PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение LVHI с SPDG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LVHI с SPDG

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

LVHI (Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF) and SPDG (SPDR Portfolio S&P Sector Neutral Dividend ETF) are both Dividend funds - LVHI tracks the Franklin International Low Volatility High Dividend Hedged Index-NR while SPDG tracks the S&P Sector-Neutral High Yield Dividend Aristocrats Index. Both are passively managed. Over the past year, LVHI returned 33.90% vs 26.75% for SPDG. Their 0.57 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. LVHI charges 0.40%/yr vs 0.05%/yr for SPDG.

Доходность

Сравнение доходности LVHI и SPDG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF (LVHI) и SPDR Portfolio S&P Sector Neutral Dividend ETF (SPDG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: LVHI показывает доходность 17.87%, а SPDG немного ниже – 17.08%.

LVHI

1 день
-0.26%
1 месяц
3.63%
6 месяцев
9.27%
С начала года
17.87%
1 год
33.90%
3 года*
22.70%
5 лет*
16.49%
10 лет*
11.77%
Всё время*
11.62%

SPDG

1 день
-0.32%
1 месяц
1.15%
6 месяцев
7.90%
С начала года
17.08%
1 год
26.75%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
20.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

LVHI

Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF
$36.71M$31.16M$26.95M

SPDG

SPDR Portfolio S&P Sector Neutral Dividend ETF
$47.03K$40.18K$36.56K

Сравнение доходности по годам LVHI и SPDG

2026 (YTD)202520242023
LVHI
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF		17.87%27.12%14.81%5.94%
SPDG
SPDR Portfolio S&P Sector Neutral Dividend ETF		17.08%11.66%20.22%8.09%

Correlation

The correlation between LVHI and SPDG is 0.54, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 сент. 2023 г.

0.57

The correlation between LVHI and SPDG has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.57 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов LVHI и SPDG

Секторы
LVHI
SPDG

Финансовые услуги

25.1%
13.3%

Энергетика

14.0%
4.1%

Промышленность

13.3%
9.0%

Потребительский защитный сектор

10.4%
5.4%

Коммунальные услуги

10.4%
2.6%

Здравоохранение

7.2%
10.2%

Сырьевые материалы

6.3%
2.2%

Коммуникационные услуги

6.1%
8.6%

Потребительский циклический сектор

5.0%
9.6%

Недвижимость

2.2%
2.4%

Технологии

0.1%
32.4%

Финансовые услуги

LVHI
25.1%
SPDG
13.3%

Энергетика

LVHI
14.0%
SPDG
4.1%

Промышленность

LVHI
13.3%
SPDG
9.0%

Потребительский защитный сектор

LVHI
10.4%
SPDG
5.4%

Коммунальные услуги

LVHI
10.4%
SPDG
2.6%

Здравоохранение

LVHI
7.2%
SPDG
10.2%

Сырьевые материалы

LVHI
6.3%
SPDG
2.2%

Коммуникационные услуги

LVHI
6.1%
SPDG
8.6%

Потребительский циклический сектор

LVHI
5.0%
SPDG
9.6%

Недвижимость

LVHI
2.2%
SPDG
2.4%

Технологии

LVHI
0.1%
SPDG
32.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF

SPDR Portfolio S&P Sector Neutral Dividend ETF

Часто сравнивают с LVHI:
LVHI с SCHDLVHI с IDVLVHI с VYMILVHI с DIVILVHI с VOOLVHI с SPYLVHI с SCHY
Часто сравнивают с SPDG:
SPDG с SCHDSPDG с DIVBSPDG с SVAIXSPDG с SPYSPDG с DGROSPDG с SCHGSPDG с SCHB

Доходность на риск

LVHI vs. SPDG — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
LVHI
Ранг доходности на риск LVHI: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LVHI: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LVHI: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LVHI: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LVHI: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LVHI: 9595
Ранг коэф-та Мартина
SPDG
Ранг доходности на риск SPDG: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPDG: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPDG: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPDG: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPDG: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPDG: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение LVHI c SPDG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF (LVHI) и SPDR Portfolio S&P Sector Neutral Dividend ETF (SPDG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LVHISPDGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.66
2.13

+1.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.04
3.07

+1.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.71

1.38

+0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.61

3.22

+2.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

23.36

10.52

+12.84

LVHI vs. SPDG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LVHI на текущий момент составляет 3.66, что выше коэффициента Шарпа SPDG равного 2.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LVHI и SPDG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LVHI и SPDG

Максимальная просадка LVHI за все время составила -32.31%, что больше максимальной просадки SPDG в -15.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LVHI и SPDG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LVHISPDGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.31%

-15.67%

-16.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.08%

-8.34%

+2.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.99%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.99%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.31%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.05%

-0.35%

-0.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.47%

-2.19%

-1.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.45%

2.55%

-1.10%

Волатильность

Сравнение волатильности LVHI и SPDG

Текущая волатильность для Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF (LVHI) составляет 2.10%, в то время как у SPDR Portfolio S&P Sector Neutral Dividend ETF (SPDG) волатильность равна 4.22%. Это указывает на то, что LVHI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPDG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LVHISPDGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.10%

4.22%

-2.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.52%

9.74%

-2.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.30%

12.60%

-3.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.06%

14.15%

-3.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.69%

14.15%

-0.46%

Сравнение комиссий LVHI и SPDG

LVHI берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии SPDG в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LVHI и SPDG

Дивидендная доходность LVHI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.52%, что больше доходности SPDG в 2.65%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
LVHI
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF		4.52%4.92%3.98%8.12%7.74%4.13%3.97%6.67%10.67%3.38%2.02%
SPDG
SPDR Portfolio S&P Sector Neutral Dividend ETF		2.65%2.87%2.61%0.90%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

LVHI and SPDG have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPDG has higher volatility (4.22%) compared to LVHI (2.10%). In terms of maximum drawdown, LVHI dropped -32.31% vs SPDG's -15.67%.

On 1-year performance, LVHI leads with 33.90% vs 26.75% for SPDG. On fees, SPDG is cheaper at 0.05% per year. On volatility, LVHI has been the lower-risk option at 2.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, LVHI has performed better with a 33.90% return vs 26.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPDG is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.40% for LVHI.

LVHI has the higher dividend yield at 4.52%, compared with 2.65% for SPDG.

LVHI tracks Franklin International Low Volatility High Dividend Hedged Index-NR, while SPDG tracks S&P Sector-Neutral High Yield Dividend Aristocrats Index. They also come from different issuers: Franklin Templeton and State Street. Their fees differ too: 0.40% for LVHI and 0.05% for SPDG.

LVHI currently has the higher Sharpe Ratio (3.66 vs 2.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LVHI и SPDG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор