Сравнение LYQ2.DE с XBAT.DE
LYQ2.DE (Amundi Euro Government Bond 1-3Y UCITS ETF Acc) and XBAT.DE (Xtrackers iBoxx Sovereigns Eurozone AAA Swap UCITS ETF) are both European Government Bonds funds - LYQ2.DE tracks the Bloomberg Euro Treasury 50bn 1-3 Year Bond while XBAT.DE tracks the iBoxx® EUR Sovereigns Eurozone AAA. Both are passively managed. Over the past 10 years, LYQ2.DE returned 0.10%/yr vs -0.93%/yr for XBAT.DE. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LYQ2.DE charges 0.17%/yr vs 0.15%/yr for XBAT.DE.
Доходность
Сравнение доходности LYQ2.DE и XBAT.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LYQ2.DE показывает доходность 0.02%, что значительно выше, чем у XBAT.DE с доходностью -0.07%. За последние 10 лет акции LYQ2.DE превзошли акции XBAT.DE по среднегодовой доходности: 0.10% против -0.93% соответственно.
LYQ2.DE
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.02%
- 6 месяцев
- 0.14%
- 1 год
- 0.85%
- 3 года*
- 2.54%
- 5 лет*
- 0.55%
- 10 лет*
- 0.10%
XBAT.DE
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -0.05%
- С начала года
- -0.07%
- 6 месяцев
- 0.03%
- 1 год
- 1.01%
- 3 года*
- 2.22%
- 5 лет*
- -2.38%
- 10 лет*
- -0.93%
Сравнение доходности по годам LYQ2.DE и XBAT.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LYQ2.DE Amundi Euro Government Bond 1-3Y UCITS ETF Acc | 0.02% | 2.14% | 2.96% | 3.27% | -4.97% | -0.84% | -0.20% | -0.12% | -0.45% | -0.63% |
XBAT.DE Xtrackers iBoxx Sovereigns Eurozone AAA Swap UCITS ETF | -0.07% | 2.47% | 0.18% | 3.80% | -17.06% | -2.84% | 2.81% | 2.99% | 2.37% | -1.51% |
Correlation
The correlation between LYQ2.DE and XBAT.DE is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.82 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 окт. 2010 г. | 0.51 |
Over the past year, LYQ2.DE and XBAT.DE have become more correlated (0.85) than their long-term average of 0.51, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LYQ2.DE vs. XBAT.DE — Ранг доходности на риск
LYQ2.DE
XBAT.DE
Сравнение LYQ2.DE c XBAT.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Euro Government Bond 1-3Y UCITS ETF Acc (LYQ2.DE) и Xtrackers iBoxx Sovereigns Eurozone AAA Swap UCITS ETF (XBAT.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LYQ2.DE | XBAT.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.06 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.58 | 0.35 | +0.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.82 | 1.05 | +0.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LYQ2.DE | XBAT.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 | 0.31 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | -0.39 | +0.72 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.07 | -0.17 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.88 | 0.18 | +0.70 |
Просадки
Сравнение просадок LYQ2.DE и XBAT.DE
Максимальная просадка LYQ2.DE за все время составила -7.75%, что меньше максимальной просадки XBAT.DE в -24.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LYQ2.DE и XBAT.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LYQ2.DE | XBAT.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.75% | -24.48% | +16.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.22% | -2.01% | +0.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.22% | -4.50% | +3.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.02% | -21.97% | +15.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -7.75% | -24.48% | +16.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.55% | -16.49% | +15.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.30% | -6.97% | +5.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.39% | 0.67% | -0.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности LYQ2.DE и XBAT.DE
Текущая волатильность для Amundi Euro Government Bond 1-3Y UCITS ETF Acc (LYQ2.DE) составляет 0.55%, в то время как у Xtrackers iBoxx Sovereigns Eurozone AAA Swap UCITS ETF (XBAT.DE) волатильность равна 0.75%. Это указывает на то, что LYQ2.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XBAT.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LYQ2.DE | XBAT.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.55% | 0.75% | -0.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.14% | 1.93% | -0.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.26% | 2.23% | -0.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.65% | 6.06% | -4.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.31% | 5.39% | -4.08% |
Сравнение комиссий LYQ2.DE и XBAT.DE
LYQ2.DE берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии XBAT.DE в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LYQ2.DE и XBAT.DE
Ни LYQ2.DE, ни XBAT.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
LYQ2.DE and XBAT.DE have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XBAT.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XBAT.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.17% for LYQ2.DE.
LYQ2.DE tracks Bloomberg Euro Treasury 50bn 1-3 Year Bond, while XBAT.DE tracks iBoxx® EUR Sovereigns Eurozone AAA. They also come from different issuers: Amundi and Xtrackers. Their fees differ too: 0.17% for LYQ2.DE and 0.15% for XBAT.DE.
Подберите оптимальное распределение для LYQ2.DE и XBAT.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор