Сравнение LYBK.DE с ^GSPC
LYBK.DE (Amundi Euro Stoxx Banks UCITS ETF Acc) is Financials Equities fund tracking the EURO STOXX® Banks, while ^GSPC (S&P 500 Index) is an index. Over the past 10 years, LYBK.DE returned 17.66%/yr vs 12.86%/yr for ^GSPC. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LYBK.DE и ^GSPC
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
LYBK.DE торгуется в EUR, в то время как ^GSPC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^GSPC были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, LYBK.DE показывает доходность 15.17%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью 12.95%. За последние 10 лет акции LYBK.DE превзошли акции ^GSPC по среднегодовой доходности: 17.66% против 12.86% соответственно.
LYBK.DE
- 1 день
- -1.60%
- 1 месяц
- 0.13%
- 6 месяцев
- 11.63%
- С начала года
- 15.17%
- 1 год
- 51.12%
- 3 года*
- 46.19%
- 5 лет*
- 34.24%
- 10 лет*
- 17.66%
^GSPC
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 2.03%
- 6 месяцев
- 10.02%
- С начала года
- 12.95%
- 1 год
- 21.20%
- 3 года*
- 17.51%
- 5 лет*
- 12.42%
- 10 лет*
- 12.86%
Сравнение доходности по годам LYBK.DE и ^GSPC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LYBK.DE Amundi Euro Stoxx Banks UCITS ETF Acc | 15.17% | 91.46% | 30.53% | 30.34% | 0.78% | 39.97% | -22.43% | 17.74% | -30.86% | 14.21% |
^GSPC S&P 500 Index | 11.87% | 2.58% | 31.45% | 20.51% | -14.45% | 36.38% | 6.68% | 31.79% | -1.84% | 4.74% |
Correlation
The correlation between LYBK.DE and ^GSPC is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2013 г. | 0.32 |
The correlation between LYBK.DE and ^GSPC shifts across timeframes, from 0.15 (3 years) to 0.33 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LYBK.DE vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск
LYBK.DE
^GSPC
Сравнение LYBK.DE c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Euro Stoxx Banks UCITS ETF Acc (LYBK.DE) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LYBK.DE | ^GSPC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.31 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.97 | 2.81 | +0.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.39 | 10.39 | -1.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LYBK.DE и ^GSPC
Максимальная просадка LYBK.DE за все время составила -63.98%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -50.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LYBK.DE и ^GSPC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LYBK.DE | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.98% | -50.84% | -13.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.12% | -7.57% | -9.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.90% | -23.99% | +4.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.32% | -23.99% | -10.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.22% | -33.42% | -28.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.69% | -0.80% | -1.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.08% | -8.77% | -11.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.43% | 2.05% | +3.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности LYBK.DE и ^GSPC
Amundi Euro Stoxx Banks UCITS ETF Acc (LYBK.DE) имеет более высокую волатильность в 5.66% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 2.61%. Это указывает на то, что LYBK.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LYBK.DE | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.66% | 2.61% | +3.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.11% | 9.16% | +10.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.93% | 12.61% | +11.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.40% | 16.84% | +8.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.55% | 18.60% | +8.95% |
Часто задаваемые вопросы
LYBK.DE and ^GSPC have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для LYBK.DE и ^GSPC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор