PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение LYQL.DE с LSK7.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LYQL.DE с LSK7.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

LYQL.DE (Amundi ShortDAX Daily (-2x) Inverse UCITS ETF (Acc)) and LSK7.DE (Amundi EURO STOXX 50 Daily (-1x) Inverse UCITS ETF (Acc)) are both Inverse Equities funds from Amundi - LYQL.DE tracks the ShortDAX Leverage (2x) Index while LSK7.DE tracks the EURO STOXX 50 Daily Inverse Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, LYQL.DE returned -23.11%/yr vs -11.85%/yr for LSK7.DE. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. LYQL.DE charges 0.60%/yr vs 0.40%/yr for LSK7.DE.

Доходность

Сравнение доходности LYQL.DE и LSK7.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi ShortDAX Daily (-2x) Inverse UCITS ETF (Acc) (LYQL.DE) и Amundi EURO STOXX 50 Daily (-1x) Inverse UCITS ETF (Acc) (LSK7.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LYQL.DE показывает доходность -4.27%, что значительно выше, чем у LSK7.DE с доходностью -8.55%. За последние 10 лет акции LYQL.DE уступали акциям LSK7.DE по среднегодовой доходности: -23.11% против -11.85% соответственно.

LYQL.DE

1 день
0.67%
1 месяц
0.89%
6 месяцев
1.52%
С начала года
-4.27%
1 год
-4.54%
3 года*
-23.37%
5 лет*
-19.35%
10 лет*
-23.11%

LSK7.DE

1 день
0.90%
1 месяц
1.20%
6 месяцев
-5.07%
С начала года
-8.55%
1 год
-14.47%
3 года*
-10.59%
5 лет*
-10.24%
10 лет*
-11.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LYQL.DE и LSK7.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LYQL.DE
Amundi ShortDAX Daily (-2x) Inverse UCITS ETF (Acc)		-4.27%-35.38%-23.89%-28.00%9.49%-31.50%-34.43%-41.46%35.68%-25.44%
LSK7.DE
Amundi EURO STOXX 50 Daily (-1x) Inverse UCITS ETF (Acc)		-8.55%-16.53%-5.05%-15.07%3.40%-21.96%-8.93%-25.83%9.60%-11.79%

Correlation

The correlation between LYQL.DE and LSK7.DE is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июн. 2010 г.

0.91

The correlation between LYQL.DE and LSK7.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi ShortDAX Daily (-2x) Inverse UCITS ETF (Acc)

Amundi EURO STOXX 50 Daily (-1x) Inverse UCITS ETF (Acc)

Часто сравнивают с LYQL.DE:
LYQL.DE с LSK8.DELYQL.DE с DBPK.DELYQL.DE с DXSN.DELYQL.DE с DXS3.DELYQL.DE с DXSP.DELYQL.DE с DBPD.DELYQL.DE с AUM5.DE
Часто сравнивают с LSK7.DE:
LSK7.DE с LSK8.DELSK7.DE с DBPD.DELSK7.DE с DXS3.DELSK7.DE с DBPK.DELSK7.DE с DXSP.DELSK7.DE с DXSN.DELSK7.DE с 6AQQ.DE

Доходность на риск

LYQL.DE vs. LSK7.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LYQL.DE
Ранг доходности на риск LYQL.DE: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LYQL.DE: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LYQL.DE: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LYQL.DE: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LYQL.DE: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LYQL.DE: 88
Ранг коэф-та Мартина
LSK7.DE
Ранг доходности на риск LSK7.DE: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSK7.DE: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSK7.DE: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSK7.DE: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSK7.DE: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSK7.DE: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LYQL.DE c LSK7.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi ShortDAX Daily (-2x) Inverse UCITS ETF (Acc) (LYQL.DE) и Amundi EURO STOXX 50 Daily (-1x) Inverse UCITS ETF (Acc) (LSK7.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LYQL.DELSK7.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.14
-0.90

+0.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.03
-1.18

+1.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

0.86

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.17

-0.71

+0.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.37

-1.29

+0.92

LYQL.DE vs. LSK7.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LYQL.DE на текущий момент составляет -0.14, что выше коэффициента Шарпа LSK7.DE равного -0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LYQL.DE и LSK7.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LYQL.DE и LSK7.DE

Максимальная просадка LYQL.DE за все время составила -99.14%, что больше максимальной просадки LSK7.DE в -87.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LYQL.DE и LSK7.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LYQL.DELSK7.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.14%

-87.99%

-11.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.31%

-20.24%

-6.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-66.15%

-37.05%

-29.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-77.16%

-48.91%

-28.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-93.10%

-72.69%

-20.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.07%

-87.62%

-11.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-83.04%

-58.97%

-24.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.42%

11.20%

+1.22%

Волатильность

Сравнение волатильности LYQL.DE и LSK7.DE

Amundi ShortDAX Daily (-2x) Inverse UCITS ETF (Acc) (LYQL.DE) имеет более высокую волатильность в 9.33% по сравнению с Amundi EURO STOXX 50 Daily (-1x) Inverse UCITS ETF (Acc) (LSK7.DE) с волатильностью 4.02%. Это указывает на то, что LYQL.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LSK7.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LYQL.DELSK7.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.33%

4.02%

+5.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.30%

13.42%

+13.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.39%

16.02%

+16.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.39%

17.52%

+16.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.17%

17.89%

+18.28%

Сравнение комиссий LYQL.DE и LSK7.DE

LYQL.DE берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии LSK7.DE в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LYQL.DE и LSK7.DE

Ни LYQL.DE, ни LSK7.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

LYQL.DE and LSK7.DE have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, LSK7.DE is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

LSK7.DE is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.60% for LYQL.DE.

LYQL.DE tracks ShortDAX Leverage (2x) Index, while LSK7.DE tracks EURO STOXX 50 Daily Inverse Index. Their fees differ too: 0.60% for LYQL.DE and 0.40% for LSK7.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LYQL.DE и LSK7.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор