PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение LVAZX с WAFMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LVAZX с WAFMX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

LVAZX (LSV Emerging Markets Equity Fund) and WAFMX (Wasatch Frontier Emerging Small Countries Fund) are both Emerging Markets Diversified funds. Over the past 5 years, LVAZX returned 14.74%/yr vs -2.29%/yr for WAFMX. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LVAZX charges 1.45%/yr vs 2.15%/yr for WAFMX.

Доходность

Сравнение доходности LVAZX и WAFMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в LSV Emerging Markets Equity Fund (LVAZX) и Wasatch Frontier Emerging Small Countries Fund (WAFMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LVAZX показывает доходность 27.68%, что значительно выше, чем у WAFMX с доходностью 3.61%.

LVAZX

1 день
0.35%
1 месяц
-3.79%
6 месяцев
20.82%
С начала года
27.68%
1 год
47.40%
3 года*
27.26%
5 лет*
14.74%
10 лет*
—

WAFMX

1 день
0.27%
1 месяц
-2.10%
6 месяцев
1.08%
С начала года
3.61%
1 год
-2.86%
3 года*
8.40%
5 лет*
-2.29%
10 лет*
3.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LVAZX и WAFMX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
LVAZX
LSV Emerging Markets Equity Fund		27.68%39.90%7.26%21.26%-13.03%13.77%5.03%5.91%
WAFMX
Wasatch Frontier Emerging Small Countries Fund		3.61%4.35%10.67%28.16%-41.11%8.60%28.24%18.50%

Correlation

The correlation between LVAZX and WAFMX is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.57

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 янв. 2019 г.

0.62

The correlation between LVAZX and WAFMX has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.62 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

LSV Emerging Markets Equity Fund

Wasatch Frontier Emerging Small Countries Fund

Часто сравнивают с LVAZX:
LVAZX с DWGAXLVAZX с LSVEXLVAZX с LVAGXLVAZX с LSVVXLVAZX с EITEXLVAZX с LSVQXLVAZX с BADEX
Часто сравнивают с WAFMX:
WAFMX с VFINXWAFMX с SWPPXWAFMX с MSMLXWAFMX с PRPFXWAFMX с WAGOXWAFMX с WAAEXWAFMX с WAMVX

Доходность на риск

LVAZX vs. WAFMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LVAZX
Ранг доходности на риск LVAZX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LVAZX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LVAZX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LVAZX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LVAZX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LVAZX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
WAFMX
Ранг доходности на риск WAFMX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WAFMX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WAFMX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WAFMX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WAFMX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WAFMX: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LVAZX c WAFMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LSV Emerging Markets Equity Fund (LVAZX) и Wasatch Frontier Emerging Small Countries Fund (WAFMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LVAZXWAFMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.49
-0.16

+2.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.06
-0.12

+3.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

0.99

+0.49

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.18

-0.18

+4.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.93

-0.45

+14.39

LVAZX vs. WAFMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LVAZX на текущий момент составляет 2.49, что выше коэффициента Шарпа WAFMX равного -0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LVAZX и WAFMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LVAZX и WAFMX

Максимальная просадка LVAZX за все время составила -37.87%, что меньше максимальной просадки WAFMX в -49.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LVAZX и WAFMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LVAZXWAFMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.87%

-49.51%

+11.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.44%

-12.85%

+1.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.02%

-15.26%

+0.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.07%

-49.51%

+22.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-49.51%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.47%

-18.93%

+12.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.75%

-16.80%

+10.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.43%

5.22%

-1.79%

Волатильность

Сравнение волатильности LVAZX и WAFMX

LSV Emerging Markets Equity Fund (LVAZX) имеет более высокую волатильность в 9.05% по сравнению с Wasatch Frontier Emerging Small Countries Fund (WAFMX) с волатильностью 4.59%. Это указывает на то, что LVAZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WAFMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LVAZXWAFMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.05%

4.59%

+4.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.62%

12.64%

+4.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.20%

14.91%

+4.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.21%

17.66%

-2.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.34%

16.92%

-0.58%

Сравнение комиссий LVAZX и WAFMX

LVAZX берет комиссию в 1.45%, что меньше комиссии WAFMX в 2.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LVAZX и WAFMX

Дивидендная доходность LVAZX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.01%, тогда как WAFMX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LVAZX
LSV Emerging Markets Equity Fund		4.01%5.12%1.39%4.58%3.14%8.50%2.54%2.99%0.00%0.00%0.00%0.00%
WAFMX
Wasatch Frontier Emerging Small Countries Fund		0.00%0.00%0.76%0.00%0.00%0.73%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.17%

Часто задаваемые вопросы

LVAZX and WAFMX have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LVAZX has higher volatility (9.05%) compared to WAFMX (4.59%). In terms of maximum drawdown, LVAZX dropped -37.87% vs WAFMX's -49.51%.

LVAZX currently has the higher Sharpe Ratio (2.49 vs -0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LVAZX и WAFMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор