Сравнение LVLN с SPYG
LVLN (SPDR S&P Leveraged Loan ETF) and SPYG (State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF) are both exchange-traded funds - LVLN is a Bank Loan fund tracking the S&P USD Select Leveraged Loan Index, while SPYG is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Growth Index. Both are passively managed. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. LVLN charges 0.40%/yr vs 0.04%/yr for SPYG.
Доходность
Сравнение доходности LVLN и SPYG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LVLN показывает доходность 1.63%, что значительно ниже, чем у SPYG с доходностью 9.23%.
LVLN
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 0.60%
- 6 месяцев
- 1.35%
- С начала года
- 1.63%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPYG
- 1 день
- -1.47%
- 1 месяц
- -1.02%
- 6 месяцев
- 8.64%
- С начала года
- 9.23%
- 1 год
- 20.22%
- 3 года*
- 23.88%
- 5 лет*
- 13.52%
- 10 лет*
- 17.38%
Сравнение доходности по годам LVLN и SPYG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
LVLN SPDR S&P Leveraged Loan ETF | 1.63% | 1.14% |
SPYG State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF | 9.23% | 2.74% |
Correlation
The correlation between LVLN and SPYG is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2025 г. | 0.43 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LVLN vs. SPYG — Ранг доходности на риск
LVLN
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SPYG
Сравнение LVLN c SPYG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Leveraged Loan ETF (LVLN) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LVLN | SPYG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.21 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.48 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 5.62 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LVLN и SPYG
Максимальная просадка LVLN за все время составила -2.34%, что меньше максимальной просадки SPYG в -67.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LVLN и SPYG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LVLN | SPYG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.34% | -67.63% | +65.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -13.76% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -22.14% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -32.67% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -32.67% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.10% | -5.06% | +4.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.48% | -24.23% | +23.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.61% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности LVLN и SPYG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LVLN | SPYG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.80% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 14.44% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.65% | 17.64% | -14.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.65% | 21.44% | -18.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.65% | 20.74% | -18.09% |
Сравнение комиссий LVLN и SPYG
LVLN берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии SPYG в 0.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LVLN и SPYG
Дивидендная доходность LVLN за последние двенадцать месяцев составляет около 4.31%, что больше доходности SPYG в 0.50%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LVLN SPDR S&P Leveraged Loan ETF | 4.31% | 0.49% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPYG State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF | 0.50% | 0.52% | 0.60% | 1.15% | 1.03% | 0.62% | 0.90% | 1.37% | 1.51% | 1.41% | 1.55% | 1.57% |
Часто задаваемые вопросы
LVLN and SPYG have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPYG is cheaper at 0.04% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPYG is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.40% for LVLN.
LVLN has the higher dividend yield at 4.31%, compared with 0.50% for SPYG.
LVLN is categorized as Bank Loan, while SPYG is S&P 500. LVLN tracks S&P USD Select Leveraged Loan Index, while SPYG tracks S&P 500 Growth Index. Their fees differ too: 0.40% for LVLN and 0.04% for SPYG.
Подберите оптимальное распределение для LVLN и SPYG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор