Сравнение LYM9.DE с AMEE.DE
LYM9.DE (Amundi MSCI New Energy ESG Screened UCITS ETF Dist) and AMEE.DE (Amundi Global Hydrogen ESG Screened UCITS ETF EUR Acc) are both Energy Equities funds from Amundi - LYM9.DE tracks the MSCI ACWI IMI New Energy ESG Filtered while AMEE.DE tracks the Bloomberg Hydrogen ESG. Both are passively managed. Over the past 10 years, LYM9.DE returned 11.14%/yr vs 15.13%/yr for AMEE.DE. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LYM9.DE charges 0.60%/yr vs 0.45%/yr for AMEE.DE.
Доходность
Сравнение доходности LYM9.DE и AMEE.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LYM9.DE показывает доходность 37.23%, что значительно выше, чем у AMEE.DE с доходностью 27.83%. За последние 10 лет акции LYM9.DE уступали акциям AMEE.DE по среднегодовой доходности: 11.14% против 15.13% соответственно.
LYM9.DE
- 1 день
- -2.36%
- 1 месяц
- 0.87%
- С начала года
- 37.23%
- 6 месяцев
- 36.72%
- 1 год
- 74.72%
- 3 года*
- 8.72%
- 5 лет*
- 3.61%
- 10 лет*
- 11.14%
AMEE.DE
- 1 день
- -0.87%
- 1 месяц
- -3.42%
- С начала года
- 27.83%
- 6 месяцев
- 25.69%
- 1 год
- 62.63%
- 3 года*
- 32.97%
- 5 лет*
- 28.59%
- 10 лет*
- 15.13%
Сравнение доходности по годам LYM9.DE и AMEE.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LYM9.DE Amundi MSCI New Energy ESG Screened UCITS ETF Dist | 37.23% | 29.63% | -7.97% | -21.17% | -13.14% | 1.12% | 46.11% | 50.04% | -9.16% | 15.64% |
AMEE.DE Amundi Global Hydrogen ESG Screened UCITS ETF EUR Acc | 27.83% | 37.58% | 15.56% | 12.19% | 35.81% | 34.64% | -31.29% | 10.32% | -0.78% | 5.51% |
Correlation
The correlation between LYM9.DE and AMEE.DE is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.75 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мар. 2011 г. | 0.52 |
Over the past year, LYM9.DE and AMEE.DE have become more correlated (0.80) than their long-term average of 0.52, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LYM9.DE vs. AMEE.DE — Ранг доходности на риск
LYM9.DE
AMEE.DE
Сравнение LYM9.DE c AMEE.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi MSCI New Energy ESG Screened UCITS ETF Dist (LYM9.DE) и Amundi Global Hydrogen ESG Screened UCITS ETF EUR Acc (AMEE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LYM9.DE | AMEE.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.59 | 1.52 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 9.45 | 7.71 | +1.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 31.90 | 23.88 | +8.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LYM9.DE | AMEE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.65 | 3.24 | +0.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 | 1.27 | -1.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.58 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.05 | 0.41 | -0.36 |
Просадки
Сравнение просадок LYM9.DE и AMEE.DE
Максимальная просадка LYM9.DE за все время составила -72.01%, что больше максимальной просадки AMEE.DE в -59.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LYM9.DE и AMEE.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LYM9.DE | AMEE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.01% | -59.14% | -12.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.81% | -7.92% | +0.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.61% | -15.74% | -25.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.00% | -19.23% | -35.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.00% | -59.14% | +4.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.77% | -3.54% | +0.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.85% | -10.65% | -32.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.32% | 2.56% | -0.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности LYM9.DE и AMEE.DE
Amundi MSCI New Energy ESG Screened UCITS ETF Dist (LYM9.DE) имеет более высокую волатильность в 7.97% по сравнению с Amundi Global Hydrogen ESG Screened UCITS ETF EUR Acc (AMEE.DE) с волатильностью 7.10%. Это указывает на то, что LYM9.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMEE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LYM9.DE | AMEE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.97% | 7.10% | +0.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.84% | 14.18% | +1.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.25% | 18.89% | +1.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.20% | 22.25% | -0.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.82% | 25.74% | -3.92% |
Сравнение комиссий LYM9.DE и AMEE.DE
LYM9.DE берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии AMEE.DE в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LYM9.DE и AMEE.DE
Дивидендная доходность LYM9.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.31%, тогда как AMEE.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMEE.DE Amundi Global Hydrogen ESG Screened UCITS ETF EUR Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LYM9.DE Amundi MSCI New Energy ESG Screened UCITS ETF Dist | 0.31% | 0.42% | 0.74% | 0.78% | 0.25% | 0.31% | 0.70% | 1.12% | 0.67% | 0.89% | 1.50% | 2.23% |
Часто задаваемые вопросы
LYM9.DE and AMEE.DE have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AMEE.DE is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AMEE.DE is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.60% for LYM9.DE.
LYM9.DE tracks MSCI ACWI IMI New Energy ESG Filtered, while AMEE.DE tracks Bloomberg Hydrogen ESG. Their fees differ too: 0.60% for LYM9.DE and 0.45% for AMEE.DE.
Подберите оптимальное распределение для LYM9.DE и AMEE.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор