PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LYQ7.DE с IUST.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LYQ7.DE с IUST.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amundi Euro Government Inflation-Linked Bond UCITS ETF Acc (LYQ7.DE) и iShares USD TIPS UCITS ETF USD (Acc) (IUST.DE).

LYQ7.DE и IUST.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LYQ7.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность Bloomberg Euro Government Inflation-Linked Bond Index. Фонд был запущен 24 сент. 2020 г.. IUST.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg US Government Inflation-Linked Bond. Фонд был запущен 8 дек. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности LYQ7.DE и IUST.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi Euro Government Inflation-Linked Bond UCITS ETF Acc (LYQ7.DE) и iShares USD TIPS UCITS ETF USD (Acc) (IUST.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LYQ7.DE и IUST.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LYQ7.DE
Amundi Euro Government Inflation-Linked Bond UCITS ETF Acc		1.98%0.95%-0.33%5.62%-9.46%6.28%2.86%6.52%-1.49%1.03%
IUST.DE
iShares USD TIPS UCITS ETF USD (Acc)		2.27%-4.87%7.83%-0.00%-7.02%14.87%0.99%11.24%3.24%-9.33%

Доходность по периодам

С начала года, LYQ7.DE показывает доходность 1.98%, что значительно ниже, чем у IUST.DE с доходностью 2.27%. За последние 10 лет акции LYQ7.DE уступали акциям IUST.DE по среднегодовой доходности: 1.54% против 2.39% соответственно.

LYQ7.DE

1 день
0.26%
1 месяц
-0.24%
С начала года
1.98%
6 месяцев
2.00%
1 год
3.45%
3 года*
1.56%
5 лет*
0.53%
10 лет*
1.54%

IUST.DE

1 день
0.70%
1 месяц
-0.55%
С начала года
2.27%
6 месяцев
1.67%
1 год
-3.05%
3 года*
0.92%
5 лет*
1.70%
10 лет*
2.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi Euro Government Inflation-Linked Bond UCITS ETF Acc

iShares USD TIPS UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с LYQ7.DE:
LYQ7.DE с AHYH.DELYQ7.DE с FRNE.DELYQ7.DE с XGII.DELYQ7.DE с XGIU.DELYQ7.DE с IBCI.DELYQ7.DE с IUS5.DELYQ7.DE с IS3V.DE
Часто сравнивают с IUST.DE:
IUST.DE с DHYA.LIUST.DE с IBC9.DEIUST.DE с XEON.DEIUST.DE с IS04.DEIUST.DE с ^GSPCIUST.DE с AGGIUST.DE с TIP

Сравнение комиссий LYQ7.DE и IUST.DE

LYQ7.DE берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии IUST.DE в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

IUST.DE
iShares USD TIPS UCITS ETF USD (Acc)
LYQ7.DE
Amundi Euro Government Inflation-Linked Bond UCITS ETF Acc

Доходность на риск

LYQ7.DE vs. IUST.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LYQ7.DE
Ранг доходности на риск LYQ7.DE: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LYQ7.DE: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LYQ7.DE: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LYQ7.DE: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LYQ7.DE: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LYQ7.DE: 3636
Ранг коэф-та Мартина
IUST.DE
Ранг доходности на риск IUST.DE: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUST.DE: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUST.DE: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUST.DE: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUST.DE: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUST.DE: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LYQ7.DE c IUST.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Euro Government Inflation-Linked Bond UCITS ETF Acc (LYQ7.DE) и iShares USD TIPS UCITS ETF USD (Acc) (IUST.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LYQ7.DEIUST.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.95

-0.37

+1.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.41

-0.43

+1.84

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

0.94

+0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.58

-0.26

+1.84

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.31

-0.41

+4.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LYQ7.DE vs. IUST.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LYQ7.DE на текущий момент составляет 0.95, что выше коэффициента Шарпа IUST.DE равного -0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LYQ7.DE и IUST.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LYQ7.DEIUST.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

-0.37

+1.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.08

0.20

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.26

0.30

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.43

+0.03

Корреляция

Корреляция между LYQ7.DE и IUST.DE составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LYQ7.DE и IUST.DE

Ни LYQ7.DE, ни IUST.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок LYQ7.DE и IUST.DE

Максимальная просадка LYQ7.DE за все время составила -16.09%, что меньше максимальной просадки IUST.DE в -19.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LYQ7.DE и IUST.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

LYQ7.DEIUST.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.09%

-19.93%

+3.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.04%

-7.52%

+5.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.09%

-15.19%

-0.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.09%

-15.81%

-0.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.64%

-8.32%

+1.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.70%

-6.83%

+3.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.75%

4.75%

-4.00%

Волатильность

Сравнение волатильности LYQ7.DE и IUST.DE

Текущая волатильность для Amundi Euro Government Inflation-Linked Bond UCITS ETF Acc (LYQ7.DE) составляет 1.73%, в то время как у iShares USD TIPS UCITS ETF USD (Acc) (IUST.DE) волатильность равна 2.41%. Это указывает на то, что LYQ7.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IUST.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LYQ7.DEIUST.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.73%

2.41%

-0.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.53%

4.19%

-1.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.63%

8.18%

-4.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.66%

8.32%

-1.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.80%

8.04%

-2.24%