Сравнение LYP2.DE с SPQH.DE
LYP2.DE (Amundi Core S&P 500 Swap UCITS ETF EUR Hedged (Dist)) and SPQH.DE (Global X S&P 500 Quarterly Tail Hedge UCITS ETF USD Accumulating) are both exchange-traded funds - LYP2.DE is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index (EUR Hedged), while SPQH.DE is a Defined Outcome fund tracking the Cboe S&P 500 15% WHT Quarterly 9% (-3% to -12%) Buffer Protect Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, LYP2.DE returned 17.01%/yr vs 7.19%/yr for SPQH.DE. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. LYP2.DE charges 0.07%/yr vs 0.50%/yr for SPQH.DE.
Доходность
Сравнение доходности LYP2.DE и SPQH.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LYP2.DE показывает доходность 7.37%, что значительно выше, чем у SPQH.DE с доходностью 3.84%.
LYP2.DE
- 1 день
- -1.25%
- 1 месяц
- -0.67%
- 6 месяцев
- 6.68%
- С начала года
- 7.37%
- 1 год
- 17.11%
- 3 года*
- 17.01%
- 5 лет*
- 10.31%
- 10 лет*
- 12.30%
SPQH.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.72%
- 6 месяцев
- 2.71%
- С начала года
- 3.84%
- 1 год
- 9.08%
- 3 года*
- 7.19%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LYP2.DE и SPQH.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
LYP2.DE Amundi Core S&P 500 Swap UCITS ETF EUR Hedged (Dist) | 7.37% | 15.46% | 22.97% | 16.45% |
SPQH.DE Global X S&P 500 Quarterly Tail Hedge UCITS ETF USD Accumulating | 3.84% | -4.41% | 21.88% | 0.96% |
Correlation
The correlation between LYP2.DE and SPQH.DE is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 февр. 2023 г. | 0.36 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LYP2.DE vs. SPQH.DE — Ранг доходности на риск
LYP2.DE
SPQH.DE
Сравнение LYP2.DE c SPQH.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Core S&P 500 Swap UCITS ETF EUR Hedged (Dist) (LYP2.DE) и Global X S&P 500 Quarterly Tail Hedge UCITS ETF USD Accumulating (SPQH.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LYP2.DE | SPQH.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.22 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.96 | 2.89 | -0.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.85 | 7.10 | +0.76 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LYP2.DE и SPQH.DE
Максимальная просадка LYP2.DE за все время составила -33.94%, что больше максимальной просадки SPQH.DE в -17.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LYP2.DE и SPQH.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LYP2.DE | SPQH.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.94% | -17.68% | -16.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.67% | -3.16% | -5.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.39% | -17.68% | -0.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.88% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.94% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.96% | -2.89% | +0.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.50% | -4.40% | -0.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.17% | 1.29% | +0.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности LYP2.DE и SPQH.DE
Amundi Core S&P 500 Swap UCITS ETF EUR Hedged (Dist) (LYP2.DE) имеет более высокую волатильность в 2.96% по сравнению с Global X S&P 500 Quarterly Tail Hedge UCITS ETF USD Accumulating (SPQH.DE) с волатильностью 2.01%. Это указывает на то, что LYP2.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPQH.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LYP2.DE | SPQH.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.96% | 2.01% | +0.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.28% | 4.67% | +4.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.18% | 7.32% | +4.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.05% | 11.01% | +5.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.16% | 11.01% | +5.15% |
Сравнение комиссий LYP2.DE и SPQH.DE
LYP2.DE берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии SPQH.DE в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LYP2.DE и SPQH.DE
Дивидендная доходность LYP2.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, тогда как SPQH.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LYP2.DE Amundi Core S&P 500 Swap UCITS ETF EUR Hedged (Dist) | 0.92% | 0.99% | 1.27% | 1.04% | 2.05% | 1.11% | 1.43% | 1.67% | 1.99% | 1.69% |
SPQH.DE Global X S&P 500 Quarterly Tail Hedge UCITS ETF USD Accumulating | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
LYP2.DE and SPQH.DE have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, LYP2.DE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LYP2.DE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.50% for SPQH.DE.
LYP2.DE is categorized as S&P 500, while SPQH.DE is Defined Outcome. LYP2.DE tracks S&P 500 Index (EUR Hedged), while SPQH.DE tracks Cboe S&P 500 15% WHT Quarterly 9% (-3% to -12%) Buffer Protect Index. They also come from different issuers: Amundi and Global X. Their fees differ too: 0.07% for LYP2.DE and 0.50% for SPQH.DE.
Подберите оптимальное распределение для LYP2.DE и SPQH.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор