PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение LYPG.DE с VOOL.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LYPG.DE с VOOL.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

LYPG.DE (Amundi MSCI World Information Technology UCITS ETF EUR Acc) and VOOL.DE (Amundi S&P 500 VIX Futures Enhanced Roll UCITS ETF Acc) are both exchange-traded funds - LYPG.DE is a Technology Equities fund tracking the MSCI World Information Technology, while VOOL.DE is a Volatility fund tracking the S&P 500 VIX Futures Roll Enhanced TR. Both are passively managed. Over the past 10 years, LYPG.DE returned 22.34%/yr vs -25.88%/yr for VOOL.DE. At a correlation of -0.49, they often move in opposite directions. LYPG.DE charges 0.30%/yr vs 0.60%/yr for VOOL.DE.

Доходность

Сравнение доходности LYPG.DE и VOOL.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi MSCI World Information Technology UCITS ETF EUR Acc (LYPG.DE) и Amundi S&P 500 VIX Futures Enhanced Roll UCITS ETF Acc (VOOL.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LYPG.DE показывает доходность 17.85%, что значительно выше, чем у VOOL.DE с доходностью -3.23%. За последние 10 лет акции LYPG.DE превзошли акции VOOL.DE по среднегодовой доходности: 22.34% против -25.88% соответственно.

LYPG.DE

1 день
-1.68%
1 месяц
-3.57%
6 месяцев
17.06%
С начала года
17.85%
1 год
28.97%
3 года*
25.65%
5 лет*
18.22%
10 лет*
22.34%

VOOL.DE

1 день
2.08%
1 месяц
-3.16%
6 месяцев
-3.15%
С начала года
-3.23%
1 год
-21.43%
3 года*
-23.73%
5 лет*
-27.65%
10 лет*
-25.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LYPG.DE и VOOL.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LYPG.DE
Amundi MSCI World Information Technology UCITS ETF EUR Acc		17.85%9.20%41.03%49.19%-28.32%41.72%30.66%51.20%0.61%20.65%
VOOL.DE
Amundi S&P 500 VIX Futures Enhanced Roll UCITS ETF Acc		-3.23%-25.96%-26.27%-52.36%-7.72%-38.81%42.40%-35.35%30.62%-63.77%

Correlation

The correlation between LYPG.DE and VOOL.DE is -0.44, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.44

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.49

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.54

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 дек. 2012 г.

-0.49

The correlation between LYPG.DE and VOOL.DE has been stable across timeframes, ranging from -0.54 to -0.44 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi MSCI World Information Technology UCITS ETF EUR Acc

Amundi S&P 500 VIX Futures Enhanced Roll UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с LYPG.DE:
LYPG.DE с PABG.LLYPG.DE с AYEW.DELYPG.DE с HMCA.LLYPG.DE с QDVE.DELYPG.DE с XLKQ.LLYPG.DE с SMHLYPG.DE с IITU.L
Часто сравнивают с VOOL.DE:
VOOL.DE с VOOVOOL.DE с VIXYVOOL.DE с VOOGVOOL.DE с SVIXVOOL.DE с VGTVOOL.DE с AAPLVOOL.DE с SPY

Доходность на риск

LYPG.DE vs. VOOL.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LYPG.DE
Ранг доходности на риск LYPG.DE: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LYPG.DE: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LYPG.DE: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LYPG.DE: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LYPG.DE: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LYPG.DE: 3838
Ранг коэф-та Мартина
VOOL.DE
Ранг доходности на риск VOOL.DE: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOOL.DE: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOOL.DE: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOOL.DE: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOOL.DE: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOOL.DE: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LYPG.DE c VOOL.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi MSCI World Information Technology UCITS ETF EUR Acc (LYPG.DE) и Amundi S&P 500 VIX Futures Enhanced Roll UCITS ETF Acc (VOOL.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LYPG.DEVOOL.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.32
-0.80

+2.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.84
-1.04

+2.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

0.87

+0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.85

-0.89

+2.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.61

-1.46

+6.07

LYPG.DE vs. VOOL.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LYPG.DE на текущий момент составляет 1.32, что выше коэффициента Шарпа VOOL.DE равного -0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LYPG.DE и VOOL.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LYPG.DE и VOOL.DE

Максимальная просадка LYPG.DE за все время составила -31.83%, что меньше максимальной просадки VOOL.DE в -98.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LYPG.DE и VOOL.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LYPG.DEVOOL.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.83%

-98.74%

+66.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.58%

-24.05%

+8.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.64%

-63.75%

+34.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.64%

-83.01%

+53.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.83%

-95.24%

+63.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.27%

-98.72%

+90.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.66%

-83.46%

+77.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.26%

14.65%

-8.39%

Волатильность

Сравнение волатильности LYPG.DE и VOOL.DE

Amundi MSCI World Information Technology UCITS ETF EUR Acc (LYPG.DE) имеет более высокую волатильность в 7.39% по сравнению с Amundi S&P 500 VIX Futures Enhanced Roll UCITS ETF Acc (VOOL.DE) с волатильностью 4.29%. Это указывает на то, что LYPG.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOOL.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LYPG.DEVOOL.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.39%

4.29%

+3.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.74%

20.71%

-3.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.05%

26.69%

-4.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.86%

39.99%

-17.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.57%

43.08%

-21.51%

Сравнение комиссий LYPG.DE и VOOL.DE

LYPG.DE берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии VOOL.DE в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LYPG.DE и VOOL.DE

Ни LYPG.DE, ни VOOL.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

LYPG.DE and VOOL.DE have a correlation of -0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, LYPG.DE is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

LYPG.DE is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.60% for VOOL.DE.

LYPG.DE is categorized as Technology Equities, while VOOL.DE is Volatility. LYPG.DE tracks MSCI World Information Technology, while VOOL.DE tracks S&P 500 VIX Futures Roll Enhanced TR. Their fees differ too: 0.30% for LYPG.DE and 0.60% for VOOL.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LYPG.DE и VOOL.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор