PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LYQ7.DE с ICOM.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LYQ7.DE с ICOM.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

LYQ7.DE (Amundi Euro Government Inflation-Linked Bond UCITS ETF Acc) and ICOM.L (iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF) are both exchange-traded funds - LYQ7.DE is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the Bloomberg Euro Government Inflation-Linked Bond Index, while ICOM.L is a Commodities fund tracking the Bloomberg Commodity (Total Return Index). Both are passively managed. Over the past 5 years, LYQ7.DE returned 0.72%/yr vs 11.87%/yr for ICOM.L. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent. LYQ7.DE charges 0.09%/yr vs 0.19%/yr for ICOM.L.

Доходность

Сравнение доходности LYQ7.DE и ICOM.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi Euro Government Inflation-Linked Bond UCITS ETF Acc (LYQ7.DE) и iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (ICOM.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

LYQ7.DE торгуется в EUR, в то время как ICOM.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ICOM.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, LYQ7.DE показывает доходность 3.12%, что значительно ниже, чем у ICOM.L с доходностью 24.85%.

LYQ7.DE

1 день
-0.08%
1 месяц
-0.07%
С начала года
3.12%
6 месяцев
2.80%
1 год
3.39%
3 года*
1.98%
5 лет*
0.72%
10 лет*
1.60%

ICOM.L

1 день
-1.01%
1 месяц
-1.15%
С начала года
24.85%
6 месяцев
21.90%
1 год
33.44%
3 года*
12.05%
5 лет*
11.87%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LYQ7.DE и ICOM.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LYQ7.DE
Amundi Euro Government Inflation-Linked Bond UCITS ETF Acc		3.12%0.95%-0.33%5.62%-9.46%6.28%2.86%6.52%-1.49%2.82%
ICOM.L
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF		24.85%2.74%11.29%-10.28%21.94%36.55%-11.67%9.23%-5.99%1.85%

Correlation

The correlation between LYQ7.DE and ICOM.L is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июл. 2017 г.

0.08

The correlation between LYQ7.DE and ICOM.L shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.08 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi Euro Government Inflation-Linked Bond UCITS ETF Acc

iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF

Часто сравнивают с LYQ7.DE:
LYQ7.DE с AHYH.DELYQ7.DE с FRNE.DELYQ7.DE с XGIU.DELYQ7.DE с IBCI.DELYQ7.DE с IS3V.DELYQ7.DE с XGII.DELYQ7.DE с IUS5.DE
Часто сравнивают с ICOM.L:
ICOM.L с GLDN.AXICOM.L с COMX.LICOM.L с WCOG.LICOM.L с ENCG.LICOM.L с CMOP.LICOM.L с SXRS.DEICOM.L с BCOG.L

Доходность на риск

LYQ7.DE vs. ICOM.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LYQ7.DE
Ранг доходности на риск LYQ7.DE: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LYQ7.DE: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LYQ7.DE: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LYQ7.DE: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LYQ7.DE: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LYQ7.DE: 2929
Ранг коэф-та Мартина
ICOM.L
Ранг доходности на риск ICOM.L: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ICOM.L: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICOM.L: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICOM.L: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICOM.L: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICOM.L: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LYQ7.DE c ICOM.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Euro Government Inflation-Linked Bond UCITS ETF Acc (LYQ7.DE) и iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (ICOM.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LYQ7.DEICOM.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.84
1.82

-0.98

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.24
2.35

-1.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.33

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.56

3.93

-2.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.16

8.80

-4.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LYQ7.DE vs. ICOM.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LYQ7.DE на текущий момент составляет 0.84, что ниже коэффициента Шарпа ICOM.L равного 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LYQ7.DE и ICOM.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LYQ7.DEICOM.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

1.82

-0.98

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

0.69

-0.59

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.27

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.51

-0.04

Просадки

Сравнение просадок LYQ7.DE и ICOM.L

Максимальная просадка LYQ7.DE за все время составила -16.09%, что меньше максимальной просадки ICOM.L в -27.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LYQ7.DE и ICOM.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LYQ7.DEICOM.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.09%

-27.68%

+11.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.04%

-8.46%

+6.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.53%

-15.91%

+10.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.09%

-27.68%

+11.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.09%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.60%

-5.59%

-0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.72%

-12.33%

+8.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.77%

3.79%

-3.02%

Волатильность

Сравнение волатильности LYQ7.DE и ICOM.L

Текущая волатильность для Amundi Euro Government Inflation-Linked Bond UCITS ETF Acc (LYQ7.DE) составляет 1.19%, в то время как у iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (ICOM.L) волатильность равна 5.06%. Это указывает на то, что LYQ7.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ICOM.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LYQ7.DEICOM.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.19%

5.06%

-3.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.97%

15.95%

-12.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.77%

18.32%

-14.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.69%

17.13%

-10.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.82%

15.66%

-9.84%

Сравнение комиссий LYQ7.DE и ICOM.L

LYQ7.DE берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии ICOM.L в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LYQ7.DE и ICOM.L

Ни LYQ7.DE, ни ICOM.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

LYQ7.DE and ICOM.L have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, LYQ7.DE is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

LYQ7.DE is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.19% for ICOM.L.

LYQ7.DE is categorized as Inflation-Protected Bonds, while ICOM.L is Commodities. LYQ7.DE tracks Bloomberg Euro Government Inflation-Linked Bond Index, while ICOM.L tracks Bloomberg Commodity (Total Return Index). They also come from different issuers: Amundi and iShares. Their fees differ too: 0.09% for LYQ7.DE and 0.19% for ICOM.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LYQ7.DE и ICOM.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор