Сравнение LYLD с PRXV
LYLD (Cambria Large Cap Shareholder Yield ETF) and PRXV (Praxis Impact Large Cap Value ETF) are both Large Cap Value Equities funds. Both are actively managed. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LYLD charges 0.59%/yr vs 0.36%/yr for PRXV.
Доходность
Сравнение доходности LYLD и PRXV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
LYLD
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- 1.09%
- С начала года
- 9.06%
- 6 месяцев
- 10.04%
- 1 год
- 21.73%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PRXV
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- 3.88%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LYLD и PRXV
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
LYLD Cambria Large Cap Shareholder Yield ETF | 0.99% |
PRXV Praxis Impact Large Cap Value ETF | 5.31% |
Correlation
The correlation between LYLD and PRXV is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 апр. 2026 г. | 0.78 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LYLD vs. PRXV — Ранг доходности на риск
LYLD
PRXV
Сравнение LYLD c PRXV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Large Cap Shareholder Yield ETF (LYLD) и Praxis Impact Large Cap Value ETF (PRXV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LYLD | PRXV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.83 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.48 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LYLD | PRXV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.91 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.79 | 5.29 | -4.49 |
Просадки
Сравнение просадок LYLD и PRXV
Максимальная просадка LYLD за все время составила -18.64%, что больше максимальной просадки PRXV в -1.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LYLD и PRXV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LYLD | PRXV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.64% | -1.18% | -17.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.70% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.16% | 0.00% | -1.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.67% | -0.31% | -3.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.30% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности LYLD и PRXV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LYLD | PRXV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.22% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.73% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.43% | 9.66% | +1.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.61% | 9.66% | +5.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.61% | 9.66% | +5.95% |
Сравнение комиссий LYLD и PRXV
LYLD берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии PRXV в 0.36%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LYLD и PRXV
Дивидендная доходность LYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.62%, тогда как PRXV не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
LYLD Cambria Large Cap Shareholder Yield ETF | 2.62% | 2.79% | 0.72% |
PRXV Praxis Impact Large Cap Value ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
LYLD and PRXV have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PRXV is cheaper at 0.36% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PRXV is cheaper with a 0.36% expense ratio, compared with 0.59% for LYLD.
LYLD has the higher dividend yield at 2.62%, compared with 0.00% for PRXV.
They also come from different issuers: Cambria and Praxis. Their fees differ too: 0.59% for LYLD and 0.36% for PRXV.
Подберите оптимальное распределение для LYLD и PRXV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор