PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LYMZ.DE с 18MK.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LYMZ.DE с 18MK.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amundi EURO STOXX 50 Daily (2x) Leveraged UCITS ETF (LYMZ.DE) и Amundi MSCI India UCITS ETF EUR (18MK.DE).

LYMZ.DE и 18MK.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LYMZ.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность EURO STOXX 50 Daily Leverage Index. Фонд был запущен 29 июн. 2007 г.. 18MK.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность MSCI India. Фонд был запущен 18 апр. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности LYMZ.DE и 18MK.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi EURO STOXX 50 Daily (2x) Leveraged UCITS ETF (LYMZ.DE) и Amundi MSCI India UCITS ETF EUR (18MK.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LYMZ.DE и 18MK.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LYMZ.DE
Amundi EURO STOXX 50 Daily (2x) Leveraged UCITS ETF		-4.45%39.84%15.21%41.48%-21.87%49.32%-15.91%64.99%-24.78%18.73%
18MK.DE
Amundi MSCI India UCITS ETF EUR		-13.59%-10.32%16.35%14.11%-2.28%33.62%2.72%9.58%-4.91%20.20%

Доходность по периодам

С начала года, LYMZ.DE показывает доходность -4.45%, что значительно выше, чем у 18MK.DE с доходностью -13.59%. За последние 10 лет акции LYMZ.DE превзошли акции 18MK.DE по среднегодовой доходности: 14.74% против 6.38% соответственно.

LYMZ.DE

1 день
-1.31%
1 месяц
-3.05%
С начала года
-4.45%
6 месяцев
0.12%
1 год
14.41%
3 года*
19.64%
5 лет*
15.73%
10 лет*
14.74%

18MK.DE

1 день
-0.52%
1 месяц
-6.72%
С начала года
-13.59%
6 месяцев
-11.37%
1 год
-16.81%
3 года*
3.95%
5 лет*
3.96%
10 лет*
6.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi EURO STOXX 50 Daily (2x) Leveraged UCITS ETF

Amundi MSCI India UCITS ETF EUR

Часто сравнивают с LYMZ.DE:
LYMZ.DE с GLDLYMZ.DE с DBPG.DELYMZ.DE с LVWC.DELYMZ.DE с 3JPN.DELYMZ.DE с TDAXLYMZ.DE с LYY8.DELYMZ.DE с 3DAX.DE
Часто сравнивают с 18MK.DE:
18MK.DE с INDA18MK.DE с LYMD.DE18MK.DE с BRK-B18MK.DE с ^GSPC18MK.DE с ^NDX18MK.DE с SCHD18MK.DE с SPY

Сравнение комиссий LYMZ.DE и 18MK.DE

LYMZ.DE берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии 18MK.DE в 0.80%.

18MK.DE
Amundi MSCI India UCITS ETF EUR
LYMZ.DE
Amundi EURO STOXX 50 Daily (2x) Leveraged UCITS ETF

Доходность на риск

LYMZ.DE vs. 18MK.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LYMZ.DE
Ранг доходности на риск LYMZ.DE: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LYMZ.DE: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LYMZ.DE: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LYMZ.DE: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LYMZ.DE: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LYMZ.DE: 3333
Ранг коэф-та Мартина
18MK.DE
Ранг доходности на риск 18MK.DE: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 18MK.DE: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 18MK.DE: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 18MK.DE: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 18MK.DE: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 18MK.DE: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LYMZ.DE c 18MK.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi EURO STOXX 50 Daily (2x) Leveraged UCITS ETF (LYMZ.DE) и Amundi MSCI India UCITS ETF EUR (18MK.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LYMZ.DE18MK.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.41

-0.94

+1.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.78

-1.30

+2.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

0.85

+0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.10

-0.68

+1.78

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.88

-1.75

+5.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LYMZ.DE vs. 18MK.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LYMZ.DE на текущий момент составляет 0.41, что выше коэффициента Шарпа 18MK.DE равного -0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LYMZ.DE и 18MK.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LYMZ.DE18MK.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

-0.94

+1.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.24

+0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

0.31

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.08

0.24

-0.16

Корреляция

Корреляция между LYMZ.DE и 18MK.DE составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LYMZ.DE и 18MK.DE

Ни LYMZ.DE, ни 18MK.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок LYMZ.DE и 18MK.DE

Максимальная просадка LYMZ.DE за все время составила -84.31%, что больше максимальной просадки 18MK.DE в -42.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LYMZ.DE и 18MK.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

LYMZ.DE18MK.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.31%

-42.41%

-41.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.17%

-21.53%

+0.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.28%

-29.72%

-14.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.87%

-41.56%

-22.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.46%

-28.36%

+12.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-40.46%

-12.46%

-28.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.01%

8.30%

-2.29%

Волатильность

Сравнение волатильности LYMZ.DE и 18MK.DE

Amundi EURO STOXX 50 Daily (2x) Leveraged UCITS ETF (LYMZ.DE) имеет более высокую волатильность в 12.54% по сравнению с Amundi MSCI India UCITS ETF EUR (18MK.DE) с волатильностью 6.41%. Это указывает на то, что LYMZ.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с 18MK.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LYMZ.DE18MK.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.54%

6.41%

+6.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.86%

12.01%

+9.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.76%

17.76%

+17.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.48%

16.45%

+18.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.21%

20.24%

+15.97%