4.11%. Это указывает на то, что LYQL.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с 18MK.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LYQL.DE18MK.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.33%

4.11%

+5.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.30%

14.21%

+13.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.39%

16.94%

+15.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.39%

16.71%

+17.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.17%

20.30%

+15.87%

Сравнение комиссий LYQL.DE и 18MK.DE

LYQL.DE берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии 18MK.DE в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LYQL.DE и 18MK.DE

Ни LYQL.DE, ни 18MK.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

LYQL.DE and 18MK.DE have a correlation of -0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, LYQL.DE is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

LYQL.DE is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.80% for 18MK.DE.

LYQL.DE is categorized as Inverse Equities, while 18MK.DE is India Equities. LYQL.DE tracks ShortDAX Leverage (2x) Index, while 18MK.DE tracks MSCI India. Their fees differ too: 0.60% for LYQL.DE and 0.80% for 18MK.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LYQL.DE и 18MK.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор