PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LYMZ.DE с LYY7.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LYMZ.DE с LYY7.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

LYMZ.DE (Amundi EURO STOXX 50 Daily (2x) Leveraged UCITS ETF) and LYY7.DE (Amundi Dax III UCITS ETF Acc) are both exchange-traded funds - LYMZ.DE is a Leveraged Equities fund tracking the EURO STOXX 50 Daily Leverage Index, while LYY7.DE is a Europe Equities fund tracking the DAX®. Both are passively managed. Over the past 10 years, LYMZ.DE returned 15.82%/yr vs 8.86%/yr for LYY7.DE. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. LYMZ.DE charges 0.40%/yr vs 0.15%/yr for LYY7.DE.

Доходность

Сравнение доходности LYMZ.DE и LYY7.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi EURO STOXX 50 Daily (2x) Leveraged UCITS ETF (LYMZ.DE) и Amundi Dax III UCITS ETF Acc (LYY7.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LYMZ.DE показывает доходность 11.52%, что значительно выше, чем у LYY7.DE с доходностью 1.32%. За последние 10 лет акции LYMZ.DE превзошли акции LYY7.DE по среднегодовой доходности: 15.82% против 8.86% соответственно.

LYMZ.DE

1 день
1.36%
1 месяц
3.24%
С начала года
11.52%
6 месяцев
14.06%
1 год
26.14%
3 года*
25.17%
5 лет*
17.14%
10 лет*
15.82%

LYY7.DE

1 день
0.49%
1 месяц
-0.07%
С начала года
1.32%
6 месяцев
3.35%
1 год
1.98%
3 года*
15.46%
5 лет*
9.09%
10 лет*
8.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LYMZ.DE и LYY7.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LYMZ.DE
Amundi EURO STOXX 50 Daily (2x) Leveraged UCITS ETF		11.52%39.84%15.21%41.48%-21.87%49.32%-15.91%64.99%-24.78%18.73%
LYY7.DE
Amundi Dax III UCITS ETF Acc		1.32%22.58%18.16%19.56%-12.88%15.21%3.01%24.70%-18.55%12.11%

Correlation

The correlation between LYMZ.DE and LYY7.DE is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 авг. 2007 г.

0.92

The correlation between LYMZ.DE and LYY7.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi EURO STOXX 50 Daily (2x) Leveraged UCITS ETF

Amundi Dax III UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с LYMZ.DE:
LYMZ.DE с HQU.TOLYMZ.DE с LVWC.DELYMZ.DE с DBPG.DELYMZ.DE с 3DAX.DELYMZ.DE с GLDLYMZ.DE с LYY8.DELYMZ.DE с TDAX
Часто сравнивают с LYY7.DE:
LYY7.DE с AVWS.DELYY7.DE с VGER.DELYY7.DE с LCUJ.DELYY7.DE с ETDD.DELYY7.DE с VWCG.DELYY7.DE с VOOLYY7.DE с IEUR

Доходность на риск

LYMZ.DE vs. LYY7.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LYMZ.DE
Ранг доходности на риск LYMZ.DE: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LYMZ.DE: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LYMZ.DE: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LYMZ.DE: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LYMZ.DE: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LYMZ.DE: 2828
Ранг коэф-та Мартина
LYY7.DE
Ранг доходности на риск LYY7.DE: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LYY7.DE: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LYY7.DE: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LYY7.DE: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LYY7.DE: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LYY7.DE: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LYMZ.DE c LYY7.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi EURO STOXX 50 Daily (2x) Leveraged UCITS ETF (LYMZ.DE) и Amundi Dax III UCITS ETF Acc (LYY7.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LYMZ.DELYY7.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.82
0.14

+0.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.37
0.32

+1.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.04

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.24

0.18

+1.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.96

0.56

+3.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LYMZ.DE vs. LYY7.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LYMZ.DE на текущий момент составляет 0.82, что выше коэффициента Шарпа LYY7.DE равного 0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LYMZ.DE и LYY7.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LYMZ.DELYY7.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

0.14

+0.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.52

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.48

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.10

0.35

-0.25

Просадки

Сравнение просадок LYMZ.DE и LYY7.DE

Максимальная просадка LYMZ.DE за все время составила -84.31%, что больше максимальной просадки LYY7.DE в -55.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LYMZ.DE и LYY7.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LYMZ.DELYY7.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.31%

-55.24%

-29.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.17%

-12.31%

-8.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.42%

-15.92%

-15.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.28%

-26.71%

-17.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.87%

-38.74%

-25.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.33%

-2.28%

+0.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-40.16%

-11.37%

-28.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.63%

3.99%

+2.64%

Волатильность

Сравнение волатильности LYMZ.DE и LYY7.DE

Amundi EURO STOXX 50 Daily (2x) Leveraged UCITS ETF (LYMZ.DE) имеет более высокую волатильность в 9.89% по сравнению с Amundi Dax III UCITS ETF Acc (LYY7.DE) с волатильностью 5.09%. Это указывает на то, что LYMZ.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LYY7.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LYMZ.DELYY7.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.89%

5.09%

+4.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.73%

12.96%

+12.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.86%

16.09%

+15.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.01%

17.18%

+17.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.32%

18.35%

+17.97%

Сравнение комиссий LYMZ.DE и LYY7.DE

LYMZ.DE берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии LYY7.DE в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LYMZ.DE и LYY7.DE

Ни LYMZ.DE, ни LYY7.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, LYMZ.DE and LYY7.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, LYY7.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

LYY7.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.40% for LYMZ.DE.

LYMZ.DE is categorized as Leveraged Equities, while LYY7.DE is Europe Equities. LYMZ.DE tracks EURO STOXX 50 Daily Leverage Index, while LYY7.DE tracks DAX®. Their fees differ too: 0.40% for LYMZ.DE and 0.15% for LYY7.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LYMZ.DE и LYY7.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор