Сравнение LYP6.DE с AVGO
LYP6.DE (Amundi Core STOXX Europe 600 (DR) UCITS ETF Acc) is Europe Equities fund tracking the STOXX® Europe 600, while AVGO (Broadcom Inc.) is a stock. Over the past 5 years, LYP6.DE returned 9.75%/yr vs 57.57%/yr for AVGO. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LYP6.DE и AVGO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
LYP6.DE торгуется в EUR, в то время как AVGO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AVGO были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, LYP6.DE показывает доходность 7.48%, что значительно ниже, чем у AVGO с доходностью 13.88%.
LYP6.DE
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- 2.56%
- С начала года
- 7.48%
- 6 месяцев
- 10.12%
- 1 год
- 15.95%
- 3 года*
- 13.98%
- 5 лет*
- 9.75%
- 10 лет*
- —
AVGO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -8.23%
- С начала года
- 13.88%
- 6 месяцев
- -2.47%
- 1 год
- 55.74%
- 3 года*
- 66.98%
- 5 лет*
- 57.57%
- 10 лет*
- 40.59%
Сравнение доходности по годам LYP6.DE и AVGO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LYP6.DE Amundi Core STOXX Europe 600 (DR) UCITS ETF Acc | 7.48% | 20.82% | 8.25% | 15.97% | -10.40% | 24.81% | -1.72% | 28.59% | -11.28% | 2.60% |
AVGO Broadcom Inc. | 16.95% | 32.76% | 124.39% | 98.06% | -7.89% | 68.19% | 32.94% | 31.97% | 6.98% | 3.48% |
Correlation
The correlation between LYP6.DE and AVGO is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 сент. 2017 г. | 0.31 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LYP6.DE vs. AVGO — Ранг доходности на риск
LYP6.DE
AVGO
Сравнение LYP6.DE c AVGO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Core STOXX Europe 600 (DR) UCITS ETF Acc (LYP6.DE) и Broadcom Inc. (AVGO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LYP6.DE | AVGO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.24 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.74 | 2.06 | -0.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.63 | 4.64 | +1.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LYP6.DE | AVGO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.28 | 1.25 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 | 1.35 | -0.68 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.03 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 1.13 | -0.58 |
Просадки
Сравнение просадок LYP6.DE и AVGO
Максимальная просадка LYP6.DE за все время составила -35.51%, что меньше максимальной просадки AVGO в -48.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LYP6.DE и AVGO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LYP6.DE | AVGO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.51% | -48.52% | +13.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.45% | -27.21% | +17.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.26% | -43.57% | +27.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.71% | -43.57% | +22.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -48.52% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.62% | -19.14% | +17.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.84% | -7.73% | +2.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.49% | 12.04% | -9.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности LYP6.DE и AVGO
Текущая волатильность для Amundi Core STOXX Europe 600 (DR) UCITS ETF Acc (LYP6.DE) составляет 4.35%, в то время как у Broadcom Inc. (AVGO) волатильность равна 19.47%. Это указывает на то, что LYP6.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVGO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LYP6.DE | AVGO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.35% | 19.47% | -15.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.65% | 33.89% | -23.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.90% | 44.91% | -32.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.41% | 42.96% | -28.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.86% | 39.57% | -23.71% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LYP6.DE и AVGO
LYP6.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AVGO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVGO Broadcom Inc. | 0.63% | 0.70% | 0.94% | 1.71% | 3.02% | 2.24% | 3.05% | 3.54% | 3.11% | 1.87% | 1.43% | 1.13% |
LYP6.DE Amundi Core STOXX Europe 600 (DR) UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
LYP6.DE and AVGO have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для LYP6.DE и AVGO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор