PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LYMS.DE с ^SPLRCT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение LYMS.DE с ^SPLRCT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

LYMS.DE (Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Acc) is Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq 100®, while ^SPLRCT (S&P 500 Information Technology Index) is an index. Over the past 10 years, LYMS.DE returned 21.41%/yr vs 25.42%/yr for ^SPLRCT. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности LYMS.DE и ^SPLRCT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Acc (LYMS.DE) и S&P 500 Information Technology Index (^SPLRCT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

LYMS.DE торгуется в EUR, в то время как ^SPLRCT торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^SPLRCT были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, LYMS.DE показывает доходность 20.63%, что значительно ниже, чем у ^SPLRCT с доходностью 27.43%. За последние 10 лет акции LYMS.DE уступали акциям ^SPLRCT по среднегодовой доходности: 21.41% против 25.42% соответственно.

LYMS.DE

1 день
-0.86%
1 месяц
7.96%
С начала года
20.63%
6 месяцев
18.72%
1 год
37.20%
3 года*
24.71%
5 лет*
18.88%
10 лет*
21.41%

^SPLRCT

1 день
-1.25%
1 месяц
13.31%
С начала года
27.43%
6 месяцев
24.22%
1 год
52.60%
3 года*
30.81%
5 лет*
25.02%
10 лет*
25.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LYMS.DE и ^SPLRCT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LYMS.DE
Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Acc		20.63%7.15%33.72%51.52%-29.87%39.59%34.60%42.84%3.18%15.91%
^SPLRCT
S&P 500 Information Technology Index		27.43%8.68%44.64%51.71%-24.50%43.33%30.49%51.39%3.00%20.09%

Correlation

The correlation between LYMS.DE and ^SPLRCT is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.64

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.62

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 авг. 2007 г.

0.56

The correlation between LYMS.DE and ^SPLRCT shifts across timeframes, from 0.56 (all time) to 0.70 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Acc

S&P 500 Information Technology Index

Часто сравнивают с LYMS.DE:
LYMS.DE с XNAS.DELYMS.DE с QQQLYMS.DE с EXV1.DELYMS.DE с QQQMLYMS.DE с DBXD.DELYMS.DE с EQQQ.DELYMS.DE с QDVE.DE
Часто сравнивают с ^SPLRCT:
^SPLRCT с MAGS^SPLRCT с ASML^SPLRCT с VGT^SPLRCT с MRVL^SPLRCT с TEC.TO^SPLRCT с QDVO^SPLRCT с QQQ

Доходность на риск

LYMS.DE vs. ^SPLRCT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LYMS.DE
Ранг доходности на риск LYMS.DE: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LYMS.DE: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LYMS.DE: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LYMS.DE: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LYMS.DE: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LYMS.DE: 6363
Ранг коэф-та Мартина
^SPLRCT
Ранг доходности на риск ^SPLRCT: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^SPLRCT: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^SPLRCT: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^SPLRCT: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^SPLRCT: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^SPLRCT: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LYMS.DE c ^SPLRCT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Acc (LYMS.DE) и S&P 500 Information Technology Index (^SPLRCT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LYMS.DE^SPLRCTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.40
2.54

-0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.19
3.16

+0.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.42

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.77

2.97

+0.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.23

8.03

+3.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LYMS.DE vs. ^SPLRCT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LYMS.DE на текущий момент составляет 2.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^SPLRCT равному 2.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LYMS.DE и ^SPLRCT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LYMS.DE^SPLRCTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.40

2.54

-0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.94

1.01

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.08

1.01

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

0.74

+0.03

Просадки

Сравнение просадок LYMS.DE и ^SPLRCT

Максимальная просадка LYMS.DE за все время составила -50.00%, примерно равная максимальной просадке ^SPLRCT в -48.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LYMS.DE и ^SPLRCT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LYMS.DE^SPLRCTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.00%

-48.04%

-1.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.02%

-17.40%

+7.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.74%

-30.90%

+4.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.12%

-30.90%

-0.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.12%

-31.76%

+0.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.86%

-1.25%

+0.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.78%

-8.32%

-0.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.37%

6.42%

-3.05%

Волатильность

Сравнение волатильности LYMS.DE и ^SPLRCT

Текущая волатильность для Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Acc (LYMS.DE) составляет 4.37%, в то время как у S&P 500 Information Technology Index (^SPLRCT) волатильность равна 5.58%. Это указывает на то, что LYMS.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^SPLRCT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LYMS.DE^SPLRCTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.37%

5.58%

-1.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.99%

15.28%

-4.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.73%

20.43%

-4.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.91%

24.94%

-5.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.68%

25.16%

-5.48%

Часто задаваемые вопросы

LYMS.DE and ^SPLRCT have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LYMS.DE и ^SPLRCT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор