Сравнение LYBK.DE с ^GSPC
LYBK.DE (Amundi Euro Stoxx Banks UCITS ETF Acc) is Financials Equities fund tracking the EURO STOXX® Banks, while ^GSPC (S&P 500 Index) is an index. Over the past 10 years, LYBK.DE returned 19.00%/yr vs 13.56%/yr for ^GSPC. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LYBK.DE и ^GSPC
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
LYBK.DE торгуется в EUR, в то время как ^GSPC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^GSPC были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, LYBK.DE показывает доходность 14.35%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью 11.08%. За последние 10 лет акции LYBK.DE превзошли акции ^GSPC по среднегодовой доходности: 19.00% против 13.56% соответственно.
LYBK.DE
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- 8.42%
- С начала года
- 14.35%
- 6 месяцев
- 15.44%
- 1 год
- 54.75%
- 3 года*
- 49.67%
- 5 лет*
- 32.03%
- 10 лет*
- 19.00%
^GSPC
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 0.13%
- С начала года
- 11.08%
- 6 месяцев
- 9.99%
- 1 год
- 23.85%
- 3 года*
- 17.70%
- 5 лет*
- 12.53%
- 10 лет*
- 13.56%
Сравнение доходности по годам LYBK.DE и ^GSPC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LYBK.DE Amundi Euro Stoxx Banks UCITS ETF Acc | 14.35% | 91.46% | 30.53% | 30.34% | 0.78% | 39.97% | -22.43% | 17.74% | -30.86% | 14.21% |
^GSPC S&P 500 Index | 11.08% | 2.58% | 31.45% | 20.51% | -14.45% | 36.38% | 6.68% | 31.79% | -1.84% | 4.74% |
Correlation
The correlation between LYBK.DE and ^GSPC is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2013 г. | 0.32 |
The correlation between LYBK.DE and ^GSPC shifts across timeframes, from 0.15 (3 years) to 0.33 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LYBK.DE vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск
LYBK.DE
^GSPC
Сравнение LYBK.DE c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Euro Stoxx Banks UCITS ETF Acc (LYBK.DE) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LYBK.DE | ^GSPC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.35 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.18 | 3.17 | +0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.02 | 11.71 | -1.69 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LYBK.DE и ^GSPC
Максимальная просадка LYBK.DE за все время составила -63.98%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -51.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LYBK.DE и ^GSPC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LYBK.DE | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.98% | -51.62% | -12.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.12% | -7.57% | -9.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.90% | -23.99% | +4.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.32% | -23.99% | -10.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.22% | -33.42% | -28.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.70% | -1.08% | -0.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.17% | -9.08% | -11.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.45% | 2.04% | +3.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности LYBK.DE и ^GSPC
Amundi Euro Stoxx Banks UCITS ETF Acc (LYBK.DE) имеет более высокую волатильность в 6.46% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 3.97%. Это указывает на то, что LYBK.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LYBK.DE | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.46% | 3.97% | +2.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.79% | 9.16% | +10.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.98% | 12.60% | +11.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.51% | 16.86% | +8.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.75% | 18.61% | +9.14% |
Часто задаваемые вопросы
LYBK.DE and ^GSPC have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для LYBK.DE и ^GSPC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор